《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考683版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考683版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?() 2013年11月真题A商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C银行员工窃取客户账户资金D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 答案 B,D,E 解析 外部事件包括：外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;洗钱;政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造
2、成损失;业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;自然灾害;恐怖威胁。 2. 题型：判断题当信用违约互换和总收益互换提供的信用保护与保证相同时，可以作为合格信用衍生工具。()A错B对 答案 B 3. 题型：判断题风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。()A错B对 答案 A 解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。 4. 题型：判断题一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()A错B对 答案 A 解析 一般而言，在交易之前，银行就应明
3、确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。 5. 题型：判断题信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到内部评级体系分析三个主要发展阶段。()A错B对 答案 A 解析 信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。 6. 题型：单选题下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。2012年6月真题A商业银行致力于持久培育良好的风险文化B良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力C风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险D风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中 答案 C 解析 先进的风险管理理念主要包括：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增
4、值和股东回报的重要手段;风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度。 7. 题型：判断题互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。()A错B对 答案 B 8. 题型：单选题假设某项交易的期限为125个交易日，并目只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()
5、。A6. 28%B7.43%C7.85cloD8.16% 答案 D 解析 如果一笔交易只发生了几天，并凡只在这几天中占用了所配置的经济资本，则需要将RAROC调整为年度比率，以便与其他交易的RAROC相比较：RAROCAnnual=(1+ RAROCT)250/T-1=(1+4%)250/125-1=8.16%。 9. 题型：判断题在动产质押时，出质人和质权人之间口头订立的质押合同一样有效。()A错B对 答案 A 解析 在动产质押时，出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。 10. 题型：判断题银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。
6、（）A错B对 答案 B 解析 无解析 11. 题型：单选题对于正态曲线，若固定，随值不同，曲线位置()。A不同B相同C不动D不确定 答案 A 解析 正态曲线由和决定其形状：为均值决定了曲线中心，为标准差决定了曲线的离散程度。若固定，随值不同，曲线位置将不同。 12. 题型：单选题效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A合理配置和利用监管资源，提出监管建议B规范监管标准，提高监管效率C提出有效的监管建议D合理配置和利用监管资源，提高监管效率 答案 D 解析 本题考查银
7、行监管的基本原则。效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 13. 题型：单选题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是()。2012年10月真题A管法人、管经营、管风险、提高透明度B管法人、管风险、管内控、提高透明度C管股东、管经营、管内控、提高透明度D管股东、管风险、管效益、提高透明度 答案 B 解析 在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理
8、念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。 14. 题型：单选题某银行资产负债表如表4-1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()。A交易性外汇敞口B非交易性外汇敞口C基准风险D收益率曲线风险 答案 B 解析 题中，相当于3亿美元的欧元贷款与5亿美元定期存款之间币种不匹配，存在非交易性外汇敞口。 15. 题型：单选题假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为Jooo万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来
9、100个交易日内，预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。2009年10月真题A3天B10天C2天D1天 答案 D 解析 由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% -99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1(100 xl%)天的可能性超过1000万元。 16. 题型：多选题某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105. 00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%，则按照久期公式计算，该债券价格()。A下降2. 11%B下降2.50%C下降2.22元D下降2.625元E上升2. 625元 答案 A,C 解析 根据久期计算公式，AP/P= -Dy/(
10、1+y)=-2.31%/(1+9%)=-2. 11%，AP= -2. 11%105. 00= -2. 22(元)。其中，P表示债券价格，P表示债券价格的变化幅度，y表示市场利率，y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。 17. 题型：单选题在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是()。A客户的企业管理者的人品B客户企业的效率比率分析C客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等 答案 B 解析 B项属于对单一法人客户财务状况因素分析中的财务比率分析。 18. 题型
11、：单选题商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于（ ）。A风险转移B风险补偿C风险对冲D风险分散 答案 B 解析 风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。如商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可以在基准利率的基础上
12、调高利率。 19. 题型：多选题下列各项中，属于商业银行信用风险的有()。A债务未能如期偿还造成的风险B金融资产价格波动带来的风险C员工操作不当造成的风险D结算过程中发生的结算风险E国家政局变动引发的风险 答案 A,D 解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。结算风险是一种特殊的信用风险，它是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。B项属于市场风险;C项属于操作风险;E项属于国别风险。 20. 题型：单选题在某一时点上债券的投资期限越长，收益率越低，其收益率曲线为()。A正向收益率曲线B水平收益率曲线C反向收益率曲线D波动收益率曲线 答案 C 解析 A项，正向收益率曲线意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态;B项，水平收益率曲线表明收益率的高低与投资期限的长短无关;D项，波动收益率曲线表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济未来有可能出现波动。
