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1、姓名 :_编号 :_地区 :_省市 :_密封线密封线 全国初级银行从业资格考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。 3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。 4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题1、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。 A.
2、缺口分析 B.久期分析 C.风险价值 D.敏感性分析 2、行业经营风险因素包括() A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度 3、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。 A.不包括商业银行 B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东 4、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与 ( )中
3、的较髙者。 A.0.03% B.0.05% C.0.3% D.0.5% 5、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。 A.风险对冲 B.风险转移 C.风险分散 D.风险规避 6、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。 A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05中的较高者 C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性 7、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数
4、因子不得低于()。 A.2 B.3 C.4 D.5 8、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（ ）。 A.等于632万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元 9、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。 A.本票、汇款、信用证 B.本票、信用证、托收 C.汇款、信用证、托收 D.汇票、信用证、支票 10、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。 A.时间 B.成本 C.资产规模 D.资金数量 11
5、、（2021年真题）主权债务人遗漏或延迟支付本金和或利息的行为是（ ）。 A.不构成违约 B.国别违约 C.政治违约 D.主权违约 12、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。 A.余额3250万元 B.余额1000万元 C.缺口1000万元 D.余额2250万元 13、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）
6、日的流动性需求。 A.10 B.15 C.20 D.30 14、以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（）。 A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核
7、等 15、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.永久资本 16、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。 A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得 B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益 C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务 D.对发行方资产或收入具有剩余索取权 17、A银行的外汇敝口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，则用短边法计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为()。 A.610 B.1000 C.
8、90 D.1130 18、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（ ）。 A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.流动性风险 19、培训要立足于现在和未来两个方面的内容。20、（2018年真题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（ ）。 A.资本充足率 B.每股收益增长率 C.收益波动率 D.经风险调整后收益 21、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。 A.CA B.BCA C.BAC D.ABC 22、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统
9、”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（ ）引发的风险。 A.内部欺诈事件 B.信息科技系统事件 C.外部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件 23、关联方通常采用（ ）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。 A.频繁交易 B.夸大收入 C.连环担保 D.分摊费用 24、某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质押品的是（ ） A.银行承兑汇票 B.应付账款 C.国债 D.应收账款 25、如果某商业银行持有3000万美元即期资产，2700万美元即期负债，美元远期多头1500万，美元远
10、期空头1200万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为() A.700万美元 B.300万美元 C.600万美元 D.500万美元 26、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有( )。 A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性 27、操作风险损失数据的收集要遵循（ ）的原则。 A.客观性、全面性、动态性、标准化 B.主观性、全面性、静态性、标准化 C.主观性、全面性、动态性、标准化 D.客观性、全面性、静态性、标准化 28、下列关于敏感性分析的说法，错误的是（）。 A.敏感性
11、分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险 29、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。 A.0. 04 B.0.05 C.0.95 D.0. 96 30、费用将引起所有者权益的减少。一般而言，企业的所有者权益会随着收入的增加而减少；相反，费用的增加会减少所有者权益。31、久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行
12、的流动性的影响越显著。 A.越大 B.越小 C.为零 D.无法判断 32、（）通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。 A.二项分布 B.泊松分布 C.均匀分布 D.正态分布 33、商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。 A.风险管理部门 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层 34、财务比率分析不包括（）。A盈利能力比率B效率比率C杠杆比率D损失比率 A.见图A B.见图B C.见图C D.见图D 35、假定某企业2014年的销售成本为50万元，销售收入为l00万元，年初资产总额为l70万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为()。
13、 A.47 B.56 C.63 D.79 36、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。 A.乡人民政府 B.乡土地所 C.市、县人民政府 D.市、县土地管理部门 37、非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给（）。 A.借款人 B.保险人 C.承保人 D.第三方 38、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。 A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型 39、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（ ）。 A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的
14、遗留风险的识别、分析 C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 40、下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是()。 A.增强对客户的透明度 B.确保及时处理投诉和批评 C.明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 41、当梁突出顶棚高度（ ）mm时，被梁隔断的每个梁间区域，至少应设置（ ）只探测器。 A.600，二 B.500，二 C.600，一 D.500，一 42、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是( )。 A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.支持商业银行过度业务扩张 D.维持市场信心 43、（
