《备考2024湖南省期货从业资格之期货基础知识试题及答案七》由会员分享,可在线阅读,更多相关《备考2024湖南省期货从业资格之期货基础知识试题及答案七(42页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024湖南省期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案七一单选题(共60题)1、“风险对冲过的基金”是指()。A.风险基金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B2、在期权交易中,买入看涨期权时最大的损失是()。A.零B.无穷大C.全部权利金D.标的资产的市场价格【答案】 C3、()是指持有方向相反的同一品种和同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持有的合约按双方商定的期货价格(该价格一般应在交易所规定的价格波动范围内)由交易所代为平仓,同时按双方协议价格与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单进行交换的行为。A.合约价
2、值B.股指期货C.期权转期货D.期货转现货【答案】 D4、7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约,同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约,成交价格分别为1250美分蒲式耳和1260美分蒲式耳。9月10日,该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓,平仓价格分别为1240美分蒲式耳、l255美分蒲式耳。则该套利者( )。(1手=5000蒲式耳) A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】 C5、根据期货公司监督管理办法的规定,( )是期货公司法人治理结构建立的立足点和出发点。A.风险防范B.市场稳定C.职责明晰
3、D.投资者利益保护【答案】 A6、某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约,价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳,假设到了2月2日,3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳,则两个合约之间的价差( ) A.扩大B.缩小C.不变D.无法判断?【答案】 A7、假设交易者预期未来的一段时间内,较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度,那么交易者应该进行( )。A.正向套利B.反向套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】 D8、在反向市场上,交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期()。A.价差将
4、缩小B.价差将扩大C.价差将不变D.价差将不确定【答案】 B9、某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160190元/吨,持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨,则该白糖期现套利不可能的盈利额有()元/吨。(不考虑交易费用)?A.115B.105C.90D.80【答案】 A10、股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是()股。A.1B.50C.100D.1000【答案】 C11、在期货交易中,通过套期保值转移出去的大部分风险主要是由期货市场中大量存在的( )来承担。 A.期货投机者B.套利者C.
5、套期保值者D.期货公司【答案】 A12、某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约,要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳,这意味着()。A.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于20美分/蒲式耳时,该指令才能执行B.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或小于20美分/蒲式耳时,该指令才能执行C.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差等于或大于20美分/蒲式耳时,该指令才能执行D.只有当7月份与3月份小麦期货价格的价差大于20美分/蒲式耳时,该指令才能执行【答案】 C13、交易所对会员的结算中有一个重要的指标就是结算准备金余额,下列关于当
6、日结算准备金金额计算公式的表述中,正确的是()。A.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金+手续费(等)D.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金-当日盈亏-入金+出金-手续费(等)【答案】 A14、某交易者以6500元吨买入10手5月白糖期货合
7、约后,符合金字塔式增仓原则的是( )。 A.该合约价格跌至6460元吨时,再卖出5手B.该合约价格涨至6540元吨时,再买入12手C.该合约价格跌至6480元吨时,再卖出10手D.该合约价格涨至6550元吨时,再买入5手【答案】 D15、在看跌期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的()部位。A.多头B.空头C.开仓D.平仓【答案】 B16、3月5日,5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元吨和2190元吨,交易者预期近期价差将缩小,下列选项中最可能获利的是( )。A.买入5月合约同时卖出7月合约B.卖出5月合约同时卖出7月合约C.卖出5月合约同时买人7月合约D.买入
8、5月合约同时买入7月合约【答案】 A17、卖出套期保值是为了()。A.规避期货价格上涨的风险B.规避现货价格下跌的风险C.获得期货价格上涨的收益D.获得现货价格下跌的收益【答案】 B18、通常情况下,看涨期权卖方的收益( )。A.最大为权利金B.随着标的资产价格的大幅波动而降低C.随着标的资产价格的上涨而减少D.随着标的资产价格的下降而增加【答案】 A19、在期货行情中,“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与()之差。A.当日交易开盘价B.上一交易日收盘价C.前一成交价D.上一交易日结算价【答案】 D20、关于日历价差期权,下列说法正确的是()。A.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同
9、执行价格且期限较长的看涨期权构建B.通过卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建C.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建D.通过卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建【答案】 D21、( )的主要功能是规避风险和发现价格。A.现货交易B.远期交易C.期货交易D.期权交易【答案】 C22、关于期货公司资产管理业务,资产管理合同应明确约定( )。A.由客户自行承担投资风险B.由期货公司分担客户投资损失C.由期货公司承诺投资的最低收益D.由期货公司承担投资风险【答案】 A23、期货合约是期货交易所统一制定的、规定在()和地点
10、交割一定数量标的物的标准化合约。A.将来某一特定时间B.当天C.第二天D.一个星期后【答案】 A24、某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点,每点乘数为100元,A、B、C三种股票的系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约()张。A.44B.36C.40D.52【答案】 A25、沪深300指数期货的合约价值为指数点乘以( )元人民币。A.400B.300C.200D.100【答案】 B26、某美国投资者发现
11、欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为()。A.买入1手欧元期货合约B.卖出1手欧元期货合约C.买入4手欧元期货合约D.卖出4手欧元期货合约【答案】 D27、在反向市场上,交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期()。A.价差将缩小B.价差将扩大C.价差将不变D.价差将不确定【答案】 B28、根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)1+(r-d)(T-t)36
12、5=3000 1+(5-1)312=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 C29、( )不属于会员制期货交易所的设置机构。A.会员大会B.董事会C.理事会D.各业务管理部门【答案】 B30、某短期国债离到期日还有3个月,到期可获金额10000元,甲投资者出价9750元将其买下,2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现,则乙投资者的年化收益率是()。A.10.256B.6.156C.10.376D.18.274【答案】 D31、在期货交易中,起到杠杆作用的是( )。A.涨跌停板制度B.当日无负债结算制度C.保证金制度D.大户报告制度【答案】 C32、期货技术分析假设的核心观点是( )。 A.历史会重演B.价格呈趋势变动C.市场行为反映一切信息D.收盘价是最重要的价格【答案】 B33、对卖出套期保值者而言,下列情形中结果最理想的是()A.基差从-10元/吨变为20/吨B.基差从-10元/吨变为10/吨C.基差从-10元/吨变为-30/吨D.基差从-10元/吨变为