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1、计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一1计量经济学试题一答案4计量经济学试题二9计量经济学试题二答案11计量经济学试题三15计量经济学试题三答案18计量经济学试题四22计量经济学试题四答案25计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。（）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6判定系数 R 2 的大小
2、不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7多重共线性是一种随机误差现象。 （）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（）9在异方差的情况下，OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 R2 变大。（）10任何两个计量经济模型的 R2 都是可以比较的。（）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分）三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。（5 分）ln(GDP) = 1.37+0.76ln(M1)se(0.15)()t()( 23)P (t 1.782)
3、= 0.05,自由度；=121求出空白处的数值，填在括号内。（2 分）2系数是否显著，给出理由。（3 分）四 试述异方差的后果及其补救措施。（10 分）五多重共线性的后果及修正措施。（10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）七 （15 分）下面是宏观经济模型Mt = C(1)* Pt + C(2)*Yt + C (3)* It + C (4)* Mt -1 + utDIt = C (5)* Mt + C (6)*Yt + utCYt = C (7)* It + utA变量分别为货币供给 M 、投资 I 、价格指数 P 和产出Y 。1指出模型中哪些是内是变量，哪些是外
4、生变量。（5 分）2对模型进行识别。（4 分）3指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6 分）八、（20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squar
5、ed0.981Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81Prob(F-statistic)0若k显=著2,性n水=19,平d= 1.074, d = 1.536,0.05LU其中， GDP 表示国内生产总值，D
6、EBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2 分）（2）解释系数的经济学含义？（4 分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分）计量经济学试题一答案一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。（F）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）6判定系数 R 2 的大小不受回归模型中所包
7、含的解释变量个数的影响。（ F ）7多重共线性是一种随机误差现象。 （F）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。（ F ）9在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 R2 变大。（ F ）10任何两个计量经济模型的 R2 都是可以比较的。（ F ）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分）答案：设 Y 为个人消费支
8、出；X 表示可支配收入，定义D2t12季度D3t13季度14季度= 0其他= 0其他D4t = 0其他如果设定模型为Yt = B1 + B2 D2t + B3 D3t + B4 D4t + B5 Xt + ut此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为Yt = B1 + B2 D2t + B3 D3t + B4 D4t + B5 Xt+ B6 (D2t Xt )+ B7 (D3t Xt )+ B8 (D4t Xt )+ ut此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三下面是我国 1990-2003 年 GD
9、P 对 M1 之间回归的结果。（5 分）ln(GDP) = 1.37+0.76ln(M1)se(0.15)( 0.033)t( 9.13)( 23)P (t 1.782)= 0.05,自由度；=123 求出空白处的数值，填在括号内。（2 分）4 系数是否显著，给出理由。（3 分）答：根据 t 统计量，9.13 和 23 都大于 5%的临界值，因此系数都是统计显著的。四 试述异方差的后果及其补救措施。（10 分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（WLS）1假设i2 已知
10、，则对模型进行如下变换：Yi=B1+ BXi+uiii2ii2如果i2 未知（1）误差与 Xi 成比例：平方根变换。Yi=B1+ BXi+uiXi2XiXiXi可见，此时模型同方差，从而可以利用 OLS 估计和假设检验。（2） 误差方差和 Xi2 成比例。即 E (ui2 )=2 Xi2Yi=B1+ BXi+uiXiXiXiXi23 重新设定模型：五多重共线性的后果及修正措施。（10 分）1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响 OLS 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计
11、量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）答案：使用条件：1）回归模型包含一个截距项。2）变量 X 是非随机变量。3）扰动项的产生机制： ut =ut -1 + vt-1 1。4）因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行 OLS 回归，并获得残差。2）计算 D 值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝0 d dL无正的自相关无法确定dL d dU无负的自相关拒绝4 - dL d 4无负的自相关无法决定4 - dU d 4 - dL无正的或者负的自相关接受dU d 4 - dU七 （15 分）下面是宏观经济模型Mt = C(1)* Pt + C(2)*Yt + C (3)* It + C (4)* Mt -1 + utDIt = C (5)* Mt + C (6)*Yt + utCYt = C (7)* It + utA变量分别为货币供给 M 、投资 I 、价格指数 P 和产出 Y 。4 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5 分）
