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1、第九章第九章 寡头垄断市场的价寡头垄断市场的价格与产量决定格与产量决定一、寡头（一、寡头（oligopoly）的特征）的特征 现实中经常有少数几家大公司控制整个市场的现实中经常有少数几家大公司控制整个市场的组织形式，这就是寡头垄断。组织形式，这就是寡头垄断。数量有限：每个厂商对价格都有相当的影响力，但数量有限：每个厂商对价格都有相当的影响力，但不能完全控制；不能完全控制； 产品要么同质，要么异质，据此该市场可区分为纯产品要么同质，要么异质，据此该市场可区分为纯粹寡头市场和差别寡头市场；粹寡头市场和差别寡头市场；相互依存：厂商的行动会影响到其他寡头的收益导相互依存：厂商的行动会影响到其他寡头的收
2、益导致对手变更其行为致对手变更其行为博弈（博弈（game）；）；进出困难：像围城一样外面的想冲进去，里面的想进出困难：像围城一样外面的想冲进去，里面的想逃出来，但是都很难。逃出来，但是都很难。寡头厂商如何考虑竞争对手对自己决策寡头厂商如何考虑竞争对手对自己决策的反应？的反应？n一是推测产量：一是推测产量：“假如我增加产量，对手如何假如我增加产量，对手如何反应？反应？”n二是推测价格：二是推测价格：“假如我降低价格，对手如何假如我降低价格，对手如何反应？反应？”n对于竞争对手的反应，寡头厂商又有两种假定：对于竞争对手的反应，寡头厂商又有两种假定：q 天真假定：竞争对手不会对他的决策作出反应天真假
3、定：竞争对手不会对他的决策作出反应q 老练假定：假定寡头厂商认识到他们在市场上的相老练假定：假定寡头厂商认识到他们在市场上的相互依存关系，从而在考虑到对方和对方可能会有得互依存关系，从而在考虑到对方和对方可能会有得对策的前提下作出决策。对策的前提下作出决策。二、古诺模型（非勾结性寡头模型）二、古诺模型（非勾结性寡头模型） 由法国经济学家古诺提出，也称双寡头模型，由法国经济学家古诺提出，也称双寡头模型，该模型的结论很容易推广到更多的寡头中去。该模型的结论很容易推广到更多的寡头中去。1、假设条件、假设条件两个厂商生产相同的产品，生产成本为零，厂商两个厂商生产相同的产品，生产成本为零，厂商的收益最大
4、就是利润最大；的收益最大就是利润最大；两个厂商都能准确预测市场需求曲线，如果需求两个厂商都能准确预测市场需求曲线，如果需求曲线是线性的，该厂商选择市场容量的一半作为曲线是线性的，该厂商选择市场容量的一半作为自己的生产规模是最优的；自己的生产规模是最优的；双方都会天真地预测对方不会改变原有的产量，双方都会天真地预测对方不会改变原有的产量，从而根据对方的产量来决定自己的生产规模。从而根据对方的产量来决定自己的生产规模。2、均衡过程、均衡过程 第一回合：第一回合：A厂商首先进入该市场，它将选厂商首先进入该市场，它将选择市场容量的一半以获得最大利润；后进入的择市场容量的一半以获得最大利润；后进入的B厂
5、商考虑到他只能在剩下的一半市场中行动，故厂商考虑到他只能在剩下的一半市场中行动，故选择一半的一半即四分之一来最大化自己的利润。选择一半的一半即四分之一来最大化自己的利润。 第二回合：由于第二回合：由于B的进入导致价格下跌，的进入导致价格下跌，A会重新调整自己的产量，由于此时的剩下的市场会重新调整自己的产量，由于此时的剩下的市场容量为四分之三，故容量为四分之三，故A选择市场容量的八分之三；选择市场容量的八分之三；A的行动再次影响到的行动再次影响到B，B会将产量增至十六分会将产量增至十六分之五。之五。 非勾结行性寡头模型古诺模型p1p2D=f(p)QQ1Q2FGHpA厂商厂商 B厂商厂商OQ1=Q
6、/2 OQ1/2=Q/4(Q-Q/4)/2=3Q/8 (Q-3Q/8)/2=5Q/16(Q-5Q/16)/2=11Q/32 (Q-11Q/32)/2=21Q/64A厂商的均衡产量：厂商的均衡产量：(=B厂商均衡产量）厂商均衡产量）Q（1/2-1/8-1/32-)=Q/3行业的均衡产量行业的均衡产量=2Q/3Q/8Q/32Q/16Q/64 A每次放弃的产量是每次放弃的产量是B增加的产量的一半，增加的产量的一半， 而而B下一次增加的产量又是下一次增加的产量又是A刚刚放弃的产量的刚刚放弃的产量的一半，随着一半，随着A退退B进过程的持续，最终每个厂商进过程的持续，最终每个厂商的产量都将均衡于市场总容量
7、的三分之一处。的产量都将均衡于市场总容量的三分之一处。3、反应函数、反应函数古诺模型和反应函数QAQB50050075075015001500E(500,500)QA=750-QB/2QB=750-QA/2O一个厂商的产量一个厂商的产量是另外一个厂商是另外一个厂商产量的函数。产量的函数。求均衡利润？求均衡利润？ 现在设有现在设有n个寡头垄断厂商，那么每个个寡头垄断厂商，那么每个垄断厂商的均衡产量各为多少呢？垄断厂商的均衡产量各为多少呢？n每个厂商的均衡产量：每个厂商的均衡产量：q（1/n+1）OQn全行业均衡产量：（全行业均衡产量：（n/n1）OQn考虑一下在完全垄断市场上和完全竞争市场上考虑
8、一下在完全垄断市场上和完全竞争市场上的情况？的情况？例：四个寡头的古诺模型，市场需求曲线为：例：四个寡头的古诺模型，市场需求曲线为：P=100-QA 每个厂商生产每个厂商生产25单位产品单位产品B 市场价格为市场价格为20C 行业供给量为行业供给量为60单位单位D 不存在稳定均衡不存在稳定均衡 答案：答案：B张伯伦模型张伯伦模型n假定竞争双方都是老练的厂商，认识到他们在假定竞争双方都是老练的厂商，认识到他们在市场上的相互依赖性并以此为出发点来确定自市场上的相互依赖性并以此为出发点来确定自己的价格和产量，以求双方的利润极大。己的价格和产量，以求双方的利润极大。n见图见图斯威齐模型斯威齐模型 该模
