《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（846版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（846版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。A风险分散B风险对冲C风险转移D风险补偿 答案 A 解析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。 2. 题型：单选题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0. 8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。2010年5月真题A925. 47万元B960 26万元C957. 57万元D985. 62万元 答案 C
2、 解析 根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1 -0.8%)(1 -1.4%)(1-2.l%)=95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：100095. 7572% 957. 57(万元)。 3. 题型：多选题通常，战略风险识别可以从()人手。A宏观战略层面B技术层面C中观管理层面D微观执行层面E战术层面 答案 A,C,D 解析 战略风险识别可以从宏观战略、中观管理和微观执行三个层面人手：在宏观战略层面(总行)，董事会和高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险;在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
3、，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险;在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。 4. 题型：判断题在风险信息处理的过程中，当数据/信息准确性出现问题时，风险管理人员可以直接对风险管理信息进行修正，从而提高风险管理效率。() 2012年10月真题A错B对 答案 A 解析 在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。这种做法强化了信息源头对风险管理的重视，有利于从根本上提高风险管
4、理信息系统的质量。 5. 题型：判断题操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。()A错B对 答案 A 解析 与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。 6. 题型：多选题下列各项属于融资活动现金流出的有()。A偿还债务所支付的现金B融资租赁所支付的现金C分配股利所支付的现金D投机股市所支付的现金E发生筹资费用所支付的现金 答案 A,B,C,E 解析 D项属于投资活动的现金流出。 7. 题型：单选题战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风
5、险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A最大限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度B最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C最大限度地避免经济损失、维护良好的客户关系D最大限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构 答案 B 解析 本题考查战略风险管理。银行战略风险管理的作用：最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 8. 题型：单选题下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A汇率风险B操作风险C商品价格风险D利率风险 答案 B 解析 风险对冲是指通过投资或购买与
6、标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。 9. 题型：判断题信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的预期损失。()A错B对 答案 A 解析 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。 10. 题型：判断题有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。()A错B对 答案 B 解析 商业银行的董事会和高级管理层对
7、维持本行资本充足率承担最终责任，并应建立完善的资本评估程序，识别、计量和报告所有重要的风险，系统、客观地评估这些风险和分配相应的资本，并制定保持资本水平的战略和相应的制度安排。因此有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 11. 题型：多选题假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险?()A基准风险B收益率曲线风险C期权性风险D重新定价风险E汇率风险 答案 A,D 解析 该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期
8、限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。 12. 题型：单选题融资缺口等于()。A核心贷款平均额一存款平均额B贷款平均额一存款平均额C核心贷款平均额一核心存款平均额D贷款平均额一核心存款平均额 答案 D 解析 商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，其公式为：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额。如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即：融资缺口= -流动性资产+借人资金。 13. 题型：单选题下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A提供的产品在业务管理框架方面不
9、完善B提供的产品在权利义务结构方面不健全C提供的产品在风险管理要求方面不完善D提供的产品在服务消费者方面考虑不周到 答案 D 解析 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。 14. 题型：多选题衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有()。 2011年10月真题A资本充足率B大额负债依赖度C成本收入比D正常贷款迁徙率E不良贷款迁徙率 答案 D,E 解析 风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括正常贷款迁
10、徙率和不良贷款迁徙率。 15. 题型：多选题下列属于银行流动性风险的预警指标/信号的有（）。A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B市场上出现关于商业银行的负面传言C银行所发行的股票价格下跌D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资 答案 A,B,C,E 解析 D项，银行所发行的可流通债券（包括次级债）的买卖价差扩大，甚至出现交易经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易经纪商支持，属于银行流动性风险的外部指标信号；A项属于内部指标信号；BC两项属于外部指标信号；E项属于融资指标信号。 16. 题型：多选题下列关于商业银行风险文化的描述，
11、正确的有()。 2012年6月真题A风险管理理念是风险文化的核心B风险管理知识是风险文化的组成部分C员工的日常业务行为体现了银行的风险文化D风险文化体现银行的价值观E风险文化难以通过风险管理制度体现 答案 A,B,C,D 解析 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心。 17. 题型：单选题下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?()A技术开发失败B我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈C银行的
12、信息系统安全性存在风险D银行缺乏独特的品牌形象 答案 C 解析 A项属于项目风险;B项属于行业风险;D项属于品牌风险。 18. 题型：判断题风险管理制度是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。()A错B对 答案 A 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。其中风险管理理念是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。 19. 题型：多选题商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。2010年5月真题A利率上升，净利息收入上升B利率上升，净利息收入下降C利率下降，净利息收入上升D利率下降，净利息收入下降E利率上升，净利息收入不变 答案 A,D 解析 当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。 20. 题型：单选题根据死亡
