《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考766版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考766版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认为不存在信用风险。（ ）A错B对 答案 A 解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格也会随之降低，因此导致信用风险损失。 2. 题型：单选题从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。A保护银行的正常经营B为银行的注册C吸收损失D组织营业 答案 C 解析 从保护存款人利益和
2、增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。 3. 题型：单选题巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。A现期风险暴露法B标准法C权重法D内部模型法 答案 C 解析 巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法包括：现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露( EAD)的计量;标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;内部模型法适用于场外衍生工具交易和证券融资交易。 4. 题型：多选题在我国，按
3、照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列哪些层次的法律规范构成?()A法律B行政法规C程序D规章E司法解释 答案 A,B,D 解析 我国银行监管法律框架主要包括：法律，指由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，法律的效力等级最高;行政法规，指由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律;规章，指银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。E项，司法解释是法律框架的有效补充。 5. 题型：单选题在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价
4、商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。2010年5月真题A盈利能力B资本收益率C资本充足率D资产收益率 答案 C 解析 建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。 6. 题型：多选题下列关于信用风险监测的说法，正确的有()。A是风险管理流程中的重要环节B是一个动态、连续的过程C风险监测包含两个层面的内容D信用风险监测的目标是消除风险EJP摩根的统计分析显示，在贷后管理过程中监测
5、到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为50% - 60% 答案 A,B,C 解析 D项，信用风险监测要达到的目的是控制、分散、转移信用风险，或在风险演变成危机时采取有效措施，将损失降到最低，而不可能完全消除风险;E项，JP摩根的统计分析显示，在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救，对降低风险损失的贡献度为25% -30%。 7. 题型：单选题某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。A卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B再买入一部分美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C再买入一部分美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D卖出
6、一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 答案 A 解析 采用风险对冲，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损，题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。 8. 题型：单选题下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归人银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价 答案 A 解析 A项，交易账户中的项目通常按市场价格计价( Mark - to - Market)，当
7、缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价( Mark -to - Model)。 9. 题型：单选题KMV的Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A资产组合理论BCAPM模型C期权定价理论D多因素模型 答案 C 解析 KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率( Expected Default Frequency，EDF)。 10. 题型：单选题下列各
8、种方法中，()是国际先进商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法。A股本收益率( ROE)B资产收益率(ROA)C杠杆率D经风险调整的业绩评估方法( RAPM) 答案 D 解析 股本收益率( ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标无法全面、深入地提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，在考量风险水平时有很大的局限性;而杠杆率是衡量总资产规模可能带来风险的指标。 11. 题型：多选题按照风险来源的不同，利率风险可以分为()。A重新定价风险B股票价格风险C基准风险D收益率曲线风险E流动性风险 答案 A,C,D 解析 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失
9、的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。 12. 题型：判断题个人住房贷款“假按揭”是指公司或者企事业单位以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过虚假销售的方式套取银行贷款的行为。()A错B对 答案 A 解析 “假按揭”风险主要表现形式有：开发商不具备按揭合作主体资格，或者未与商业银行签订按揭贷款业务合作协议，未有任何承诺，与某些不法之徒相互勾结，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款;以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组;信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人
10、或不具备真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款;所有借款人均为虚假购房，有些身份和住址不明;开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制。 13. 题型：多选题如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。A同业拆人一笔款项B减少非核心贷款C寻求央行的紧急支援D维持良好的公共关系E加强与长期存款客户的关系 答案 A,B,C,D,E 解析 ABC三项可以弥补现金流量的不足;D项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;E项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。 14. 题型：判断题在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。()A错B对 答案
11、B 15. 题型：单选题银行账户中的项目通常按（）计价。A市场价格B模型C历史成本D公允价值 答案 C 解析 银行账户中的项目通常按历史成本计价，主要受净利息收入变动对当期盈利能力的影响。 16. 题型：多选题下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 答案 A,B,C 解析 如果模型
12、的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。 17. 题型：多选题商业银行风险控制/缓释策略应当实现的目标主要有()。A监测各种可量化的关键风险指标B满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求C风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 答案 C,D,E 解析 风险控制与缓释流程的目标包括：风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。 18. 题型：多选题资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算/清算需注意的操作风险点包括（）。A交易结算不及时或交易清算交割金额计算有误B对交易条款理解不准确而导致结算争议C因系统中断而不能及时将资金清算到位D因录入错误而错误清算资金E未履行监管部门所要求的强制性报告义务 答案 A,B,C,D,E 解析 除了五个选项外，还包括未及时与前台核对交易明细，前后台账务长期不符等。