9、型假定寡头厂商总是悲观的认定其该模型假定寡头厂商总是悲观的认定其它寡头会它寡头会“跟跌不跟涨跟跌不跟涨”：当一个寡头降价时，：当一个寡头降价时，其它寡头会模仿以维持市场份额；而当一个寡其它寡头会模仿以维持市场份额；而当一个寡头提价时，其它寡头不会模仿以获得市场份额头提价时，其它寡头不会模仿以获得市场份额增加的好处。这样，寡头厂商的需求曲线实际增加的好处。这样，寡头厂商的需求曲线实际上是一条弯折线，边际收益曲线也会在弯折处上是一条弯折线，边际收益曲线也会在弯折处出现跳跃，是不连续的。所以，只要出现跳跃，是不连续的。所以，只要SMC的变的变动不超过动不超过MR垂直间断的范围，厂商就不会改垂直间断的
10、范围，厂商就不会改变均衡数量和均衡价格。该模型可以解释寡头变均衡数量和均衡价格。该模型可以解释寡头市场的价格刚性现象。市场的价格刚性现象。假设假设垄断厂商的价格反应是跟跌不跟涨垄断厂商的价格反应是跟跌不跟涨PQOd dD DD DdMRMR1 1MRMR2 2P P0 0Q Q0 0非 勾 结 性 寡 头 模 型 斯 威 齐 模 型MCMC1 1MCMC2 2价格刚性价格刚性价格刚性价格刚性 市场价格不随某些因素的变动而改变市场价格不随某些因素的变动而改变n避免价格战避免价格战q了解如何避免价格战已经成为紧密型寡头集团中许多高利润了解如何避免价格战已经成为紧密型寡头集团中许多高利润经营活动成功
11、的关键因素经营活动成功的关键因素n避免价格战的几种方法避免价格战的几种方法n要认识到定价竞争的性质，并设法通过扩大市场来减弱价格竞要认识到定价竞争的性质，并设法通过扩大市场来减弱价格竞争的强度争的强度n带有差别定价的顾客细分带有差别定价的顾客细分n差异化和创新差异化和创新应用专栏应用专栏4 、 勾 结 性 寡 头 市 场 模 型公开勾结公开勾结卡特尔卡特尔卡特尔卡特尔为了维持较高价格通过明确协议为了维持较高价格通过明确协议正式勾结在一起的一群厂商正式勾结在一起的一群厂商q制定统一的价格制定统一的价格q分配产量分配产量MCMCA A = MC = MCB B = = MC = = MCN N =
12、 MC = MR = MC = MR非公开勾结非公开勾结价格领导价格领导价格领导价格领导由一家厂商制定价格，其他厂商由一家厂商制定价格，其他厂商由一家厂商制定价格，其他厂商由一家厂商制定价格，其他厂商均按照此价格销售均按照此价格销售均按照此价格销售均按照此价格销售 支配型价格领先制支配型价格领先制支配型价格领先制支配型价格领先制 晴雨表型价格领先制晴雨表型价格领先制晴雨表型价格领先制晴雨表型价格领先制 低成本型价格领先制低成本型价格领先制低成本型价格领先制低成本型价格领先制 n卡特尔利润最大化和产量分配QMR厂商E的产量厂商F的产量卡特尔的产量QP0MCEATCFDQ*EQP0P0Q*FQ*总
13、总P*PSATCFMCFMC 不同市场经济效率的比较不同市场经济效率的比较 市场经济的效率是一个规范的命题，从不同市场经济的效率是一个规范的命题，从不同的角度进行评价会得出截然不同的结论：从产量的角度进行评价会得出截然不同的结论：从产量和价格来看，完全竞争市场能够提供更多的产量和价格来看，完全竞争市场能够提供更多的产量和更低的价格；从经济净福利的角度而言，完全和更低的价格；从经济净福利的角度而言，完全竞争市场能够使福利损失最小。但从技术进步、竞争市场能够使福利损失最小。但从技术进步、规模经济、消费多样化等角度来看，完全竞争并规模经济、消费多样化等角度来看，完全竞争并非最有效率的。在一个多姿多彩
14、的世界里，我们非最有效率的。在一个多姿多彩的世界里，我们千万不要简单的千万不要简单的say good or bad，要具体问题，要具体问题具体分析。具体分析。垄断力的测定垄断力的测定n如何从量化的角度来更准确地判断厂商所处的如何从量化的角度来更准确地判断厂商所处的市场类型呢？市场类型呢？n勒纳指数：勒纳（勒纳指数：勒纳（Abba Lerner，1934）提出）提出以厂商所定的价格超过边际成本部分所占价格以厂商所定的价格超过边际成本部分所占价格的比率来测定厂商的垄断力的比率来测定厂商的垄断力nLI（PMC）/ Pn根据根据MRMC和和MRP（11/Ed）nLI1/Ed1、垄断的效率损失、垄断的效
15、率损失n垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损失或无谓损失）失或无谓损失）D=ARMRMCQO$PMC无谓损失无谓损失Deadweight LossPmQmEFQCPCG垄断的效率损失垄断的效率损失n垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损失或垄断导致的效率损失（又称社会福利的净损失或无谓损失）无谓损失）D=ARMRMCQO$PmQmEFQCPCGHIJACB消费者剩余=-A-B生产者剩余=A-C社会剩余=-B-C无谓损失Deadweight Loss2、垄断竞争与完全竞争比较、垄断竞争与完全竞争比较n垄断竞争与完全竞争的对比垄断竞争与完全竞争的对比D =
