《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考656版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考656版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题商业银行的融资缺口和流动性资产持有量越大，其需要从货币市场上借人的资金越多。() 2012年10月真题A错B对 答案 A 解析 商业银行在特定时段内需要借人的资金规模(流动性需求)是由一定水平的核心存款、发放的贷款，以及一定数量的流动性资产决定的。融资缺口扩大时商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金来缓解流动性压力。 2. 题型：单选题假设违约损失率(LGD)为14%，商业银行估计(EL)为10%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A10B14.5
2、C18.5D20 答案 A 解析 资本要求K= Max(0，LGD - EL);风险加权资产(RWA)=K12.50EAD：Max(0，LGD - EL)12. 50EAD= Max(0，14% -10%)12. 5020= 10(亿元)。 3. 题型：判断题当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。()A错B对 答案 A 解析 缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 4
3、. 题型：单选题商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A子公司的经营状况B集团内关联交易C高层人事安排D资本来源 答案 B 解析 商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。 5. 题型：单选题（）限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A止损B总头寸C风险D净头寸 答案 B 解析 总头寸限额对特定交易工
4、具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 6. 题型：多选题商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。2011年10月真题A避免商业银行的资产被迫廉价出售B降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D降低商业银行所面临的操作风险E确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 答案 A,B,C,E 解析 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借人资金时所需支付的风险溢
5、价。D项，操作风险能引起流动性风险，但是流动性状况一般不会影响操作风险。 7. 题型：单选题操作风险的非财务影响不包括()。A客户/服务影响B法律责任C员工影响D声誉影响 答案 B 解析 操作风险影响包括可用经济指标衡量的财务影响及无法用经济指标量化的菲财务影响。财务影响包括：法律责任、监管处罚、实际或其他资产损失或损毁、赔偿、追索权引起的损失。非财务影响包括：客户/服务影响、声誉影响、员工影响、法律/监管影响。 8. 题型：单选题当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现()。A资产敏感型缺口B资产缺口C负债缺口D负债敏感型缺口 答案 D 解析 当某一时段内的负债大于资产(包括
6、表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 9. 题型：单选题董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A股东B专家C最大多数员工D各职能部门 答案 C 解析 本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。 10. 题型：多选题下列关于信用风险监测的说法，正确的有()。A是风险管理流程中的重要环节B是一个动态、连续的过程C风险监测包含两个层
7、面的内容D信用风险监测的目标是消除风险EJP摩根的统计分析显示，在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为50% - 60% 答案 A,B,C 解析 D项，信用风险监测要达到的目的是控制、分散、转移信用风险，或在风险演变成危机时采取有效措施，将损失降到最低，而不可能完全消除风险;E项，JP摩根的统计分析显示，在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25% -30%。 11. 题型：单选题某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为()亿元。A8B16C 24
8、D32 答案 D 解析 根据资本充足率的计算公式：资本充足率=(资本 - 扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)，可以推出：市场风险资本要求=(资本 - 扣除项)/资本充足率 - 信用风险加权资产/12.5=(40/8% - 100)/12.5 =32(亿元)。 12. 题型：单选题非现场监管工作的程序包括制定监管计划、监管信息收集并编制机构概览、日常监管分析、()、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。A风险识别B风险评估C风险衡量D风险决策 答案 B 13. 题型：判断题当信用违约互换和总收益互换提供的信用保护与保证相同时，可以作为合格信用衍生工具。()A错B对 答案
9、 B 14. 题型：单选题交易商在做一个基于现金和S .汇率风险;.权益价格风险;.红利收益率假设设置错误的风险。A、B、皿C、D、 答案 C 解析 期货价格是现货价格、利率和红利收益率的函数。期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系，与红利收益率存在反向关系。 15. 题型：判断题一般而言，管理信息系统包括两大基础模块，即信息处理系统和危机处理系统。()A错B对 答案 A 解析 一般而言，管理信息系统包括两大基础模块，即业务运营系统和管理报告系统。 16. 题型：单选题下列关于留置的说法，不正确的是()。A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B留置担保的范围包括
10、主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式 答案 C 解析 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。C项，债权人不须经法院判决就有权依照法律规定留置该财产或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。 17.
11、 题型：单选题下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的足()。 2012年6月真题A流动性指标分析属于动态分析B流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况C流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变动趋势进行分析D流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断 答案 B 解析 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 18. 题型：多选题下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，
12、降低流动性风险的方法有()。A以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E分散控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日 答案 B,C,D,E 解析 A项，同业拆借、发行票据等这类性质的资金偿还期限比较短，如果以这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，则会使商业银行面临流动性风险。 19. 题型：单选题下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是()。A银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量 答案 B 解析 B项，监管部门对商业银行人力资源状况的监管分为两大方面：对高级管理人员实施任职资格审核;对商业银行人
