《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考687版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考687版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。A是一种结构化模拟的方法B以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C考虑到了波动性随时间变化的情形D模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持 答案 B 解析 B项属于历史模拟法的缺点。 2. 题型：多选题商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。A准确性B可靠性C复杂性D稳定性E审慎性 答案 A,D,E 3. 题型：多选题商业银行内部控制包括的主要要素有()。A内部控制措施B信息交流与反馈C内部控制环境D风险识别与评估E监督、评价与纠正 答案 A,B,C,D
2、,E 4. 题型：判断题风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（）A错B对 答案 A 解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。 5. 题型：单选题无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受()的监督。A政府B政府或其授权机构C行业协会D评级机构 答案 B 6. 题型：单选题对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。A经营管理不善B企业产品质量不过硬C企业职工知识水平偏低D企业治理结构不完善 答案 A 解析
3、行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识。但行业中的每个企业又都有其各自的特点。就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。 7. 题型：判断题账户划分的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。()A错B对 答案 B 8. 题型：多选题下列关于货币互换的说法，不正确的有()。A货币互换是指交易双方基于相同的货币进行的互换交易B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换通常不需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定D货币互换既明确了利
4、率的支付方式，又确定了汇率E货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险 答案 A,B,C,E 解析 A项，货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换;BC两项，货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变;E项，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。 9. 题型：单选题货币互换交易与利率互换交易的区别是()。A利率互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D利率互换需要在期初和期末交换本金 答案 C
5、 解析 利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换;而货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金。 10. 题型：单选题商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。A增加收益B提高经济资本配置效率C降低客户违约风险D实现资产多元化配置 答案 C 解析 贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。ABD三项都是贷款转让的主要目的。 11.
6、 题型：判断题分析企业融资活动的现金流时，主要是关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配等内容。()A错B对 答案 B 12. 题型：单选题法律风险与违规风险之间的关系是()。A违规风险包括法律风险B两者产生的风险相同C两者有关但又有区别D两者产生的原因相同 答案 C 解析 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。 13. 题型：判断题在头寸拆分中，如果将相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量。()A错B对 答案 A 解析 相同的产品头寸纳入不同风险
7、类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。 14. 题型：多选题商业银行进行贷款定价，可以由()因素决定。A资本成本B风险成本C经营成本D资金成本E灾难成本 答案 A,B,C,D 解析 贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。 15. 题型：单选题
8、下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是()。 2011年10月真题A商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性B商业银行必须定期进行模型的验证C商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 答案 D 解析 违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比丹析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。 16.
9、题型：单选题下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C某商业银行不恰当解除劳动合同D银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证 答案 B 解析 A项属于由于外部事件而引发的操作风险;CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。 17. 题型：多选题商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于化解此种利率风险?()2013年11月真题A将闲置资金购买固定收益证券B提供固定利率的住房按揭贷款C对优质资产进行资产证券化D发行固定利率的大额可转让定期存单E降低固定利率
10、的长期贷款比例 答案 D,E 解析 A项，利率上升，固定收益证券价值降低;B项，比起浮动利率的住房按揭贷款，银行提供固定利率的贷款会损失利率上升带来的额外利息收入;C项，不良贷款在利率上升时违约风险更大，应该对不良资产进行资产证券化;D项，固定利率的大额可转让定期存单能帮助银行避免支付未来更高的利息费用;E项，利率上升时贷款的利息收入增加，降低固定利率长期贷款比例有助于化解利率上升的风险。 18. 题型：判断题风险治理是董事会高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。（）A错B对 答案 B 解析 风险治理是董事会高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职
11、责方面的监督和制衡机制。选项对符合题意。 19. 题型：单选题在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。2010年5月真题A越小B越大C无法判断D不受影响 答案 B 解析 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。 20. 题型：单选题针对特定时段，计算到期资产(现金流人)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充
12、足的方法是()。A流动性比率/指标法B现金流分析法C久期分析法D缺口分析法 答案 D 解析 C项，久期分析法经常被用来评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。 21. 题型：单选题()目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。A风险价值B持有期C预期利率D总外汇敞口 答案 A 22. 题型：多选题在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意的内容有()。A对高级管理层的的绩效考核B对业务经营部门的绩效考核C对董事会的绩效考核D对风险管理部门的绩效考核E追究责任与尽职免责 答案 B,D 解析 商业银行应当建立、健全科学的风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度，以加强内部控制、提升员工风险意识、促进商业银行持续提高风险管理能力。在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意以下几个方面：对业务经营部门的绩效考核;对风险管理部门的绩效考核;追究责任与尽职免责。