16、MRDMR完全竞争完全竞争Q$OQ$O垄断竞争垄断竞争ACMCACMC无谓损失Deadweight LossQCPCECQMCPMCEMC垄断竞争与完全竞争比较垄断竞争与完全竞争比较n垄断竞争与完全竞争的对比垄断竞争与完全竞争的对比q收益曲线收益曲线q均衡价格与均衡产量均衡价格与均衡产量q生产效率：过剩生产能力生产效率：过剩生产能力(Excess capacity)q资源配置效率资源配置效率q产品差别与消费者选择产品差别与消费者选择q产品替代与厂商竞争产品替代与厂商竞争三个市场比较：完全竞争 垄断竞争垄断竞争 完全垄断价格价格 ONONOMOM”AR=PLACMREOLMCAR=MR=PEE”
17、AR”=P”MR”QPMMM”NNN”三个市场比较三个市场比较：完全竞争完全竞争 垄断竞争垄断竞争 完全垄断完全垄断n经济效益经济效益n垄断与技术进步垄断与技术进步n规模经济规模经济n产品产别产品产别n广告支出广告支出 博弈论与竞争策略博弈论与竞争策略寡头厂商之间的博弈：博奕论初步寡头厂商之间的博弈：博奕论初步n博奕论博奕论(game theory)又称对策论，是描述、分析多人又称对策论，是描述、分析多人对策行为的理论，由棋奕、桥牌、战争中借用而来，对策行为的理论，由棋奕、桥牌、战争中借用而来，在经济学中应用广泛，如在用来表现寡头间相互依存在经济学中应用广泛，如在用来表现寡头间相互依存的竞争特
18、点便有其突出的优越性。的竞争特点便有其突出的优越性。n现代经济博奕理论始于现代经济博奕理论始于1944年冯年冯诺依曼诺依曼(John Von Neumann)和和摩根斯坦摩根斯坦(Oskar Margenston)的博奕的博奕论与经济行为一书。论与经济行为一书。n博弈论就是用数学方法研究决策相互影响的理性人是博弈论就是用数学方法研究决策相互影响的理性人是如何进行决策以获取最大收益的。如何进行决策以获取最大收益的。 n博奕：多人决策过程博奕：多人决策过程n引例：田忌赛马引例：田忌赛马关于关于“经济博弈论经济博弈论”： 博弈论是研究人们在利益相互影响的格局博弈论是研究人们在利益相互影响的格局中的策
19、略选择问题、是研究多人决策问题的理中的策略选择问题、是研究多人决策问题的理论。而策略选择是人们经济行为的核心内容，论。而策略选择是人们经济行为的核心内容，此外，经济学和博弈论的研究模式是一样的：此外，经济学和博弈论的研究模式是一样的：即强调个人理性，也就是在给定的约束条件下即强调个人理性，也就是在给定的约束条件下追求效用最大化。可见，经济学和博弈论具追求效用最大化。可见，经济学和博弈论具有内在的联系。在经济学和博弈论具有的这有内在的联系。在经济学和博弈论具有的这种天然联系的基础上产生了经济博弈论。种天然联系的基础上产生了经济博弈论。 将博弈的思想明确地应用于经济领域，始将博弈的思想明确地应用于
20、经济领域，始于古诺（于古诺（Cournot,1838）、伯特兰德）、伯特兰德(伯川德伯川德)（Bertrand,1883）和艾奇沃斯）和艾奇沃斯Edgeworth,1925）等人关于两寡头的产量和价）等人关于两寡头的产量和价格垄断、产品交易行为的研究，他们通过对不格垄断、产品交易行为的研究，他们通过对不同的经济行为方式和案例建立了相应的博弈论同的经济行为方式和案例建立了相应的博弈论模型，为经济博弈论的发展提供了思想雏形和模型，为经济博弈论的发展提供了思想雏形和有益尝试。近半个多世纪以来，博弈论引起了有益尝试。近半个多世纪以来，博弈论引起了众多经济学家的极大兴趣，使得博弈论在经济众多经济学家的极
21、大兴趣，使得博弈论在经济学中的应用模型越来越多。大约从学中的应用模型越来越多。大约从20世纪世纪80年年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分，代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分，甚至可以说成为微观经济学的基础（张维迎）。甚至可以说成为微观经济学的基础（张维迎）。 博弈论究竟是一门什么样的学科呢？有人博弈论究竟是一门什么样的学科呢？有人认为是经济学的一个分支，有人认为是数学的一个分认为是经济学的一个分支，有人认为是数学的一个分支。我们把它看作是一种方法论，即它提供了一个观支。我们把它看作是一种方法论，即它提供了一个观察问题的新视角、分析问题的新方法和解决问题的新察问题的新视角、分析问题
22、的新方法和解决问题的新思路；它的应用范围不仅包括经济学，像政治学、军思路；它的应用范围不仅包括经济学，像政治学、军事、外交、国际关系、公共选择、犯罪心理分析等都事、外交、国际关系、公共选择、犯罪心理分析等都涉及博弈论。只不过从应用的成果来看，博弈论在经涉及博弈论。只不过从应用的成果来看，博弈论在经济学领域的应用最广泛、最成功，经济学家对博弈论济学领域的应用最广泛、最成功，经济学家对博弈论的贡献也特别大，使得博弈论在经济学领域的应用无的贡献也特别大，使得博弈论在经济学领域的应用无处不在：微观研究领域有交易机制的模型（如讨价还处不在：微观研究领域有交易机制的模型（如讨价还价模型和拍卖模型）；价模型
23、和拍卖模型）；我们从博弈论中学习什么我们从博弈论中学习什么n博弈论告诉人们，要学会理解他人都有自己的博弈论告诉人们，要学会理解他人都有自己的思想，每个个体都是理性的，所以必须了解竞思想，每个个体都是理性的，所以必须了解竞争对手的思想。但博弈论并不是疗法，并不是争对手的思想。但博弈论并不是疗法，并不是处方，它并不告诉你该付多少钱买东西，这是处方，它并不告诉你该付多少钱买东西，这是计算机或者字典的任务。计算机或者字典的任务。n博弈论可以解释经济中许多低效率现象的根源，博弈论可以解释经济中许多低效率现象的根源，找出导致低效率的制度原因，从而帮助政府制找出导致低效率的制度原因，从而帮助政府制订、修改政
