押题练习试题A卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

押题练习试题押题练习试题 A A 卷含答案中级银行从业资格之中级卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案风险管理题库与答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】A 2、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 3、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入【答案】C 4、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】D 5、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 6、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】C 7、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 8、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit 模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 9、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 10、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D 11、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D 12、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 13、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 14、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75，表外风险转换系数是 20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。A.40 B.90 C.30 D.67.5【答案】D 15、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失 B.非预期损失 C.意外损失 D.灾难性损失【答案】B 16、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和 B.和 C.和 D.只有【答案】D 17、商业银行的决策机构是（）。A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】A 18、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】D 19、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价 C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分【答案】A 20、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理 B.外部控制 C.合规文化 D.信息系统【答案】C 21、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】A 22、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】C 23、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程 B.外部事件 C.系统缺陷 D.人员因素【答案】B 24、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务【答案】C 25、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】B 26、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 27、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 28、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】C 29、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 30、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C 31、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.以上都是【答案】D 32、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资 B.以短期负债为长期资产融资 C.保持资产负债结构不变 D.以长期负债为长期资产融资【答案】A 33、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】A 34、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定【答案】A 35、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理 B.零售银行 C.公司金融 D.代理服务【答案】B 36、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 37、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年 B.三年或五年 C.两年或三年 D.三年或四年【答案】B 38、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失 B.实际损失、无形损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】D 39、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 40、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】D 41、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大 C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】C 42、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益 B.收益波动率 C.每股收益增长率 D.资本充足率【答案】D 43、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 44、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程 B.强化一线实时监督检查 C.改革信贷经营管理模式 D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A 45、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务 B.个人信贷业务 C.法人信贷业务 D.资金交易业务【答案】C 46、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.不能够完全对冲以规避风险 C.能够准确估值 D.能够进行积极的管理【答案】B 47、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】C 48、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