一、名词解释：1、面板数据答：面板数据（panel data）也称时间序列截面数据（time series and cross section data）或混合数据（pool data）面板数据是同时在时间和截面空间上取得的二维数据面板数据从横截面（cross section）上看，是由若干个体（entity,unit,individual）在某一时刻构成的截面观测值，从纵剖面（longitudinal section）上看是一个时间序列面板数据用双下标变量表示例如yi t,i=1,2,N;t=1,2,TN 表示面板数据中含有N 个个体T 表示时间序列的最大长度若固定 t 不变，yi.,(i=1,2,N)是横截面上的N 个随机变量；若固定 i 不变，y.t,(t=1,2,T)是纵剖面上的一个时间序列（个体）2、随机过程答：一般称依赖于参数时间t 的随机变量集合 为随机过程3、协整答：如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整4、白噪音答：随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且期望值为0，方差为常数，协方差为0 4、ARIMA 模型答：所谓ARIMA 模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型。
ARIMA 模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）以及 ARIMA 过程6、VAR模型答：VAR模型即向量自回归模型由希姆斯（C.A.Smis）提出，在一个含有n 个方程（被解释变量）的VAR 模型中，每个被解释变量都对自身以及其它被解释变量的若干期滞后值回归，若令滞后阶数为k，则 VAR模型的一般形式可用下式表示：ktititi1ZA ZV其中，tZ表示由第t 期观测值构成的n 维列向量，iA为 n*n 系数矩阵，tV是由随机误差项构 成 的n维 列 向 量，其 中 随 机 误 差 项iv（i=1,2,n）为 白 噪 音 过 程，且 满 足itjtE(v v)=0(i,j=1,2,n,且 ij)答：（或者参考教材P114 答案）VAR是指系统内每个方程有相同的等号右侧变量，而这些右侧变量包括所有内生变量的滞后值当每个变量都对预测其他变量起作用时，这组变量适合用 VAR模型表示ty名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 19 页 -7、内生变量答：内生变量受模型中其它变量的影响，也可能影响其它内生变量，即内生变量既可以是被解释变量，也可以是解释变量。
由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量8、DW 统计量答：DW 统计量用于检验一阶自相关，度量的是相邻残差之间的相关程度存在正的序列相关时，DW 统计量将小于2，存在负相关时，DW 统计量将在24 之间如果DW 统计量的值远低于 2，就表明残差序列存在正自相关如果回归残差中存在自相关，那么最简单的处理方法是在回归模型中加入一个一阶回归项9、峰度答：峰度的公式411()TttyyKTs10、JB统计量答：2221(3)(2)64TkJBSK11、标准误差（Std.Error）答：主要用于衡量回归系数的统计可靠性12、中心极限定理：答：在观察对象相互独立的前提下，随着观察数目的增多，均值趋于正态分布，分布函数的表达式为：13、赤池信息准则答：nknAIC)1(2lnee14、白噪音答：随机过程中有一特殊情况叫白噪音，其定义如下：如果随机过程服从的分布不随时间改变，且期望值为0，方差为常数，协方差为0 15、ARCH模型答：指自回归条件异方差模型，该模型针对因变量的方差进行描述并预测其中，被解释变量的方差按照公式的设定而依赖于该变量的过去值，或依赖于一些独立的外生变量。
名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 19 页 -16、拟合优度答：17、P 值：答：P值是计量经济结果对应的精确的显著性水平P值度量的是犯第一类错误的概率，即拒绝正确的零假设的概率P值越大，错误地拒绝零假设的可能性就越大；p 值越小，拒绝零假设时就越放心18、移动平均法移动平均法是用一组最近的实际数据值来预测未来一期或几期内公司产品的需求量、公司产能等的一种常用方法移动平均法适用于即期预测当产品需求既不快速增长也不快速下降，且不存在季节性因素时，移动平均法能有效地消除预测中的随机波动19、简单移动平均法简单移动平均的各元素的权重都相等简单的移动平均的计算公式如下：Ft=(At-1+At-2+At-3+At-n)/n 式中，Ft-对下一期的预测值；n-移动平均的时期个数；At-1-前期实际值；At-2,At-3和 At-n 分别表示前两期、前三期直至前n 期的实际值20、负偏或负偏态（negative skew）：左侧的尾部更长，分布的主体集中在右侧这种情形又可被称为左偏态（skewed to the left）21、正偏或正偏态（positive skew）：右侧的尾部更长，分布的主体集中在左侧。
这种情形又可被称为右偏态（skewed to the right）22、方差分析答：方差分析（ANOVA）又称变异数分析或F检验，其目的是推断两组或多组资料的总体均数是否相同，检验两个或多个样本均数的差异是否有统计学意义23、F统计量：答：是对回归式中的所有系数均为0 的假设检验24、异方差答：经典回归中同方差是指随着样本观察点X的变化，线性模型中随机误差项的方2ESSRTSS名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 19 页 -差并不改变，保持为常数，如果的数值对不同的样本观察值各不相同，则称随机误差项具有异方差25、异方差检验的残差图答：即残差平方（的估计值）与x 的散点图，或者在有多个解释变量时可作残差与y 的散点图或残差和可能与异方差有关的x 的散点图26、异方差检验的XY图答：若随着 x 的增加，图中散点分布的区域逐渐变宽或变窄，或出现了偏离带状区域的复杂变化，则随机项可能出现了异方差27、平稳性原理：答：如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数，并且在任何两时期的协方差值仅依赖于该两时期间的距离或滞后，而不依赖于计算这个协方差的实际时间，就称它为平稳的。