24、策完善交易制度和提高经济效率。订、修改政策完善交易制度和提高经济效率。产生与发展产生与发展 冯冯诺依曼和摩根斯坦（诺依曼和摩根斯坦（Von.neumann and morgenstern） 冯冯 诺依曼是诺依曼是20世纪伟大的数学家之一，摩根斯坦是世纪伟大的数学家之一，摩根斯坦是美国当代杰出经济学家。美国当代杰出经济学家。 The theory of Games and Economic Behaviour的产的产生：二战期间，为了有效对抗法西斯，不仅是军人，连物生：二战期间，为了有效对抗法西斯，不仅是军人，连物理学家、数学家，甚至经济学家都被动员起来，组成理学家、数学家，甚至经济学家都被动员
25、起来，组成“运运筹研究班筹研究班”，共同研究作战计划，在作战中数学的合理性，共同研究作战计划，在作战中数学的合理性得到了广泛运用，产生了种种理论。博弈论便是其中之一。得到了广泛运用，产生了种种理论。博弈论便是其中之一。二战结束后，大部分理论研究都转向其他领域。博弈论则二战结束后，大部分理论研究都转向其他领域。博弈论则在摩根斯坦的劝说下，与冯合作成就了在摩根斯坦的劝说下，与冯合作成就了The theory of Games and Economic Behavior，即转到了经济领域。冷，即转到了经济领域。冷战期间得到了政府的大力支持，博弈论不仅在经济领域，战期间得到了政府的大力支持，博弈论不仅
26、在经济领域，而后在社会学、外交问题军事问题上都得到了应用。而后在社会学、外交问题军事问题上都得到了应用。在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响献，对博弈论和经济学产生了重大影响 。约翰约翰纳什纳什, 1928年生于美国年生于美国 1994年年Nobel 经济学奖得主经济学奖得主在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响献，对博弈论和经济学产生了重大影响 。约翰约翰海萨尼，海萨尼，1920年生于美国年生于美国 1994年年No
27、bel 经济学奖得主经济学奖得主在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响献，对博弈论和经济学产生了重大影响 。莱因哈德莱因哈德泽尔腾，泽尔腾，1930年生于德国年生于德国 1994年年Nobel 经济学奖得主经济学奖得主博奕的基本要素博奕的基本要素n参与者参与者(player)（博奕方、局中人、对局者）：即有（博奕方、局中人、对局者）：即有哪些人参与博弈。一般至少有两个参与者。哪些人参与博弈。一般至少有两个参与者。n策略策略(strategy)与策略空间与策略空间(strategy set)：什么人：什么人在
28、什么时候行动；当他行动时，他具有什么样的信息；在什么时候行动；当他行动时，他具有什么样的信息；他能做什么，不能做什么。他能做什么，不能做什么。 n结局结局(outcome)：对参与人的不同行动，这场博弈的：对参与人的不同行动，这场博弈的结果或结局是什么结果或结局是什么 n报酬报酬(payoff)（支付）与报酬函数（支付）与报酬函数(payoff function)：博弈的结果给参与人带来的好处。可以用报酬矩阵：博弈的结果给参与人带来的好处。可以用报酬矩阵（支付矩阵、得益矩阵、赢得矩阵）（支付矩阵、得益矩阵、赢得矩阵）博弈的分类博弈的分类分类是一种深化认识的方法。博弈可以根分类是一种深化认识的方
29、法。博弈可以根据不同的标志从不同的角度进行多种分类。通据不同的标志从不同的角度进行多种分类。通过分类我们将对博弈有进一步的了解，同时对过分类我们将对博弈有进一步的了解，同时对博弈理论的结构体系有初步的认识。博弈理论的结构体系有初步的认识。、按参与人的多少分：、按参与人的多少分：单人博弈和多人博弈单人博弈和多人博弈、按策略空间是否有限分：、按策略空间是否有限分：有限策略博弈和无限策略博弈有限策略博弈和无限策略博弈、按各策略组合下参与人支付之和情况分：、按各策略组合下参与人支付之和情况分：零和博弈、常和博弈和变和博弈零和博弈、常和博弈和变和博弈、按参与人行动的顺序分：、按参与人行动的顺序分：静态博
30、弈和动态博弈静态博弈和动态博弈、按信息是否完全分：、按信息是否完全分：完全信息博弈和不完全信息博弈完全信息博弈和不完全信息博弈、按信息是否完美分（动态博弈）：、按信息是否完美分（动态博弈）：完美信息动态博弈和不完美信息动态博完美信息动态博弈和不完美信息动态博弈弈行动的顺序行动的顺序信信息息 静态静态动态动态完全完全信息信息完全信息静态博弈；完全信息静态博弈；纳什均衡；纳什均衡；Nash(1950)完全信息动态博弈；完全信息动态博弈；子博弈精炼纳什均衡；子博弈精炼纳什均衡；泽尔腾（泽尔腾（1965）不完全信不完全信息息不完全信息静态博不完全信息静态博弈；弈；贝叶斯纳什均衡；贝叶斯纳什均衡；海萨尼
31、（海萨尼（1967-1968）不完全信息动态博弈，不完全信息动态博弈，精炼贝叶斯纳什均衡；精炼贝叶斯纳什均衡；泽尔腾（泽尔腾（1975）Kreps,Wilson(1982),Fudenberg,Tirole(1991)博弈的分类及对应的均衡博弈的分类及对应的均衡 ：完全信息静态博弈完全信息静态博弈n（1）占优策略均衡）占优策略均衡n占优策略：无论其他参与者采取什么策略，占优策略：无论其他参与者采取什么策略，某参与者的惟一的最优策略就是他的占优某参与者的惟一的最优策略就是他的占优策略。策略。n博弈均衡：是指博弈的所有参与者都不想博弈均衡：是指博弈的所有参与者都不想改变自己的策略的这样一种相对静止
