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1、风 险 管 理,信用风险,5. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移,2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平 C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理水平,10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的
2、是( )。 A 恐怖袭击 B 监管规定 C 声誉受损 D 黑客攻击,1. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。 A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 E 使用经风险调整的业绩评
3、估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式,50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。 A 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58%,58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。 A 动产留置 B 不动产抵押 C 外资企业连带责任保证 D 支票、汇票、本票等的抵押,53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业
4、信用分析的专家系统是( )。 A 5Cs系统 B 5Ps系统 C CAMELs系统 D 4Cs系统,55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20,46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D 在某一时点，同一
5、债务人的不同交易可能会有不同的债项评级,66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。 A 13.33% B 16.67% C 30.00% D 83.33%,73. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B 必须直接估计每个敞口之间的相关性 C Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性,83. 多种信用风险组合模
6、型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A CreditMetrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Risk+模型 D KMV模型,70. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A 信用风险监测是一个静态的过程 B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高 D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况,71.
7、 下列属于客户风险的财务指标是( )。 A 流动比率 B 公司治理结构 C 资金实力 D 市场竞争环境,86. 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。 A 基本面指标和财务指标 B 财务指标和财务指标 C 基本面指标和基本面指标 D 财务指标和基本面指标,76. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C 转移风险作为信用风险
8、的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中,81. 巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。 A 100% B 75% C 65% D 50%,市场风险,62. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地 识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长,25. 以下属于金融衍生
9、品的是( )。 A 即期金融产品 B 金融期货 C 期权 D 远期利率协议 E 货币互换,36. 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。 A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 股票价格风险 E 流动性风险,39. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。 A 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 B 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 D 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升 E
10、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升,久期,（1）久期概述 久期（也称持续期）是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。久期的另一种解释是，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间，用以衡量金融工具的到期时间。 从经济含义上，久期是固定收入金融工具现金流的加权平均时间，也可以理解为金融工具各期现金流抵补最初投入的平均时间。,例如，某种固定收入债券的息票为每年80元，偿还期为3年，面值为1000元。该金融工具的实际收益率（市场利率）为10，现行价格为950.25元。求该债券的久期。在久期计算中，先计算每期现金流的现值，然后每个现值乘以相应的发生时间，再把各项乘积
11、相加，并除以该债券的市场价格，就得到该债券的久期。,久期：2639.17/950.252.78年,（2）久期缺口 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即： 久期缺口资产加权平均久期（总负债/总资产）负债加权平均久期,当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。,操作风险,22.在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )。 A 文件档案的制订、管理
12、不善 B 结算支付系统失灵或延迟 C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误,23. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。 A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估 B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范 C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节 D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中,24. 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办
13、理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。 A 人员因素 B 外部事件 C 内部流程 D 系统缺陷,42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。 A 劳资关系 B 安全/环境 C 未经授权的活动 D 性别、种族歧视,5. 核心雇员流失的风险具体体现为( )。 A 核心员工的知识/技能缺乏 B 缺乏足够后援/替代人员 C 相关信息缺乏共享和文档记录 D 缺乏岗位轮换机制 E 核心员工失职违规,17. 操作风险关键指标包括( )。 A
14、人员风险指标 B 流程风险指标 C 内部风险指标 D 外部风险指标 E 系统风险指标,流动性风险,39. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。 A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致,40. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。 A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关,89. 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。 A 现金头寸指标 B 核心存款比例 C 贷款总额与核心存款的比率 D 贷款总
15、额与总资产的比率高,90. 关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。 A 短期内被提取的可能性较小 B 对利率变动不敏感 C 季节变化或经济环境变化对其影响较小 D 不包括活期存款，因为其流动性太高,声誉风险和战略风险管理,16. 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A 国家风险 B 市场风险 C 操作风险 D 战略风险,17. 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。 A 改善公司治理结构 B 推行全面风险管理理念 C 确保各类主要风险得到正确识别和排序 D 利用精确的
16、数量模型进行量化,28. 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。 A 每天 B 每月 C 每周 D 每年,银行监管与市场约束,63. 我国要求资本充足率不得低于( )。 A 6% B 7% C 8% D 9%,69. 下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C 外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱,9. 在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是( )。 A 基本指标法 B 内部模型法 C 标准法 D 内部评级初级法 E 内部评级高级法,
