《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考636版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考636版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括()。A高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法D应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试E风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来 答案 A,B,D,E 解析 C项，在可能的情况下，应
2、该使用对某种产品通用的计值方法。 2. 题型：判断题商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。() 2009年10月真题A错B对 答案 A 解析 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式为：RAROC=(NI-EL)/UL其中，NI(Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。 3. 题型：多选题商业银行制定资本规划，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括()。A或有风险暴露B严重且长期的市场衰退C突破风险承受能力的其他事件D风险事件E外部事件
3、 答案 A,B,C 解析 商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。 4. 题型：单选题与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。A系统性风险B道德风险C汇率风险D利率风险 答案 A 解析 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响。系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的
4、变动反映出来。行业风险和区域风险同属于系统性风险的表现形式。 5. 题型：单选题融资缺口等于()。A核心贷款平均额一存款平均额B贷款平均额一存款平均额C核心贷款平均额一核心存款平均额D贷款平均额一核心存款平均额 答案 D 解析 商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，其公式为：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额。如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即：融资缺口= -流动性资产+借人资金。 6. 题型：多选题银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A行政复议的依据、标准、程序公开B监管执法和行为标准公开C监管立法和政策标准公
5、开D监管职权的信息公开E行政诉讼的依据、标准、程序公开 答案 A,B,C 解析 本题考查银行监管的基本原则。银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。故ABC选项正确。 7. 题型：多选题在市场风险计量与监测的过程中，下列各项不具有实质意义的有()。A公允价值和名义价值B内在价值和市场价值C市场价值和公允价值D名义价值和市场价值E公允价值和内在价值 答案 A,D 解析
6、由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。 8. 题型：单选题在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注()。A政策风险B信誉风险C投资风险D担保风险 答案 B 解析 当小企业面临经营效益下降，资金周转困难等问题时，容易出现逃废债现象，因此银行应关注其信誉风险。而机构类客户具有非营利性的特征，在对其作信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还要识别是否存在ACD三项风险因素。 9. 题型：单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可
7、能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 答案 A 解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。 10. 题型：判断题数据和IT系统部属于银行的风险管理基础设施。（）A错B对 答案 B 解析 数据和IT系统部属于银行的风险管理基础没施。 11. 题型：单选题下列关于市场准入的说法，不正确的是()。A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并
8、从事相关活动的机制B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C业务准入是指按照盈利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可 答案 C 解析 根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准人包括三个方面：机构准人、业务准入、高级管理人员准人。其中，业务准入是指按照审慎性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。 12. 题型：单选题下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A保证B抵押C质押D留置 答案 D 解析 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合
9、同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。 13. 题型：多选题下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A外币存款B外币贷款C外币债券投资D外汇远期的买卖E跨境投资 答案 A,B,C,E 解析 商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易。银行账户中的外币业务主要是指外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。 14. 题型：单选题法律风险与违规风险之间的关系是()。A违规风险包括法律风险B两者产生
10、的风险相同C两者有关但又有区别D两者产生的原因相同 答案 C 解析 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。 15. 题型：单选题下列关于风险监管的说法，不正确的是()。A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D银行机构风险状况
11、不包括分支机构的风险水平 答案 D 解析 D项，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。 16. 题型：判断题信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。()A错B对 答案 B 17. 题型：多选题关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。A某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法B某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法C某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限
12、的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法E某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法 答案 B,D,E 解析 A项应用了风险转移的方法;C项应用了风险对冲的方法。 18. 题型：判断题通过现场检查对商业银行的整体经营状况作出准确、客观的评价，从而可以对单个商业银行或整个金融体系的风险状况进行分析和判断。()A错B对 答案 B 19. 题型：单选题在实际操作中，下列哪项是商业银行通常选择的融资方式?()A出售流动资产B同业拆入C收回贷款D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 答案 B 解析 在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金时借人资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。 20. 题型：单选题一般来说，在其他条件相同的情况下，()越高，表示商业银行的流动性风险越高。A现金头寸指标B核心存款指标C易变负债与总资产的比率D流动资产与总资产的比率 答案 C 解析 A项，现金头寸指标越高，说明商业银行满足即