28、ARIMA模型答：所谓ARIMA 模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变量仅对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值进行回归所建立的模型29、内生变量：答：由模型系统决定其取值的变量称为内生变量内生变量受模型中其它变量的影响，也可能影响其它内生变量，即内生变量既可以是被解释变量，也可以是解释变量30、外生变量：答：由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量外生变量只影响系统内的其它变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量，不能做被解释变量31、ARCH模型答：即自回归条件异方差模型ARCH模型的基本思想是指在以前信息集下，某一时刻一个噪声的发生是服从正态分布该正态分布的均值为零，方差是一个随时间变化的量(即为条件异方差)并且这个随时间变化的方差是过去有限项噪声值平方的线性组合(即为自回归)这样就构成了自回归条件异方差模型ARCH模型数学表达如下：Yt=Xtt其中，Yt为被解释变量，Xt为解释变量，t为误差项如果误差项的平方服从AR(q)过程，即 t2=a0a1t12a2t22 aqtq2tt=1,2,3 其中，t独立同分布，并满足E（t）=0,D(t)=2,则称上述模型是自回归条件异方差模型。
简记为ARCH模型32、操作风险操作风险是指市场风险与信用风险以外的所有风险33、损失分布法损失分布法的基本思路是：以Var 方法为基础，给出一定置信区间和持有期（通常是一年），2?i2?i2?i2?i名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 19 页 -银行根据自身情况，对业务类型和事故类型进行分类并收集内部数据，为每个业务类型、事故类型测算出两个概率分布函数，一个是损失强度分布，另一个是损失频率分布，然后根据这两个测算的概率分布，计算出累计操作损失的概率分布函数资本要求就是每个业务类型、事故类型风险价值的简单加总，Var 值直接度量了最大可能损失为了得出累计损失分布函数，目前较为常用且效果较好的方法是基于Var 的蒙特卡罗模拟法34、泊松分布函数泊松分布函数是一种统计与概率学里常见到的离散概率分布，由法国数学家西莫恩 德尼泊松（Sim on-Denis Poisson）在 1838 年时发表泊松分布的概率质量函数为：()!keP Xkk泊松分布的参数 是单位时间（或单位面积）内随机事件的平均发生率泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数如某一服务设施在一定时间内到达的人数，交换机接到呼叫的次数，汽车站台的候客人数，机器出现的故障数，自然灾害发生的次数等等。
二、简答题：1、请问 JB统计量用于检验什么？答：用于检验序列值是否服从正态分布在正态分布假设下，JB统计量是自由度为2的2分布JB统计量下显示的概率值，即 P值，是 JB统计量超出原假设下的观测值的概率如果该值很小，则拒绝原假设，即不服从正态分布2、利用 Eviews估计模型yx时，命令格式为：y c x，那么如果模型为1213243ln()yxxxx，请写出拟合该模型的命令格式答：命令格式是log(y)c x x(-1)x(-2)x(-3)3、请简述邹氏检验的步骤答：第一步，在两时间段的合成大样本下做OLS回归，得受约束模型的残差平方和RSSR；第二步，对前一时间段的n1个子样做OLS回归，得残差平方和RSS1；第三步，计算检验的F统计量，做出判断：给定显著性水平，查 F分布表，得临界值F(n2,n1-k-1)如果FF(n2,n1-k-1)，则拒绝原假设，认为预测期发生了结构变化4、根据下图所示实验结果，模型结构应该采取哪种模型，为什么？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 19 页 -答：模型采取固定效应模型5、在时间序列模型中，有多种原因需要预测变量的波动，请说明具体有哪些原因？答：在时间序列模型中，有多种原因需要预测变量的波动：1、了解所持有的某项资产的风险或期权的价值，就涉及到波动性；2、预测的置信区间可能会随时间而变化，因此可以通过设定误差方差的模型而得到更准确的置信区间，3、如果对误差的异方差问题处理得当的话，可以得到更有效的估计值6、在处理面板数据时候，Eviews除了采用混合模型的估计方法来建模，还采用哪几种估计模型来建模？并给出这些估计模型的定义。
答：在处理面板数据时候，Eviews除了采用混合模型的估计方法来建模，还采用个体固定效应回归模型和个体随机效应模型7、通过 Eviews输入模型，方式有哪几种？答：直接在窗口键入、将工作文件或者磁盘中的方程导入，或者将包含方程的对象导入、输入当前工作文件中的方程、VAR、系统或者模型名字，并在其前面键入冒号、点击VAR或系统窗口工具栏上的Model 键不同滞后值下的AIC 值和 SC值滞后值1 2 3 4 5 AIC 值-10.25-11.56-16.05-17.71-17.41 SC值-9.73-10.66-14.74-16.00-15.27 根据上表的数值，我们怎样选择VAR模型的滞后期数答：在选择滞后项时，我们应用信息准则确定滞后期数8、Granger因果检验的意义是什么？答：Granger 因果性检验的是先后次序和信息内容，而不是一般意义上人们所说的某种原因关系9、在主菜单上选择File，并点击其下的New，然后选择WorkfileEviews将进一步要求用名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 19 页 -户输入工作文件的日。