《2022年河南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试题A卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试题A卷含答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年河南省期货从业资格之期货基础知识押题练习试题A卷含答案一单选题(共60题)1、下列不属于影响利率期货价格的经济因素的是（ ）。 A.货币政策B.通货膨胀率C.经济周期D.经济增长速度【答案】 A2、下列适合进行白糖买入套期保值的情形是（）。A.某白糖生产企业预计两个月后将生产一批白糖B.某食品厂已签合同按某价格在两个月后买入一批白糖C.某白糖生产企业有一批白糖库存D.某经销商已签合同按约定价格在三个月后卖出白糖，但目前尚未采购白糖【答案】 D3、某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港
2、元吨，期权权利金为20港元吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（ ）港元。A.1000B.1500C.1800D.2000【答案】 C4、某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易到期净收益为（）美元/吨。（不考虑交易费用）。A.100B.50C.150D.O【答案】 B5、某厂商在豆粕市场中，进行买入套期保值交易，基差从250元吨变动到320元吨，则该厂商（ ）。A.盈亏相抵B.盈利
3、70元吨C.亏损70元吨D.亏损140元吨【答案】 C6、上证综合指数、深证综合指数采用的编制方法是（ ）。A.算术平均法B.加权平均法C.几何平均法D.累乘法【答案】 B7、当市场处于反向市场时，多头投机者应（）。A.卖出近月合约B.卖出远月合约C.买入近月合约D.买入远月合约【答案】 D8、在基差(现货价格一期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差（ ）时结清可盈亏相抵。A.+1B.+2C.+3D.-1【答案】 B9、利用股指期货可以（ ）。A.进行套期保值，降低投资组合的系统性风险B.进行套期保值，降低投资组合的非系统性风险C.进行投机，通过期现市场的双向交易获取超额收益D.进行套
4、利，通过期货市场的单向交易获取价差收益【答案】 A10、某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（ ）元。(不计手续费等费用)A.净亏损6000B.净盈利6000C.净亏损12000D.净盈利12000【答案】 C11、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论，称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是（）。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】 C12、我国期货合约的开盘价是通过集合竞价产生的，如果集
5、合竞价未产生成交价的，以（ ）为开盘价。A.该合约上一交易日开盘价B.集合竞价后的第一笔成交价C.该合约上一交易日结算价D.该合约上一交易日收盘价【答案】 B13、国债基差的计算公式为（ ）。 A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格转换因子【答案】 A14、在期货市场上，套利者（ ）扮演多头和空头的双重角色。 A.先多后空B.先空后多C.同时D.不确定【答案】 C15、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元吨，当天平仓5手合约，成交价
6、格为2030元，当日结算价格为2040元吨，则其当日平仓盈亏为（ ）元，持仓盈亏为（ ）元。 A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】 A16、下达套利限价指令时，不需要注明两合约的（ ）。A.标的资产交割品级B.标的资产种类C.价差大小D.买卖方向【答案】 A17、交易者卖出3张股票期货合约，成交价格为35.15港元/股，之后以35.55港元/股的价格平仓。己知每张合约为5000股，若不考虑交易费用，该笔交易（ ）。A.盈利6000港元B.亏损6000港元C.盈利2000港元D.亏损2000港元【答案】 B18、期货公司开展资产管理业务时
7、，（）。A.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺D.与客户共享收益，共担风险【答案】 B19、与股指期货相似，股指期权也只能（）。A.买入定量标的物B.卖出定量标的物C.现金交割D.实物交割【答案】 C20、某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日入金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为
8、（ ）元。（不计手续费等其他费用）A.545060B.532000C.568050D.657950【答案】 C21、对商品期货而言，持仓费不包括（）。A.期货交易手续费B.仓储费C.利息D.保险费【答案】 A22、目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C23、（ ）是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。 A.开盘价B.收盘价C.结算价D.成交价【答案】 C24、在外汇交易中，某种货币标价变动一个“点”的价值称为（ ），是汇率变动的最小单位。A.小数点值B.点值C.基点D.基差点【答案】 B
9、25、外汇现汇交易中使用的汇率是（ ）。A.远期汇率B.即期汇率C.远期升水D.远期贴水【答案】 B26、上海期货交易所大户报告制度规定，当客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金和头寸情况。 A.50B.80C.70D.60【答案】 B27、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨手)大豆期货合约，成交价格为2030元吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者以2015元吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。A.2030元吨B.2020元吨C.2015元吨D.2025元吨
10、【答案】 D28、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。A.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权【答案】 A29、某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（）美元。A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】 B30、在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（ ）。A.零B.无穷大C.全部权利金D.标的资产的市场价格【答案】 C31、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，豆粕
11、期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元/吨。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】 B32、一般来说，在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常（）欧式期权的价格。A.高于B.低于C.等于D.以上三种情况都有可能【答案】 A33、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.
12、-30000B.30000C.60000D.20000【答案】 C34、投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（ ）。 A.亏损300元B.亏损500元C.亏损10000元D.亏损15000元【答案】 D35、3月5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元吨和2190元吨，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是（ ）。A.买入5月合约同时卖出7月合约B.卖出5月合约同时卖出7月合约C.卖出5月合约同时买入7月合约D.买入5月合约同时买入7月合约【答案】 A36、某投资者欲采金金字塔卖出方式建仓，故先以3.05美元蒲式耳的价格卖出3手5月玉米合约。此后价格下跌到2.98美元蒲式耳，该投资者再卖出2手5月玉米合约。当（ ）该投资者可以继续卖出1手玉米期货合约。A.价格下跌至2.80美元蒲式耳B.价格上涨至3.00美元蒲式耳C.价格为2.98美元蒲式耳D.价格上涨至3.10美元蒲式耳【答案】 A37、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=13210
