《长盛环球行业混合(QDII)证券投资基金2017年半年度总结报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长盛环球行业混合(QDII)证券投资基金2017年半年度总结报告（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投 资基金资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告 摘要摘要 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：长盛基金管理有限公司基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2424 日日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 2 页 共38 页 1 重要提示重要提示 1.1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资
3、者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 3 页 共38 页 2 基金简介基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2010 年 5 月 26 日 基金管理人长盛基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额46,668,425.74 份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标
4、 本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势， 精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势 公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时 在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资， 力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和 自下而上的个股精选相结合的方法，运用 Black- Litterman 资产配置模型实现行业层面的风险最优配 置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股， 投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资 组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap In
5、dex） 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险和收益高于货币基金、债 券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金， 除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市 场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外， 由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一 市场的混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司 姓名叶金松王永民 联系电话 010-82019988010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-888-266
6、6、010- 62350088 95566 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 4 页 共38 页 传真 010-82255988010-66594942 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人境外投资顾问和境外资产托管人 项目境外资产托管人 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 名称 中文中国银行(香港)有限公司 注册地址香港花园道 1 号中银大厦 办公地址香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 长盛环球行
7、业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 5 页 共38 页 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,478,894.02 本期利润 4,253,797.20 加权平均基金份额本期利润 0.1004 本期基金份额净值增长率 11.19% 3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2019 期末基金资产净值 56,
8、089,778.31 期末基金份额净值 1.202 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
9、益率的比较 阶段 份额净值 增长率 份额净值 增长率标 准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一 个月 0.67%0.66%0.20%0.44%0.47%0.22% 过去三 个月 0.42%0.60%3.26%0.45%-2.84%0.15% 过去六 个月 11.19%0.59%9.25%0.40%1.94%0.19% 过去一 年 19.01%0.72%15.81%0.46%3.20%0.26% 过去三 年 11.71%1.14%9.66%0.78%2.05%0.36% 自基金 合同生 效起至 今 25.98%0.91%79.98%0.90%-54.00%0.01%
10、长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 6 页 共38 页 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 业绩比较基准摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index）x 100%（以下简称 MSCI 世界指数）。 本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前 市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。 摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球 性投资指数，是 MSCI 标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球
11、超过 80%的基金经理人，是以 MSCIBARRA 编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内， MSCI 世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由 MSCIBARRA 每日在市场发布。 截至 2010 年 12 月，摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖 23 个国家和地区的超过 730 只股票， 代表了全球国家大约 75%的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。 MSCI 世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股 票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、 市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比
12、较合适。 本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为 85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 7 页 共38 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较益率变动的比较 注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（
13、三）投资范 围、（九）投资限制的有关约定。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 8 页 共38 页 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日， 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深 圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子 公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证
14、券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注 册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、 合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金 和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理 （助理）期 限 姓名职
15、务 任职 日期 离任 日期 证券从 业年限 说明 吴达 本基金基金经理， 长盛沪港深优势精 选灵活配置混合型 证券投资基金基金 经理，国际业务部 总监，长盛基金 （香港）有限公司 副总经理，长盛创 富资产管理有限公 司董事。 2010 年 5 月 26 日 - 14 年 吴达先生，1979 年 8 月出生。伦敦政治经 济学院金融经济学硕士，CFA（特许金融分 析师）。历任新加坡星展资产管理有限公 司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助 理、星展增裕基金经理，专户投资组合经 理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专 户投资组合经理，资产配置委员会成员； 华夏基金管理有限公司国际策略分析师、 固定收益投
16、资经理；2007 年 8 月起加入长 盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置 债券型证券投资基金基金经理。 黄成扬本基金基金经理。 2015 年 7 月 21 日 - 10 年 黄成扬先生，1983 年 7 月出生。北京大学 金融学硕士，CFA（特许金融分析师）。历 任金捷基金研究员，恒星资产管理公司研 究员；2012 年 2 月加入长盛基金管理有限 公司，曾任行业分析员等职务。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年半年度报告 摘要 第 9 页 共38 页 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份
