第三第三讲 道德道德风险 1保险学之道德风险 第一第一节 道德与道德道德与道德风险一、道德的形成 从博弈论的角度看，道德是一个人类群体经过长期博弈而形成的稳定预期下的共同信念2保险学之道德风险 二、道德的性质•时代性 •地域性•阶级性 •文化性 •局限性3保险学之道德风险 三、道德规范•理性限定规范（Rational-limiting norms) ——改变当事人面临的选择集 •偏好变异规范(Preference-changing norms） ——改变当事人的偏好 •均衡筛选规范(Equilibrium-selection norms) ——协调人们在众多的纳什均衡中选择某个特定的纳什均衡 4保险学之道德风险 四、道德风险 道德之所以成为“风险”，是因为有人会为追求自己利益的最大化而违反既定的道德规范，并将成本转嫁给他人造成他人的损失 5保险学之道德风险 第二第二节 投保人的道德投保人的道德风险一、投保人道德风险分类 投保人一方〔包括投保人、保单持有人、被保险人和受益人〕的道德风险，即投保人和被保险人故意隐藏重要信息以获取合约，或签约后通过投保人一方的行为〔故意或疏忽〕影响保险事故发生概率从而获取保险金的风险。
6保险学之道德风险 •投保人的道德风险可以分为事前道德风险和事后道德风险两种7保险学之道德风险 二、投保人道德风险对保险市场的影响数字化的例子•假设蓝猫先生当前的资源禀赋是价值为4000美元的家庭轿车和12000美元的现金，假设一次车祸就会导致汽车的全损，蓝猫先生开车出车祸的概率取决于他开车的谨慎程度，这里用开车的速度来表示谨慎程度开快车全损的概率为50%；开慢车全损的概率为20%但谨慎驾驶是有成本的，这里假设开慢车的时间成本是1000元再假定蓝猫先生的效用函数是其财富的平方根，现在来预测蓝猫在有保险和没有保险的情况下是否会开慢车8保险学之道德风险 9保险学之道德风险 •如果蓝猫先生可以按照精算公平费率购买足额保险•因为存在着保险人和投保人信息不对称的问题，保险公司很难把谨慎的蓝猫和其它的投保人区别开来 如果保险公司相信他会开慢车，则精算公平费率即为： 0.2×4000=800美元； 如果保险公司相信他会开快车，则精算公平费率即为： 0.5×4000=2000美元。
•如果蓝猫先生已经用800美元买了保险，似乎不会再以花费1000美元的时间成本去开慢车，因为开慢车受益的是保险公司而非蓝猫本人•保险公司相信蓝猫先生出于经济上的考虑不会开慢车，则信息不对称下的道德风险就会导致保险公司按照蓝猫先生开快车的假设收取保险费2000美元 10保险学之道德风险 •则在此保险费条件下，蓝猫先生不会开慢车，因为他已经付出开快车才有的保费成本，那么，他投保后的期望效用为：•于是有：•蓝猫先生将选择开慢车而不是购买保险11保险学之道德风险 •因为投保人群体是由无数个蓝猫先生这样的个体组成的，所以自愿性的正常的保险市场因而也就不存在了•道德风险可以导致正常的风险分散交易在保险市场上无法实现12保险学之道德风险 三、道德风险的成本•在上个例子中，如果蓝猫先生在签订保险合同的时候许诺会开慢车，并且蓝猫先生的诚信状况值得保险公司信任，或者保险公司能够对蓝猫先生是否开慢车进行有效的监督，比如可以用GPS〔全球定位系统〕对蓝猫先生的车速进行监控，保险公司就完全可以相信蓝猫先生的许诺并仅向他收取800美元的保险费，投保人和保险人之间的帕累托改进就出现了但这样，保险公司可能又要承担另外的成本：蓝猫先生诚信状况的调查费用或者车速监控系统的安装和使用成本，而这些成本实际上就是道德道德风险的成本。
的成本13保险学之道德风险 •道德风险的成本有多大，可以用下列博弈模型进行简单的分析： 仍然是蓝猫先生，他向保险公司支付L元的保险费购买了一张预期赔款为C元的车辆损失险保单保单的条款规定，蓝猫先生必须在燃油中加入一种能够保障车辆安全的添加剂，添加剂的价格为a元，添加剂的成本由蓝猫先生支付，并从保险费中扣减，所以其实际保费为P〔P
投保人信任保险人，保险人守信在此重复博弈中是纳什均衡23保险学之道德风险 （二）存在外在的惩罚机制〔或道德心理成本〕的博弈 24保险学之道德风险 •但如果存在外在的惩罚机制，但惩罚机制却由于法律本身或者法律执行者――法官人为的原因不能有效发挥甚至是扭曲的，情况就会变得相当糟糕25保险学之道德风险 二、保险业信任机制建立的基本条件1.保险博弈必须是纵向或横向重复的；交易关系必须有足够的概率持续下去2.保险人的不守信的行为能够被及时观察到，因此高效率的信息传递系统是必要的3.投保人必须有足够的积极性和可能性对保险公司的欺骗行为进行惩罚26保险学之道德风险 第四节 道德风险下的博弈均衡一、对称信息博弈：保险公司可以监控被保险人对保险标的的看护状况•数字化的例子： 蓝猫先生驾驶的“赛欧”牌汽车价值12万元假定当蓝猫先生细心看护自己的汽车时，汽车被盗抢的概率为0.5；当他疏忽大意时，汽车被盗抢的概率高达0.75因为出险的概率大，保险公司要求的保费率也较高，达50%，则购买盗抢险支出的保险费为6万元，保险事故发生之后，保险公司的赔偿金额是12万元再假设蓝猫先生可以向当地的两家相互竞争的保险公司投保。
27保险学之道德风险 •此此时，足，足额保保险合同是理合同是理论上的最上的最优合同28保险学之道德风险 二、非对称信息博弈：保险公司无法监控被保险人对保险标的的看护状况•数字化的例子： 由于保险公司无法监控被保险人对保险标的的看护状况，所以蓝猫先生的优势策略为采取较低的看护水平，出险概率为0.75，又因为保险公司无法区分哪一个投保人会在社会道德规范的约束下信守承诺，所以保险公司的优势策略是向所有的投保人都收取更高的保险费，把保险费率也提高的0.75 29保险学之道德风险 30保险学之道德风险 第五节 分析实例：中国医疗保险制度中的道德风险与费用控制一、医疗保险的基本矛盾•医疗保险面临的最基本矛盾是道德风险和逆选择•医疗保险系统由被保险方、保险方与医疗卫生服务提供方构成 31保险学之道德风险 •患者——被保险人的一方的特征是： 1.乏知性与被动性2.卫生服务需求的不确定性及需求缺乏弹性3.卫生服务消费的外部性32保险学之道德风险 •医院和医生 ——卫生服务提供者在医疗保险体系中的特征是： 1.专业性 2.公益性33保险学之道德风险 •社保局 ——医疗保险机构在社会医疗保险体系中的特点是： 1.福利公益性 2.风险性 3.主导性中的被动性 34保险学之道德风险 35保险学之道德风险 •假定由于收入的不同，病人的边际收益不同。
36保险学之道德风险 。