32、的状改变自己的策略的这样一种相对静止的状态。态。n占优策略均衡：由博弈中的所有参与者的占优策略均衡：由博弈中的所有参与者的占优策略所构成的均衡。占优策略所构成的均衡。占优策略均衡占优策略均衡q囚犯的两难困境囚犯的两难困境(prisoners dilemma)坦白坦白不坦白不坦白坦白坦白-10 -10-1 -12不坦白不坦白-12 -1-2 -2嫌犯嫌犯A嫌犯嫌犯B如果两个疑犯都能够选择不坦白的话，他们如果两个疑犯都能够选择不坦白的话，他们将明显地得到一个更大的收益，但由于两人将明显地得到一个更大的收益，但由于两人的信息无法沟通，选择不坦白并不是两人的的信息无法沟通，选择不坦白并不是两人的理性选
33、择。对于两人而言，不管对方坦白或理性选择。对于两人而言，不管对方坦白或是不坦白，自己选择坦白都是更优的选择，是不坦白，自己选择坦白都是更优的选择，因而，因而，坦白，坦白坦白，坦白就是均衡战略。就是均衡战略。例：团结就是力量例：团结就是力量 囚囚徒徒困困境境说说明明了了这这样样一一个个结结果果：利利己己行行为为的的结结果果并并不不一一定定就就优优于于利利他他的的行行为为。如如果果两两个个囚囚徒徒都都能能义义气气为为重重攻攻守守同同盟盟，他他们们的的牢牢狱狱之之灾灾将将会会达达到到最最低低限限度度。同同样样，现现实实生生活活中中也也是是如如此此，当当我我们们都都去去偷偷懒懒不不打打扫扫宿宿舍舍卫卫
34、生生时时，我我们们付付出出了了生生存存环环境境的的代代价价；当当我我们们都都想想着着奖奖学学金金而而互互相相诋诋毁毁时时，我我们们丢丢失失了了金金钱钱和和友友谊谊；当当我我们们在在球球场场上上个个人人主主义义严严重重不不和和别别人人配配合合时时，我我们们输输掉掉了了比比赛赛；政政府府为为了了出出口口以以邻邻为为壑壑时时，他他什什么么也也卖卖不不出出去去所所以以，加加强强合合作作即即使使在在自自私私的的经经济济学学看看来来也也是是好好事事，给给别别人人一一个个笑笑容容，你你也会有一个更明媚的春天。也会有一个更明媚的春天。占优策略均衡占优策略均衡n犯人招供与黑社会制裁犯人招供与黑社会制裁坦白坦白不
35、坦白不坦白坦白坦白- - -12不坦白不坦白-12 -2 -2嫌犯A嫌犯B例：做广告例：做广告 很多国家通过了禁止在电视上做香烟很多国家通过了禁止在电视上做香烟广告的法律，其结果会如何？你认为烟广告的法律，其结果会如何？你认为烟草公司是否会利用他们在政治上的影响草公司是否会利用他们在政治上的影响力反对该项法律的实施呢？为什么？力反对该项法律的实施呢？为什么？ 事实上，当法律实施后，香烟广告费事实上，当法律实施后，香烟广告费用减少了，从而增加了烟草公司的利润。用减少了，从而增加了烟草公司的利润。如何分析？如何分析？做做不做不做KENTCAMEL 法律的实施为烟草公司做了一件他们各自做不到的法律的
36、实施为烟草公司做了一件他们各自做不到的事情，通过强制实施合作，带来高利润，解决了事情，通过强制实施合作，带来高利润，解决了“囚囚徒困境徒困境”问题。问题。囚犯困境模型的扩展应用：寡头厂商合作的不稳定性囚犯困境模型的扩展应用：寡头厂商合作的不稳定性n卡特尔违约守约违约1024 10241296 864守约864 12961152 1152寡头A寡头B重复博弈：走出囚徒困境重复博弈：走出囚徒困境n前面的分析是完全信息静态博弈。在寡头前面的分析是完全信息静态博弈。在寡头市场上每个寡头出自个人理性的占优策略市场上每个寡头出自个人理性的占优策略却导致了总体和个体利益的下降。却导致了总体和个体利益的下降。
37、n在重复博弈（动态博弈的一种）中上述情在重复博弈（动态博弈的一种）中上述情况有可能改变。况有可能改变。n无限次重复博弈会走出无限次重复博弈会走出“囚徒困境囚徒困境”。n有限次重复博弈中仍然会存在有限次重复博弈中仍然会存在“囚徒困境囚徒困境”。如何增加达成合作的可能性如何增加达成合作的可能性减少作弊利益使合作更有可能发生减少作弊利益使合作更有可能发生. 具体策略具体策略:n价格跟进策略承诺价格跟进策略承诺n增加市场中产品的差异化增加市场中产品的差异化n公开信息有利于相互监督公开信息有利于相互监督, 减少作弊持续的时间减少作弊持续的时间,使作弊及时得以发现使作弊及时得以发现n树立严厉对待作弊行为的
38、名声阻止作弊树立严厉对待作弊行为的名声阻止作弊. 如加大如加大惩罚力度惩罚力度, 延长惩罚持续时间延长惩罚持续时间.（2）连续排除下策）连续排除下策n无论竞争对手如何决策，如果自己的策略中的某一策略无论竞争对手如何决策，如果自己的策略中的某一策略均不如其他策略，那么该策略为下策，应当排除。经理均不如其他策略，那么该策略为下策，应当排除。经理们可以通过逐步排除下策，确定最终决策。们可以通过逐步排除下策，确定最终决策。n下面考虑价格确定问题下面考虑价格确定问题A(10,10)B(9,11)C(5,12)D(11,4)E(8,8)F(4.5,5)G(12,3)H(5,3.5)I(4,4.5)麦当劳麦
39、当劳肯肯德德基基高高中中低低高高中中低低B(9,11)C(5,12)E(8,8)F(4.5,5)中中低低高高中中C(5,12)低低高高（3）纳什均衡）纳什均衡n纳什均衡：在一个纳什均衡里，任何一个纳什均衡：在一个纳什均衡里，任何一个参与者都不会改变自己的策略，如果其他参与者都不会改变自己的策略，如果其他参与者均不改变各自的策略。参与者均不改变各自的策略。n博弈中双方都没有绝对的最优策略，一方博弈中双方都没有绝对的最优策略，一方的最优策略取决于对方的选择。的最优策略取决于对方的选择。n占优策略均衡一定是纳什均衡，但纳什均占优策略均衡一定是纳什均衡，但纳什均衡不一定是占优策略均衡。衡不一定是占优策
