GD银行沈阳分行公司信贷风险管理对策

《GD银行沈阳分行公司信贷风险管理对策》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GD银行沈阳分行公司信贷风险管理对策（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、GD 银行沈阳分行公司信贷风险管理对策银行沈阳分行公司信贷风险管理对策第 3 章 GD 银行沈阳分行公司信贷风险管理现状与分析 3.1 GD 银行沈阳分行概况 GD 银行成立于 1992 年 8 月，是 GD 集团下属子公司之一，是直属国务院的部级 公司，是中国改革开放的产物。总部设在北京，是经国务院批复并经中国人民银行批 准设立的金融企业，为客户提供全面的商业银行产品与服务。GD 银行 1997 年 1 月完 成股份制改造，成为中国国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制 商业银行。 2011 年，在英国银行家杂志 2011 年按资产总额排名“世界 1000 家大银行” 中，GD

2、 银行列第 89 位。2012 年末，GD 银行在全国 28 个省、自治区和直辖市的 82 个经济中心城市设立一级分行 36 家，分支机构 774 家，在职员工 3.2 万余人。 截至 2012 年 12 月 31 日，GD 银行资产总额 2.28 万亿元，负债总额 2.16 万亿元， 全年实现营业收入 599.16 亿元，净利润 236.2 亿元。在英国银行家杂志 2012 年发 布的按总资产排名的“世界 1000 家大银行”中，GD 银行位列第 80 位。 GD 银行沈阳分行作为 GD 银行在沈阳地区的一级分行，在当地商业银行中一直处 于领先地位。截至 2013 年 12 月末，沈阳分行行

3、对公存款规模位列辽宁省九家同类型 股份制银行第二位，位于中信之后；增量位列第四位，位于民生、中信、华夏之后； 增幅均位列第五位，位于民生、华夏、中信、广发之后。我行在九家银行中的地区市 场占比较上月增长 0.02 个百分点。其中，我行在沈阳地区的对公存款规模、市场占比、 增量和增幅均上升，而在丹东、鞍山、锦州三地均显著上升。在对标的五家股份制银 行中，我行存款规模位列的二位，位于中信之后；增量和增幅均位列第三位，位于民 生、中信之后。2012 年同期，我行对公存款规模位列九家同类型股份制银行第三位， 增量位列第二位，增幅位列第一位。图 3.1 为辽宁省股份制银行对公存款比较。截至 2013 年

4、 12 月末，我行贷款(人民币、不含贴现)规模位列九家同类型股份制 银行第五位，位于中信、招商、交通、浦发之后；增量位列第一位；增幅位列第二位， 位于兴业之后。在对标的五家股份制银行中，我行贷款规模位列第四位，位于中信、 招商、浦发之后；增量位列第一位；增幅位列第二位，位于兴业之后。图 3.2 股份制银 行对公贷款(剔除贴现)比较。3.2 GD 银行沈阳分行公司信贷风险管理体系 公司信贷风险是 GD 银行沈阳分行在实际的经营业务中所面临的一个巨大的风险， 这个风险在一定程度上将引发商业银行的系统风险，必须提高风险预警能力，进一步 促进信贷风险的管理。GD 银行沈阳分行为了更好地应对对企业发放贷

5、款过程中所遇到 的风险，切实改善和提高银行的抗风险能力和市场竞争力，结合自身实际的经营管理 状况和内部控制制度，制定并实施了一系列的管理制度和风险管理体系，有力地保障 了 GD 银行沈阳分行在公司信贷业务方面的平稳开展。 GD 银行沈阳分行在实际经营管理过程中，运用多种信息渠道和分析方法，对公司 信贷风险预警信号进行识别，分析、衡量其风险状况，并及时采取适当措施，化解风 险。在构建信贷风险管理体系的过程中，GD 银行沈阳分行一直遵循以下原则： (1)全面预警原则。全行信贷管理部门及相关员工均有信贷风险预警职责。 (2)及时报告原则。相关人员须及时发现各种预警信号，并尽快报告。 (3)快速反应原

