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1、* 大学经济学院实验报告学号：1111110210 班级：姓名实验序号：课程名称：计量经济学基础任课教师实验项目：自相关的检验及修正实验日期： 2013.11.05 实验目的：掌握自相关模型的检验及修正方法，从而消除自相关，分析经济意义。检验方法主要有：图形检验法，DW 检验法，回归检验法， LM （BG）检验法等。一、实验要求：已知某行业的年销售额（tX，万元）以及该行业内某公司的年销售额（tY，万元）数据如下。（1）以tX为解释变量，tY为被解释变量，建立一元线性回归模型。（2）观察残差图。（3）计算 DW 统计量的值。（4）用差分法和广义差分法建立模型，消除自相关。表：销售额表（单位：万
2、元）年份YtXt年YtXt197520.96127.3198524.54148.3197621.4130198624.3146.4197721.96132.7198725150.2197821.52129.4198825.64153.1197922.39135198926.36157.3198022.76137.1199026.98160.7198123.48141.2199127.52164.2198223.66142.8199227.78165.6198324.1145.5199328.24168.7198424.01145.3199428.78171.7精选学习资料 - - - - -
3、- - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 7 页二、实验步骤及体会1、实验步骤（1）tY和tX散点图，如图 1。20212223242526272829120130140150160170180XY残差图，如图2. -.20-.15-.10-.05.00.05.10.15.2076788082848688909294Y Residuals精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 7 页估计线性回归模型并计算残差。用普通最小二乘法估计输出结果如下：20,73.0,086.0.,9988.0)02.122
4、()79.6(18.045.1?2TDWesRXYtt所以，回归方程拟合得效果比较好，但是DW 值比较低。（2）残差图见图 2。（3）自相关的检验（检验误差项tu是否存在自相关）DW检 验 ： 已知 DW=0.73 ， 若 给定05.0， 查 表 得 ， 得 DW检 验 临 界 值41.1,20.1ULdd，因为 DW=0.731.20，认为误差项tu存在严重的一阶正自相关。回归检验法： 建立残差tu与21,ttee的回归模型，如表 2和表 3。 从表 2 可以看出，1te的回归参数通过了显著性检验， 而表 3 中，21,ttee中只有1te的回归参数通过显著性检验，故判断误差项具有一阶回归形
5、式的自相关。表 2 残差回归相关结果（1）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 7 页表 3 残差回归结果（ 2）LM （BG）检验：辅助回归估计输出结果如下表（1） 。表（ 1）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 7 页由 LM 检验结果可知，LM （1）=7.998，伴随概率p=0.00473.84，所以 LM 检验结果也说明随机误差项存在一阶正自相关。（4）用差分法和广义差分法建立模型，消除自相关。用广义最小二乘法估计回归参数。估计自相关系数?，635
6、.0273.0121?DW对原变量做广义差分变换。令1635.0tttYYGDY，1635.0tttXXGDX以tGDXGDY ,为样本再次回归，输出结果如下表：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 7 页由表可知，回归方程拟合效果较好（可绝系数较高，且t 检验显著， t 值较大） ，且DW=1.65，查表可得，此时41.1,20.1ULdd。因为 DW=1.652.59（4-1.41=2.59） 。所以，这时候误差项已消除自相关，残差图如下。-.10-.05.00.05.10.1576788082848688909294GD
7、Y Residuals精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 7 页故回归方程得：20,65.1,067.0.,995.0)3 .58()3 .2(174. 0387.02TDWesRXGDYtt则：ttXGDY174.0387.0，387.0?0，故06.1635.01387. 0?1?00所以，原模型的广义最小二乘估计结果为：ttXY174.006.1?。表明：该公司的年销售额平均占该行业年销售总额的17.4%。2、实验体会在经济系统中，经济变量前后期之间可能有关联，使得随机误差项不能满足无自相关的前提条件。通过这节课的学习，我们学会了如何来检验自相关的存在，掌握了DW检验和 LM(BG) 检验等检验方法， 并学会了如何来消除自相关。 最后，还通过建立模型来分析经济意义。这对于我们今后的学习和模型的建立都有很大的帮助。成绩：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 7 页
