《七月银行从业资格银行业专业实务《风险管理》期末个人自检（附答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《七月银行从业资格银行业专业实务《风险管理》期末个人自检（附答案）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、七月银行从业资格银行业专业实务风险管理期末个人自检（附答案）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资（）。A、A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B、A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资C、A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资【参考答案】：B【解析】：企业融资和所需融资相反而且能相互吻合才能实现互换。2、下列关于资产证券化的说法，正确的是（）。A、具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B、有利于分散信用风险，改善资产质量C、以上都正确【参
2、考答案】：C【解析】：答案为D。信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点，有利于分散信用风险，改善资产质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的3、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A、欧式期权B、美式期权C、买入期权【参考答案】：B【解析】：考核美式期权定义。美式期权指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。4、假设某商业银行的信贷资
3、产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A、4.2B、6C、9【参考答案】：A【解析】：即预期损失违约概率违约损失率违约风险暴露2%70%3004.2亿元。5、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其融资流动性的利率敏感度相对较低。A、发行债券B、同业拆借C、居民储蓄【参考答案】：C【解析】：融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组
4、成部分；而公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。6、某银行2010年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2010年末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。A、22.22%B、36.75%C、43.27%【参考答案】：A【解析】：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）100%=100/（600-150）100%=22.22%。7、银行风险监管指标的设计核心是（）。A、行业监管B、法律
5、监管C、风险监管【参考答案】：C【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】银行风险监管指标的设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。8、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A、内部操作风险计量系统B、外部操作风险计量系统C、内部操作风险识别系统【参考答案】：A【解析】：答案为A。高级计量法(AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。9、在信用风险资本计量的内部评级法初级法
6、下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（）的基础上监测和控制相关的风险暴露。A、多头头寸B、净头寸C、总头寸【参考答案】：B【解析】：银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。10、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险C、风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【参考答案】：A【出处】：2014年下半年风险管理真题【解析】监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。11、下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。
7、A、风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B、商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益C、商业银行是仅仅经营货币的金融机构【参考答案】：C【解析】：答案为D。风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。12、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A、资产负债风险管理模式阶段B、全面风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段【参考答案】：C【解析】：答案为D。20世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；20世纪60年代进入负债风险管理模式阶段；20
8、世纪70年代进入资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。13、（）和公司治理机制的失效是最重大的操作风险。A、内部控制B、公司策略C、风险管理机制【参考答案】：A【解析】：最重大的操作风险在于内部控制及公司治理机制的失效。这种失效状态可能因为失误、欺诈、未能及时作出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失。14、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是（）。A、红色预警法B、黑色预警法C、指数预警法【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。15、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A、努力建设学习型组织不属于声誉风险管
9、理体系B、保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理C、声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值【参考答案】：A【解析】：要讲的是在声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。16、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A、内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道B、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力C、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求【参考答案】：A【解析】：内部控制的监督、评
10、价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。17、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A、有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B、保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况C、如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也
11、可以免除【参考答案】：C【解析】：如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，但是一般性披露不可免除。D项不正确。故本题选D。18、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（）。A、经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100%B、存贷款比例不得超过75%C、存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额【参考答案】：C【解析】：D项，存贷款比例=各项贷款余额/各项存款余额。19、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（）。A、名义价值B、账面价值C、市场价值【参
12、考答案】：C【解析】：市场价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。因此题目中所说的价格是市场价格。20、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。A、缺口分析B、敏感分析C、久期分析【参考答案】：C【解析】：久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。所以久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。21、假设某银行50%的贷款投向钢铁行业，同时超过50%的利润来自钢铁行业，当
13、前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低于评级水平。按照资产组合管理的原理，下列关于该银行的贷款组合评价合理的是（）。A、该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险B、资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合C、盈利是商业银行经营的目的，无论什么理论都要服从这一点【参考答案】：A【解析】：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。B项，不良率是与违约概率容易混淆的一个概念，它是指不良债项余额在所有债
14、项余额的占比，二者不具有可比性。由此可见，不良率较低并不能说明违约风险小。盈利超过50%来自钢铁行业说明银行对该行业依赖度较高，风险集中，非系统性风险没有得到有效降低。C项，资产组合理论虽前提假定是市场有效，但投资组合能够有效分散风险的结论成立并非以此假定为前提，仍适合评判贷款组合22、商业银行对客户进行财务分析的目的是（）。A、帮助企业加快发展B、搞好和客户的关系以便更好地开展业务C、识别企业信用风险【参考答案】：C【解析】：财务分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。故选D。23、关于商业银行市场风
15、险限额管理，下列表述不正确的是（）。A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理C、管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【参考答案】：B【解析】：市场风险限额管理应综合考虑流动性风险等，它不是完全独立的，C项错误。故本题选C。24、操作风险评估准备阶段的步骤不包括（）。A、确认评估对象B、收集整理操作风险信息C、识别和评估固有风险【参考答案】：C【解析】：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤:准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息；评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案；报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。25、公司或企业购买远期利率协议的目的是（）。A、锁定未来借款成本B、对冲未来信用风险C、增加货币头寸【参考答案】：A【解析】：远期利率协议具有固定利率成本，从而达到锁定未来借款成本的目的。26、系统性风险因素主要通过（）来影响贷