40、略均衡。n上策均衡上策均衡q 我所做的是不管你做什么我所能做的最好的我所做的是不管你做什么我所能做的最好的q 你所做的是不管我做什么你所能做的最好的你所做的是不管我做什么你所能做的最好的n纳什均衡纳什均衡q 我所做的是给定你所做的我所能做的最好的我所做的是给定你所做的我所能做的最好的q 你所做的是给定我所做的你所能做的最好的你所做的是给定我所做的你所能做的最好的纳什均衡纳什均衡n军工民用博奕军工民用博奕民用民用军工军工民用民用6 58 9军工军工7 85 7101厂厂808厂厂一一个确定纳什均衡的方法个确定纳什均衡的方法纳什均衡的案例：广告预算纳什均衡的案例：广告预算A(60,45)B(57,
41、50)C(45,35)D(50,35)E(65,30)F(30,25)G(45,10)H(60,20)I(50,40)百事可乐百事可乐可可口口可可乐乐低低 中中 高高低低中中高高百事和百事和可口可乐可口可乐公司均没公司均没有上策和有上策和下策。下策。分析：分析：1）可乐公司没有上策：如可乐采用低预算广告，当百事采用低预算可乐公司没有上策：如可乐采用低预算广告，当百事采用低预算时，可乐收益较大时，可乐收益较大; 然而百事采用中预算时然而百事采用中预算时, 可乐的低预算带可乐的低预算带来的收益不及中预算来的收益不及中预算. 所以低预算不是上策所以低预算不是上策. 同样同样, 其他预算也其他预算也是
42、如此是如此. 百事也没有上策百事也没有上策.2）对可乐而言）对可乐而言, 收益格里不存在某一决策一定比其他决策差的情形收益格里不存在某一决策一定比其他决策差的情形. 所以不存在下策所以不存在下策. 百事也是如此百事也是如此.3）可乐预测百事采用低预算时）可乐预测百事采用低预算时, 可乐应采取低预算可乐应采取低预算. 百事预测可乐百事预测可乐低预算时低预算时, 百事采用中预算百事采用中预算. 结果两公司的预测不可能全正确结果两公司的预测不可能全正确. 所以所以A格不是纳什均衡格不是纳什均衡.4）可乐预测百事采用高预算时）可乐预测百事采用高预算时, 可乐应采取高预算可乐应采取高预算. 百事预测可乐
43、百事预测可乐高预算时高预算时, 百事采用高预算百事采用高预算. 结果两公司的预测与实际吻合结果两公司的预测与实际吻合. 所所以以I 格是纳什均衡格是纳什均衡. 此时此时, 任何一家公司单独改变预算会使自身任何一家公司单独改变预算会使自身收益下降收益下降.5）与）与A格相比格相比, 纳什均衡时两家公司的收益均不如纳什均衡时两家公司的收益均不如. 但在但在A格格,百事百事的决策是不稳定的的决策是不稳定的, 在可乐采用低预算时在可乐采用低预算时, 百事具有采用中预百事具有采用中预算的动力算的动力.6）相互最好的政策为相互预测政确而且可信的政策）相互最好的政策为相互预测政确而且可信的政策.对经典经济学
44、的冲击对经典经济学的冲击n “纳什均衡纳什均衡”首先对亚当首先对亚当斯密的斯密的“看不见的手看不见的手”的原理提出挑战。按照斯密的理论，在市场经济中，的原理提出挑战。按照斯密的理论，在市场经济中，每一个人都从利己的目的出发，而最终全社会达到利每一个人都从利己的目的出发，而最终全社会达到利他的效果。他的效果。n 国富论：国富论：“通过追求通过追求(个人的个人的)自身利益，他常自身利益，他常常会比其实际上想做的那样更有效地促进社会利益。常会比其实际上想做的那样更有效地促进社会利益。” n 从从“纳什均衡纳什均衡”我们引出了我们引出了“看不见的手看不见的手”的原理的的原理的一个悖论：从利己目的出发，
45、结果损人不利己，既不一个悖论：从利己目的出发，结果损人不利己，既不利己也不利他。两个囚徒的命运就是如此。从这个意利己也不利他。两个囚徒的命运就是如此。从这个意义上说，义上说，“纳什均衡纳什均衡”提出的悖论实际上动摇了西方提出的悖论实际上动摇了西方经济学的基石。经济学的基石。NASH均衡条件下的行为规则均衡条件下的行为规则n合作是有利的合作是有利的“利己策略利己策略”。但它必须符合以。但它必须符合以下黄金律：按照你愿意别人对你的方式来对别下黄金律：按照你愿意别人对你的方式来对别人，但只有他们也按同样方式行事才行。所谓人，但只有他们也按同样方式行事才行。所谓“己所不欲勿施于人己所不欲勿施于人”。但
46、前提是人所不欲勿。但前提是人所不欲勿施于我。施于我。几个例子几个例子n囚徒困境在经济学和生活中的例子囚徒困境在经济学和生活中的例子n 中东石油输出国中东石油输出国OPEC限产限产n几乎所有的卡特尔都会遭到失败，原因就在于几乎所有的卡特尔都会遭到失败，原因就在于卡特尔的协定（类似囚犯的攻守同盟）不是一卡特尔的协定（类似囚犯的攻守同盟）不是一个纳什均衡，没有成员有兴趣遵守。那么是不个纳什均衡，没有成员有兴趣遵守。那么是不是不可能有卡特尔合作成功了？理论上，如果是不可能有卡特尔合作成功了？理论上，如果是无限期的合作，双方考虑长远利益，他们的是无限期的合作，双方考虑长远利益，他们的合作是会成功的。但只
47、要是有限次的合作，合合作是会成功的。但只要是有限次的合作，合作就不会成功。比如合作次，那么在第九作就不会成功。比如合作次，那么在第九次博弈参与人就会采取不合作态度次博弈参与人就会采取不合作态度-价格战价格战n厂家价格大战的结局也是一个厂家价格大战的结局也是一个“纳什均衡纳什均衡”，而且价格战的结果是谁都没钱赚。因为博弈双而且价格战的结果是谁都没钱赚。因为博弈双方的利润正好是零。竞争的结果是稳定的，即方的利润正好是零。竞争的结果是稳定的，即是一个是一个“纳什均衡纳什均衡”。这个结果可能对消费者。这个结果可能对消费者是有利的，但对厂商而言是灾难性的。所以，是有利的，但对厂商而言是灾难性的。所以，价
