《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（432版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（432版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。（）A错B对 答案 A 解析 货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。 2. 题型：单选题核心负债比率中核心负债的定义为()。A活期存款的50%以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C活期存款的50%以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券 答
2、案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%，应分别计算本外币和外币口径数据，该指标不得低于60%;核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50%;总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 3. 题型：单选题()是审慎银行监管的核心。2012年10月真题A资本监管B市场准入C现场检查D风险评级 答案 A 解析 资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。 4. 题型：单选题()是指由于某一国家或
3、地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A主权风险B国别风险C政治风险D宏观经济风险 答案 B 解析 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。 5. 题型：单选题下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期资产减去即期负债C包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约 答案 C 解析 即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所
4、形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上，要包括资产负债表内的所有项目，即应收、应付利息也应包括在内，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。 6. 题型：单选题对于正态曲线，若固定，随值不同，曲线位置()。A不同B相同C不动D不确定 答案 A 解析 正态曲线由和决定其形状：为均值决定了曲线中心，为标准差决定了曲线的离散程度。若固定，随值不同，曲线位置将不同。 7. 题型：单选题银行风险管理的流程是（）。A风险控制-风险识别-风险监测-风险计量B风险识别-风险控制-风险监测-风险计量C风险识别-风险计量-风险监测-风险控制D风险控制-风险识别-风险计量-风险监测
5、答案 C 解析 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。选项C符合题意。 8. 题型：判断题风险限额是固定不可变动的。()A错B对 答案 A 解析 风险限额不是固定不可变动的。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层，该级别的管理层应当根据限额管理的政策和程序决定是否批准提高限额。 9. 题型：多选题假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析正确的有()。2009年10月真题A银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低B银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低
6、C银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高D银行核心存款比例越高，流动性风险越低E银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强 答案 C,D,E 解析 A项，贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差;B项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。 10. 题型：判断题定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断。()A错B对 答案 A 解析 没有一种定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断。在设计资本充足率压力
7、测试框架时.需要考虑定性判断，以避免对统计模型和定量方法的过度依赖，这就需要管理层和风险专家的积极参与。 11. 题型：单选题商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。2009年10月真题A客户信用等级越高，限额越高B客户所有者权益越高，限额越高C客户历史信誉状况越好，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高 答案 D 解析 D项，资产负债率=(负债总额/资产总额)100%，其值越大，意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。 12. 题型：多选题商业银行在特定时段内需要借人的资金规模（流动性需求
8、）是由一定水平的（）决定的。A客户规模B一定数量的流动性资产C发放的贷款D净利润E核心存款 答案 B,C,E 解析 借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=（贷款平均额-核心存款平均额）+流动性资产。由此可得，商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。 13. 题型：单选题在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的（）。A风险管理机构B内部监督机构C内部管理机构D内部控制机构 答案 B 解析 在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。选项B符合题意。 14. 题型：判断题根据风
9、险程度的不同，预警区间可以标示为红色、黑色、蓝色。()A错B对 答案 A 解析 在每一种预警管理方法中，会根据不同的风险程度，设置不同的预警区间以示区别，并实施不同的应急管理机制。这些不同的预警区间有的标示为红色、黄色、蓝色，有的则显示特急、紧急、急、一般、安全，有的则采用不同的指数方法。 15. 题型：判断题账户划分的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。()A错B对 答案 B 16. 题型：多选题在没计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A实用性B安全性C准确性D可操作性E合规性 答案 A,D 解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可
10、操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合;合理整合现有资源;保证系统可延伸性。 17. 题型：判断题债务人对银行的实质性信贷债务逾期120天以上即被视为违约。()A错B对 答案 A 解析 根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性贷款债务逾期90天以上的，即被视为违约。 18. 题型：判断题在动产质押时，出质人和质权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A错B对 答案 A 解析 在动产质押时，出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。 19. 题型：多选题商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括()。A火灾B内部盗窃C外部欺诈D设备瘫痪E交易差错 答案 A,B,C,D 解析 A
11、项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释;BC两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释;D项，商业银行可以通过营业中断保险进行风险缓释。 20. 题型：单选题风险数据包括（）。A监测数据和分析数据B前期测量数据和后期综合数据C中间计量数据和组合结果数据D内部数据和外部数据 答案 D 解析 风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。 21. 题型：单选题关于贷款转让，下列说法错误的是()。A组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B大多数贷款的转让属于一
12、次性、无追索转让C大多数的贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定 答案 A 解析 A项，转让费用高是单笔贷款转让的缺点;组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见，因为买方一般很难核实所有信息，特别是有关借款人信用状况的信息。 22. 题型：判断题在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 23. 题型：单选题对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A公允价值和名义价值B名义价值和
