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期权定价风险参数/希腊字母计算公式一览一、BlackScholes期权定价模型BlackScholes期权定价模型适用于无红利欧式期权的定价，看涨期权定价公式如下：其中：；。二、风险参数/希腊字母Delta：对标的物价格进行一阶求导，反映的是期权价格对标的物价格的敏感程度。；Gamma对标的物价格进行二阶求导，反映的是期权价格对Delta的敏感度。Vega对波动率进行一阶求导，反映的是期权价格对标的物波动率的敏感程度。Theta对时间进行一阶求导，反映的是期权价格对时间流逝的敏感程度。Pho对无风险收益率进行一阶求导，反映的是期权价格对无风险收益率的敏感程度。此外，极值波动率的计算公式为：