48、格战对厂商而言意味着自杀。价格战对厂商而言意味着自杀。n军备竞赛军备竞赛 有一头大猪和一头小猪住在同一个猪圈里，猪有一头大猪和一头小猪住在同一个猪圈里，猪圈的一侧放者猪食槽，另一侧安装着一个控制圈的一侧放者猪食槽，另一侧安装着一个控制食物供应的按钮。按一次按钮，有食物供应的按钮。按一次按钮，有8个单位的个单位的食物进槽，但需承担食物进槽，但需承担2个单位的成本。偌大猪个单位的成本。偌大猪小猪同时到达猪食槽，大猪吃到小猪同时到达猪食槽，大猪吃到5个单位的食个单位的食物，小猪吃到物，小猪吃到3个单位的食物；若大猪先到，个单位的食物；若大猪先到，大猪吃大猪吃7个单位的食物，小猪只能吃到个单位的食物，
49、小猪只能吃到1个单个单位；若小猪先到，小猪吃到位；若小猪先到，小猪吃到4个单位食物，大个单位食物，大猪也吃到猪也吃到4个单位食物。个单位食物。练习：练习：智猪博弈（智猪博弈（boxed pigs game） 小猪小猪 去按去按 等待等待 去按去按 3，1 2，4 大猪大猪 等待等待 7，-1 0，0大猪的收益外部化，小猪不劳而获，免费搭了大猪的收益外部化，小猪不劳而获，免费搭了大猪的便车。大猪的便车。请列举请列举“搭便车搭便车”的现象的现象冲开水、打扫卫生；股市上庄家与散户冲开水、打扫卫生；股市上庄家与散户20世纪世纪70年代末年代末80年代初，美国市场上私人标年代初，美国市场上私人标签（签（
50、private label）的软饮料价格便宜、质量较）的软饮料价格便宜、质量较差，因此占有较低的市场份额。可口可乐公司差，因此占有较低的市场份额。可口可乐公司和百事可乐公司最初能容忍这些私人标签饮料和百事可乐公司最初能容忍这些私人标签饮料的存在，因为它们是小猪，威胁有限。可是没的存在，因为它们是小猪，威胁有限。可是没过多久，一家主要的私人标签饮料供应商过多久，一家主要的私人标签饮料供应商Cott公公司通过挑衅性的定价和较高的质量，从拥有较司通过挑衅性的定价和较高的质量，从拥有较低市场份额的地区品牌，成长为一个拥有三分低市场份额的地区品牌，成长为一个拥有三分之一市场份额的、旗鼓相当的竞争者。此时
51、，之一市场份额的、旗鼓相当的竞争者。此时，可口可乐公司和百事可乐公司通过降低价格这可口可乐公司和百事可乐公司通过降低价格这种进攻性的行动，使私人标签软饮料的市场份种进攻性的行动，使私人标签软饮料的市场份额立即瓦解了。额立即瓦解了。 在位企业在位企业 允许允许 不允许不允许 进入进入 40，50 10，5 潜在企业潜在企业 不进入不进入 0，200 0，200纳什均衡？纳什均衡？ 例：设想有一个垄断企业已在市场上，另一例：设想有一个垄断企业已在市场上，另一个企业则想进入市场个企业则想进入市场完全信息动态博弈完全信息动态博弈n一一 、子博弈精练纳什均衡、子博弈精练纳什均衡q将纳什均衡中包含的不可置
52、信的威胁策略剔除出去。将纳什均衡中包含的不可置信的威胁策略剔除出去。q上例中在位企业的报复策略就是一种不可置信的威上例中在位企业的报复策略就是一种不可置信的威胁，潜在企业应该不会被这种威胁所吓倒，即这时胁，潜在企业应该不会被这种威胁所吓倒，即这时只剩下一个纳什均衡。只剩下一个纳什均衡。q生活中有无例子？生活中有无例子？二、二、 重复博弈重复博弈n重复博弈的三个基本特征：重复博弈的三个基本特征：q前一阶段的博弈不改变后一阶段博弈的前一阶段的博弈不改变后一阶段博弈的结构；结构；q所有参与人都观测到过去的历史，即所有参与人都所有参与人都观测到过去的历史，即所有参与人都知道对手前面的选择；知道对手前面
53、的选择；q参与人的总支付是阶段支付的贴现值之和。参与人的总支付是阶段支付的贴现值之和。 厂商厂商2 低价低价 高价高价 低价低价 24，24 40，8 厂商厂商1 高价高价 8，40 32，32n博弈论学者通过计算机模拟的价格竞争实验已博弈论学者通过计算机模拟的价格竞争实验已经证明：在无限次重复博弈中，双方都采取一经证明：在无限次重复博弈中，双方都采取一种种“以牙还牙以牙还牙”的策略是最佳策略，它能够导的策略是最佳策略，它能够导致合作行为。致合作行为。影响重复博弈均衡结果的主要因素影响重复博弈均衡结果的主要因素n重复的次数重复的次数q 来自于参与人在短期利益和长期利益之间的均衡来自于参与人在短
54、期利益和长期利益之间的均衡n 信息的完备性信息的完备性q 当一个参与人的私人信息不为他人所知时，该参当一个参与人的私人信息不为他人所知时，该参与人有积极性建立一个与人有积极性建立一个“好好”的声誉的声誉（reputation), 以换取长远的利益。以换取长远的利益。三三 序列博弈序列博弈n决策有先后之分时决策有先后之分时, 决策策略不同于同步决策决策策略不同于同步决策情况情况. 后来者的决策以先入者的决策为参考后来者的决策以先入者的决策为参考, 先入者决策时需要预测后来者的决策行为先入者决策时需要预测后来者的决策行为.n顺序决策可以使用收益矩阵或决策树的方法顺序决策可以使用收益矩阵或决策树的方
55、法. 决策树用决策点表示企业的决策时点决策树用决策点表示企业的决策时点, 每个决每个决策点延伸出的分支代表企业可能在决策点作出策点延伸出的分支代表企业可能在决策点作出的选择的选择. 决策树的末端显示对应决策的结果决策树的末端显示对应决策的结果.n先入者对后来者的预测通过考虑后来者对自己先入者对后来者的预测通过考虑后来者对自己行为的反应的分析进行行为的反应的分析进行.先入和跟进优势先入和跟进优势n先入优势先入优势: 通过率先决策影响竞争对手通过率先决策影响竞争对手,从而获得从而获得更大收益的情形更大收益的情形.n跟进优势跟进优势: 让竞争对手率先行动让竞争对手率先行动, 可以获得更大收可以获得更
