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1、备考2024年福建省期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案一单选题(共60题)1、下列金融衍生品中，通常在交易所场内交易的是（ ）。A.期货B.期权C.互换D.远期【答案】 A2、（ ）的所有品种均采用集中交割的方式。A.大连商品交易所B.郑州商品交易所C.上海期货交易所D.中国金融期货交易所【答案】 C3、假设英镑的即期汇率为1英镑兑14839美元，30天远期汇率为1英镑兑14783美元。这表明30天远期英镑（）。A.贴水4.53%B.贴水0.34%C.升水4.53%D.升水0.34%【答案】 A4、3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂
2、在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（）。A.基差不变，实现完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在净盈利C.基差走强，不完全套期保值，存在净盈利D.基差走强，不完全套期保值，存在净亏损【答案】 B5、5月8日，某套期保值者以2270元/吨在9月份玉米期货合约上建仓，此时玉米现货市场价格为2100元/吨，则此时玉米基差为（）元/吨。A.-170B.170
3、0C.170D.-1700【答案】 A6、1972年，（ ）率先推出了外汇期货合约。A.CBOTB.CMEC.COMEXD.NYMEX【答案】 B7、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 C8、美式期权是指期权持有者可以在期权到期日（ ）选择执行或不执行期权合约。A.以前的三个工作日B.以前的五个工作日C.以前的十个工作日D.以前的任何一个工作日【答案】 D9、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（）。A.买入相同期限、相同合约
4、月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【答案】 B10、某日，我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨，收盘价为3120元/吨，若每日价格最大波动限制为4%，大豆的最小变动价为1元/吨，下一交易日不是有效报价的是（）元/吨。A.2986B.3234C.2996D.3244【答案】 D11、期货公司应当根据( )提名并聘任首席风险官。A.董事会的建议B.总经理的建议C.监事会的建议D.公司章程的规定【答案】 D12、某交易
5、者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（ ）。 A.平均买低法B.倒金字塔式建仓C.平均买高法D.金字塔式建仓【答案】 D13、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。A.盈利50点B.处于盈亏平衡点C.盈利150点D.盈利2
6、50点【答案】 C14、公司制期货交易所的最高权力机构是（ ）。A.股东大会B.董事会C.理事会D.高级管理人员【答案】 A15、期货合约成交后，如果（）A.成交双方均为建仓，持仓量不变B.成交双方均为平仓，持仓量增加C.成交双方中买方为开仓、卖方为平仓，持仓量不变D.成交双方中买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 C16、在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同【答案】 C17、10月20日，某投资者预期未来的市场利
7、率水平将会下降，于是以97300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（ ）。A.盈利1250美元/手B.亏损1250美元/手C.盈利500美元/手D.亏损500美元/手【答案】 A18、证券公司申请介绍业务资格，申请日前6个月各项风险控制指标符合规定标准，其中对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的( )，但因证券公司发债提供的反担保除外。A.5B.10C.30D.70【答案】 B19、根据规定，期货公司净资本与净资产的比例不得低于( )。A.20B.30C.40D.60【答案
8、】 A20、沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（ ）。A.分B.角C.元D.点【答案】 D21、风险度是指（ ）。A.可用资金/客户权益100B.保证金占用/客户权益100C.保证金占用/可用资金100D.客户权益/可用资金100【答案】 B22、9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，与沪深300指数的系数为09，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.22
9、2C.200D.202【答案】 A23、（ ）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所B.会员C.期货公司D.中国证监会【答案】 A24、下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（）。A.3个月英镑利率期货B.5年期中国国债C.2年期T-NotesD.2年期Euro-SCh，Atz【答案】 A25、最长的欧元银行间拆放利率期限为()。A.1个月B.3个月C.1年D.3年【答案】 C26、假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点
10、（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.20300B.20050C.20420D.20180【答案】 B27、我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（ ）万元人民币。A.100B.150C.200D.250【答案】 A28、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。A.亏损5B.获利5C.亏损6D.获
11、利6【答案】 A29、某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差称为（ ）。A.价差B.基差C.差价D.套价【答案】 B30、某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（ ）美元。（忽略佣金成本，道琼斯指数每点为10美元） A.200B.150C.250D.1500【答案】 D31、某投资者以4010元/吨的价格买入4手（10吨手）大豆期货合约，再以4
12、030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买入2手；当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（ ）元/吨时，该交易者可以盈利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答案】 C32、下列（ ）不是期货和期权的共同点。A.均是场内交易的标准化合约B.均可以进行双向操作C.均通过结算所统一结算D.均采用同样的了结方式【答案】 D33、（ ）是最著名和最可靠的反转突破形态。A.头肩形态B.双重顶（底）C.圆弧形态D.喇叭形【答案】 A34、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5，则该客户当天需交纳的保证金为（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】 D35、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。（不计交易费用）A.随着标的物价格的大幅波动而增加B.最大为权利金C.随着标的物价格的下跌而增加D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】 B36、关于期货公司的说法，正确的是（）。A.在公司股东利益最大化的前提下
