《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（289版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（289版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是()。 2011年10月真题A商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性B商业银行必须定期进行模型的验证C商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 答案 D 解析 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比丹析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违
2、约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。 2. 题型：单选题在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于()。A基本面指标和基本面指标B基本面指标和财务指标C财务指标和财务指标D财务指标和基本面指标 答案 D 解析 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力是偿债能力指标，属于财务指标的一种;资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。 3. 题型：判断题商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。() 2010年5月真题A错B对 答案 B 解析 并非所有的操作风险事件都能够得到人为控制，如自然灾害、恐怖袭击等外部事件
3、极易造成严重损失，但商业银行却很难主动采取控制措施。 4. 题型：判断题内幕交易属于人员因素中内部欺诈因素引起的。()A错B对 答案 B 解析 内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。其中，内幕交易属于内部欺诈中的盗窃和欺诈类。 5. 题型：判断题优先股是指商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票。()A错B对 答案 B 6. 题型：单选题某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。A合理，可以用利润来偿还贷款B合理，可以给银行带
4、来利息收入C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降 答案 C 解析 购买设备和扩建仓库属于固定资产投资行为，金额较大;而短期贷款要求一年以内或一年偿还本息，还款压力大，不利于企业稳定经营。企业进行固定资产投资时应采用长期贷款，这样还款压力小。另外，虽然该企业计划用第一年的收入偿还贷款，但有可能出现第一年的收入不足以偿还贷款的现象。由此可见，该申请不合理。 7. 题型：单选题即期净敞口头寸是指计人资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于()。A表内的即期资产减去即期负债B表内的即期资产减去即期所有者权益C表内的即期资产加上即期负债D表内的即期负债加上即期所有
5、者权益 答案 A 解析 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上应当包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。 8. 题型：判断题实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，针对不同国家的监管要求可以使用相同的风险评估体系。()A错B对 答案 A 解析 实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，特别是不同国家的监管机构可能对同一风险提出不同的监管要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，就需要针对不同国家的监管要求
6、制定不同的风险评估体系。 9. 题型：多选题下列关于VaR的描述正确的是()。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是以概率百分比表示的价值C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D风险价值并非是指实际发生的最大损失EVaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平;二是持有期 答案 A,C,D,E 解析 B项，风险价值是以绝对值表示的。 10. 题型：单选题下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是()。A进入或退出市场的决策是否恰当B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C是否忽视对个人
7、理财人员的职业技能和道德操守培训D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 答案 B 解析 通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面人手。在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动中存在的战略风险。如违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金融产品。AD两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观层面的战略风险识别。 11. 题型：判断题在双方达成定金类保证之后，给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
8、（ ）A错B对 答案 B 解析 定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 12. 题型：多选题在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取以下哪些积极措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内?() 2009年10月真题A运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C管理层临时调高组合敞口的限额D扣收质押存款用于偿还未到期的贷款E业务部门对质量较差贷款予以关注，发
9、现可收回的贷款并及时回收 答案 A,B,D,E 解析 将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用;利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度;运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。C项，在下列情况下，信用风险管理委员会(或类似的机构)才可以考虑重新设定/调整限额：经济和市场状况的较大变动;新的监管机构的建议;高级管理层决定的战略重点的变化;年度进行业务计划和预算。 13. 题型：判断题账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。()A错B对 答案
10、 A 解析 账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。 14. 题型：判断题外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。（）A错B对 答案 A 解析 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点。外部审计与银行监管应当相辅相成。 15. 题型：单选题关于利率风险的类型及其表现示例，下列各项搭配正确的是()。风
11、险类型：重新定价风险;收益率曲线风险;基准风险;期权性风险。表现示例：.利用2年期政府债券空头头寸为3年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降.利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响.存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步.银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少A;B;C;D; 答案 B 解析 表现示例中，已经对收益率曲线的平行移动进行了对冲，但是由于收益率曲线变陡而对经济价值产生了不利影响，属于收益率曲线风险;表现示例中，存款人有重新安排存款的选择权，属于期权性风险;表现示例中，重新
12、定价期限相同，但基准利率变化不同步，属于基准风险;表现示例中，由于短期存款和长期固定利率贷款之间的期限差异使银行未来收益随利率变动而减少，属于重新定价风险。因此，正确搭配为：、。 16. 题型：单选题如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A400B600C80D1000 答案 D 解析 具体计算如下：融资缺口=贷款平均额 - 核心存款平均额= 1200 - 300= 900(亿元)，则：借入资金(流动性需求)=融资缺口+流动性资产= 900+ 100=1000(亿元)。 17. 题型：单选题下列关于信贷
13、审批的说法，不正确的是()。A原有贷款的展期无须再次经过审批程序B授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 答案 A 解析 信贷审批或信贷决策应遵循的原则包括：审贷分离原则，授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放;统一考虑原则，在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等;展期重审原则，原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。 18. 题型：多选题质