56、大收益的情形益的情形.首先行动优势首先行动优势n在序列博弈中，首先做出策略选择和采取行动的博弈在序列博弈中，首先做出策略选择和采取行动的博弈方可以占据有利地位，获得较多利益。方可以占据有利地位，获得较多利益。n为了进一步了解首先行动优势，分析著名的斯塔克博为了进一步了解首先行动优势，分析著名的斯塔克博格模型（关于产量竞争）格模型（关于产量竞争）n设两厂商边际成本都为零，面临共同的市场需求曲线：设两厂商边际成本都为零，面临共同的市场需求曲线：P120（qAqB）n假设厂商假设厂商A先行动，决定它的产量，然后厂商先行动，决定它的产量，然后厂商B根据根据A的既定产量做出自己的产量决策，因而厂商的既定
57、产量做出自己的产量决策，因而厂商A在决定在决定产量时，必须将厂商产量时，必须将厂商B会有的反应考虑在内。会有的反应考虑在内。n1）qB601/2qAn2）TRA120qA2qA qBn1）代入2）nMRA60 qA0n对于实力大致相似的寡头厂商构成的博弈，古对于实力大致相似的寡头厂商构成的博弈，古诺模型可能更具表现型诺模型可能更具表现型n对于在推出定产或定价等方面有主导性厂商存对于在推出定产或定价等方面有主导性厂商存在的行业，斯塔克博格模型则可能更符合实际。在的行业，斯塔克博格模型则可能更符合实际。战略行动战略行动: 承诺承诺, 威胁和约定威胁和约定n通过承诺通过承诺, 威胁和约定的战略行动，
58、达到操纵竞争对手的威胁和约定的战略行动，达到操纵竞争对手的反应，取得对自己更为有益的结果。反应，取得对自己更为有益的结果。n战略行动通常在对手决策前采用。战略行动只有是可信的，战略行动通常在对手决策前采用。战略行动只有是可信的，才能引起对手的反应。才能引起对手的反应。n承诺是企业为了增加收益采取的无条件行动。增加承诺可承诺是企业为了增加收益采取的无条件行动。增加承诺可信性的方法：使承诺无法逆转。信性的方法：使承诺无法逆转。n威胁是企业为了增加收益提出的有条件的战略行动。如威胁是企业为了增加收益提出的有条件的战略行动。如: “如果你减价如果你减价, 我会降价更多我会降价更多.” 就是一种威胁就是
59、一种威胁. 威胁也威胁也只有在可信时只有在可信时,才能改变竞争对手的行为才能改变竞争对手的行为. 可信的威胁应该可信的威胁应该是企业最好利益的体现是企业最好利益的体现.n约定威胁也是有条件的战略行动约定威胁也是有条件的战略行动.如如:“如果你加价如果你加价, 我也我也会加价会加价.”不完全信息博弈不完全信息博弈n完全信息动态博弈中，后行动者要根据先行者完全信息动态博弈中，后行动者要根据先行者的行动来确定自己的行动；的行动来确定自己的行动；n 在不完全信息静态博弈中，参与人有私人信在不完全信息静态博弈中，参与人有私人信息，对手只有通过先验的概率分布来判定，给息，对手只有通过先验的概率分布来判定，
60、给出一个预期的行动。出一个预期的行动。n 当两者结合成为当两者结合成为“不完全信息动态博弈问题不完全信息动态博弈问题”时，后行动者不仅能观测到先行者的行动选时，后行动者不仅能观测到先行者的行动选择，而且还能通过其行动选择，对其类型的先择，而且还能通过其行动选择，对其类型的先验概率进行修正，因为一个人的行动总带有某验概率进行修正，因为一个人的行动总带有某些其类型特征的信息。些其类型特征的信息。张三与李四的博弈张三与李四的博弈n张三恃强凌弱，第一次与李四见面，不知李四是强是张三恃强凌弱，第一次与李四见面，不知李四是强是弱，但根据第一印象判定李四为弱者的概率是弱，但根据第一印象判定李四为弱者的概率是
61、0.2，为强者的概率是为强者的概率是0.8, 那么一开始张三不会冒然欺负李那么一开始张三不会冒然欺负李四。四。n假定张三可以通过李四吃早餐时吃辣椒的数量来修正假定张三可以通过李四吃早餐时吃辣椒的数量来修正对李四的看法，假定强者喜欢吃辣椒，弱者不喜欢吃对李四的看法，假定强者喜欢吃辣椒，弱者不喜欢吃辣椒。辣椒。n如果李四知道不吃辣椒的后果，即使生性懦弱，不喜如果李四知道不吃辣椒的后果，即使生性懦弱，不喜食辣椒，也会强迫自己吃一些辣椒，以示自己不是弱食辣椒，也会强迫自己吃一些辣椒，以示自己不是弱者，但是张三自然会仔细观察李四能吃多少辣椒。除者，但是张三自然会仔细观察李四能吃多少辣椒。除非，李四吃得足
62、够多，否则张三不会认为李四是强者。非，李四吃得足够多，否则张三不会认为李四是强者。对李四而言，即使是强者也不愿意招惹是非，可能会对李四而言，即使是强者也不愿意招惹是非，可能会吃足够多的辣椒，使得弱者是无法承受的。吃足够多的辣椒，使得弱者是无法承受的。n最后的结果可能有两种情况：最后的结果可能有两种情况：q 懦弱的李四不吃辣椒，而强悍的李四吃辣椒，且懦弱的李四不吃辣椒，而强悍的李四吃辣椒，且吃得足够多，张三通过李四吃辣椒的行动来判定李吃得足够多，张三通过李四吃辣椒的行动来判定李四的类型，然后选择是否欺负李四。四的类型，然后选择是否欺负李四。q 懦弱的李四和强悍的李四都吃了同样多数量的辣懦弱的李四和强悍的李四都吃了同样多数量的辣椒，张三不能从李四的行动中推出任何新的信息，椒，张三不能从李四的行动中推出任何新的信息，其先验概率分布仍然是其先验概率分布仍然是0.2,0.8,所以不会欺负李所以不会欺负李四。四。n 前一种情况，成为前一种情况，成为“可分离的均衡可分离的均衡”，后一，后一种情况种情况“混同均衡混同均衡”。