6、则。对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人 员可以本着有利于我行利益的原则，按照规定程序快速反应。 GD 银行沈阳分行公司信贷风险管理体系重点在于预防风险，在降低风险的前提下 开展各项业务。GD 银行沈阳分行总行成立了专门的风险管理委员会，负责全行风险管 理工作的专门机构，负责建立并维护全行风险管理体系，组织协调全行各项风险管理 工作。为加强全行风险预警工作的组织管理，总行风险管理委员会下设风险预警工作 组。总行风险管理委员会在公司信贷风险预警方面的主要职责包括： (1)听取全行公司信贷风险管理报告； (2)听取个案或系统性公司信贷风险预警信号具体内容的汇报； (3)批准公司信

7、贷风险预警信号的处理方案； (4)指定部门针对公司信贷风险预警信号开展专项调查或执行处理方案； (5)听取关于公司信贷风险预警信号处理结果的汇报等。 总、分行各业务和职能部门，以及各经营单位对辖内的公司信贷风险预警信号承 担发现、监测、报告、管理等责任，并应设立专职或兼职公司信贷风险管理岗，具体 负责公司信贷风险预警的相关工作。总行风险管理部的职责主要有： (1)及时了解和掌握监管部门对银行信贷风险管理体系方面的要求，牵头协调和组 织全行公司信贷风险预警体系的建设和完善； (2)组织、督促总行各业务条线、职能部门及分支机构建立和健全内部公司信贷风 险预警机制； (3)组织、督促总行各业务条线和

8、职能部门及时向风险管理委员会报告本条线的公司信贷风险预警情况和处理结果； (4)对于在公司信贷风险管理工作中发现的预警信息，及时向相关单位发出风险提 示，并督促相关单位对预警信号进行反馈和处理； (5)对在公司信贷风险管理工作中发现的重要预警信号及时向总行风险管理委员 会报告。 分行风险预警委员会每月至少召开一次，每次会议必须包含公司信贷风险议题， 通报当月公司信贷风险预警情况，相关内容要反映在会议纪要中，月末报送总行风险 管理部。总行风险预警委员会定期召开，涉及分行公司信贷风险预警信号及处理意见 的内容转发相关分行。遇重大或紧急公司信贷风险预警情况，可随时召开总、分行风 险预警委员会。 公司

9、信贷风险预警信号是指可能给我行造成信贷资产损失、账面减值、监管罚没、 对外赔偿、法律成本、追索失败、客户流失、声誉影响以及具有重要警示意义的操作 风险事件。 GD 银行沈阳分行在总结以往公司信贷风险管理和借鉴同行业其他商业银行风险 管理模型的基础上，构造了一个用以识别和评估公司信贷风险的预警模型。针对可能 29 出现的公司信贷风险，首先通过风险识别系统来确定是否属于首次出现的风险因素， 如果是首次出现的风险因素，风险管理人员需要将新的风险因素添加到风险清单中， 逐步完善风险清单。对于已经出现在原有风险清单中的风险因素和事件，如果产生了 风险预警信号，则要求风险管理人员进行相关信息采集。需要采集

10、的评估数据包括两 种，一种是主观数据，另外一种是客观数据。客观数据一般都是通过分析公司的财务 报告、经营管理方针和生产销售数据等信息，而主观数据是需要风险管理人员自己根 据职业判断假设的数据。GD 银行沈阳分行公司信贷风险管理体系见图 3-3。 GD 银行沈阳分行公司信贷风险预警信号按照其紧急程度和影响的严重程度划分， 分为一级预警信号、二级预警信号和三级预警信号。一至三级预警信号的定义是：一 级预警信号是指：情况非常紧急，可能给我行造成严重损失或产生重大声誉影响；二 级预警信号是指：情况比较紧急，可能给我行造成较大损失或产生较大声誉影响；三 级预警信号是指：情况虽非紧急，但需进一步调查分析，

11、或需落实整改。 GD 银行沈阳分行公司信贷风险预警信号主要包括(但不限于)： (1)外部操作风险预警信号 国内、国外银行同业发生的对我行具有重要警示意义的外部操作风险事件。 国家或我行分支机构所在地的地方政府颁布新的法律法规或修改、废止原有法 律法规，最高人民法院发布新的司法解释，监管部门发布新的监管政策、规章或修改、 废止原有监管政策和规章，使我行已开展的相关业务或按照现有管理办法继续开展业 务面临较大操作风险隐患。 宏观经济形势变化导致银行可能面临较为严重的内外部欺诈风险。 (2)内部操作风险预警信号 我行 RCSA 结果显示，分行评估认为预期风险较高的产品/非产品活动及其风 险点。 我行

12、经营管理过程中发生的重要操作风险事件，主要是指给我行带来较大的财 务损失或严重声誉损失的操作风险事件，以及虽尚未造成实际的损失但是揭示了重大 内部控制漏洞的操作风险事件。重要操作风险事件至少应划分为二级预警信号。 满足以下任一条件的即构成重要操作风险事件： 1)造成我行直接经济损失超过或估计将超过人民币 10 万元； 2)因为内部控制不足导致操作风险事件并被新闻媒体曝光的；3)我行内部人员在业务活动中涉嫌违法犯罪被移送司法机关处理的；30 4)由于违法、违规遭受政府主管部门处罚的； 5)我行遭受抢劫、盗窃、诈骗等外部犯罪侵害，已经向公安机关报案的； 6)我行重要信息系统(A 类系统)因为各种原

13、因中断超过 1 个小时的； 7)我行营业网点未能正常营业或中断营业超过 2 个小时的。 8)虽不满足上述条件，但是发现部门认为可能给我行造成重大财务、声誉损失或 其它重大不利影响的事件。 操作风险关键风险指标(KRI)的预警信息。单个机构连续两期出现最大容忍区 间预警信息的 KRI 指标至少应作为二级预警信号；全行三分之一(含)以上的机构(分行 或总行部门)出现最大容忍区间预警信息的 KRI 指标至少应作为二级预警信号。 总分行各部门和各经营单位在各项业务和管理活动中自行发现的操作风险预 警信号。 (3)监督检查发现的预警信号 监管机构在检查中发现的操作风险问题。因操作风险原因导致的问题如被处

14、以 行政罚款，至少应作为二级预警信号。 外部审计在检查中发现的操作风险问题。因操作风险原因导致的问题如被处以 行政罚款，至少应作为二级预警信号。 内部审计在检查中发现的符合预警信号定义的操作风险问题。 条线检查发现的符合预警信号定义的操作风险问题。 其他行内检查中发现的符合预警信号定义的操作风险问题。 业务经营中遭受客户投诉，我行可能因此承担经济赔偿责任或遭受声誉损失 的；或者客户在一定期限内对某一类业务集中投诉，存在较大风险隐患的。 (4)其他操作风险预警信号 信用风险预警信号、内控合规预警信号和信息科技预警信号中由于操作风险原 因引起的也应做为操作风险预警信号。 媒体披露的重大负面报道。至

15、少应作为二级预警信号。 其他可能导致我行较大的财产损失、声誉损失或其它不良影响的事件。 在数据采集完毕以后，公司信贷风险管理人员就可以将数据输入到风险评估模型， 经过测算可以输出风险发生的概率，结合公司信贷风险出现的可能性，风险管理人员 就可以得出风险评估结果。风险管理人员将风险评估结果上报相应支行的风险管理部 门，由风险管理部门来处理已经产生的信贷风险。在处理公司信贷风险时，有四种策略可 供信贷风险管理人员选择，分别是化解风险、规避风险、降低风险和转移风险。 GD 银行沈阳分行在公司信贷风险管理方面通常是根据风险的性质和大小来确定选择 风险应对策略。 3.3 GD 银行沈阳分行公司信贷风险管

16、理业务现状 2013 年年末，GD 银行沈阳分行的对公贷款余额 243.7 亿，不良贷款余额为 12533.49 万亿 元，不良率 0.5%。按照信贷资产五级分类划分，2013 年末 GD 银行沈阳分行正常 类贷款余额 325.12 亿，占比 98.36%，关注类贷款余额为 4.1 亿元，占比 1.24%，次级 类贷款 9929.99 万元，占比。0.3%，可疑类贷款为 2981.28 万元，占比 0.09%，损失类 贷款为 447.79 万元，占比 0.01%。 GD 银行沈阳分行的公司信贷风险管理业务近年来取得了较大的发展，特别是针对 中小企业和小微企业的信贷业务。但是，GD 银行沈阳分行在大力拓展中小企业和小微 企业的信贷市场时，忽视了当前国内的经济环境对其生产经营的影响。中国经济发展 的不平衡导致很好中小企业和小微企业严重缺乏生产资金，严重制约了经济的发展。虽然 GD 银行沈阳分行在中小企业和小微公司信贷市场占据了较大的市场，但不得不 面对随时大环境下资金紧缺问题。因此，GD 银行沈阳分行在开展大公司信贷业务的同 时，更要关注中小企业的发