LOGO第五章第五章 一些专门问题一些专门问题 §§§§5.1 5.1 5.1 5.1 虚拟变量模型虚拟变量模型虚拟变量模型虚拟变量模型虚拟变量虚拟变量：人为构造的、用于反映某些因素性质或属：人为构造的、用于反映某些因素性质或属性、且只能取性、且只能取0 0或或1 1的变量，通常记为的变量，通常记为D D常见的有性常见的有性别、职业、学历、自然灾害、季节等等别、职业、学历、自然灾害、季节等等LOGO 一般地，虚拟变量的设置中，一般地，虚拟变量的设置中，肯定类型和肯定类型和基础类型取基础类型取1 1，，否定类型和比较类型取否定类型和比较类型取0 0，但是也没，但是也没有明确的规定有明确的规定 同时含有一般解释变量和虚拟变量的模型就称之同时含有一般解释变量和虚拟变量的模型就称之为为虚拟变量模型虚拟变量模型 例如，一个以性别为虚拟变量来考察职工薪金的例如，一个以性别为虚拟变量来考察职工薪金的模型就可以设定为：模型就可以设定为：LOGO 一、虚拟变量的引入一、虚拟变量的引入1 1、、加法方式加法方式：将虚拟变量以相加的方式引入模型将虚拟变量以相加的方式引入模型。
截截截截距距距距不不不不同同同同，，，，斜斜斜斜率率率率相相相相同同同同————平平平平行行行行模模模模型型型型LOGO LOGO LOGO 2 2、、乘法方式乘法方式：：通过与一般解释变量相乘的方通过与一般解释变量相乘的方式，将虚拟变量引入模型式，将虚拟变量引入模型截距相同截距相同截距相同截距相同斜率不同斜率不同斜率不同斜率不同汇合模型汇合模型汇合模型汇合模型LOGO 3 3、、加法加法+ +乘法方式乘法方式：：既直接将虚拟变量以相加的方既直接将虚拟变量以相加的方式引入模型，又将其与一般解释变量相乘式引入模型，又将其与一般解释变量相乘引入模型引入模型截距、斜率都不同截距、斜率都不同截距、斜率都不同截距、斜率都不同————相异模型相异模型相异模型相异模型LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO 二、虚拟变量的设置原则二、虚拟变量的设置原则虚拟变量的虚拟变量的个数确定原则个数确定原则：每一定性变量所需的虚拟：每一定性变量所需的虚拟变量个数比该定性变量的类别数变量个数比该定性变量的类别数少少1 1如：如：““性别性别””——男、女男、女2 2类类——1 1个虚拟变量个虚拟变量 ““学历学历””——高中以下、高中、大学及其以上高中以下、高中、大学及其以上3 3类类 ——2 2个虚拟变量个虚拟变量 ““季节季节””——春、夏、秋、冬春、夏、秋、冬4 4类类————3 3个虚拟变量个虚拟变量LOGO LOGO * *虚拟变量模型练习虚拟变量模型练习* *1 1、虚拟变量（、虚拟变量（ ））A A 只能代表定性因素只能代表定性因素 B B 只能代表定量因素只能代表定量因素C C 主要用来代表定性因素，有时可以代表定量因素主要用来代表定性因素，有时可以代表定量因素D D 只能代表季节影响因素只能代表季节影响因素2 2、在某商品需求函数中引入、在某商品需求函数中引入““地区地区””（农村、城镇）（农村、城镇）、、““季度季度””（第一、二、三、四季度）两个定性（第一、二、三、四季度）两个定性因素，则应引入的虚拟变量个数为（因素，则应引入的虚拟变量个数为（ ））A 2 B 4 C 5 D 6A 2 B 4 C 5 D LOGO 3 3、在考察某地区高校教授的收入模型中，、在考察某地区高校教授的收入模型中，选择收入为选择收入为Y Y，工作年限为，工作年限为X X。
为了考虑为了考虑性别性别因素对收因素对收入的影响，以加法的方式引入入的影响，以加法的方式引入两个虚拟变量以反映截虚拟变量以反映截距项的变动，则模型（距项的变动，则模型（ ））A A 参数估计量是无偏、有效的参数估计量是无偏、有效的 B B参数估计量是有偏的参数估计量是有偏的C C参数估计量是非一致的参数估计量是非一致的 D D 参数将无法估计参数将无法估计4 4、由于引入虚拟变量，回归模型的斜率和截距都发生、由于引入虚拟变量，回归模型的斜率和截距都发生了变化，则这种模型称为（了变化，则这种模型称为（ ））A A 平行模型平行模型 B B 重合模型重合模型 C C 汇合模型汇合模型 D D 相异模型相异模型LOGO LOGO 6 6、研究进口消费品的数量、研究进口消费品的数量Y Y和国民收入和国民收入X X的的模型关系时，由数据散点图显示模型关系时，由数据散点图显示19791979年前后年前后Y Y和和X X的的回归关系明显不同，进口消费函数发生了结构性变回归关系明显不同，进口消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了1 1）试向模型中加入适当的变量来表示经济体制的）试向模型中加入适当的变量来表示经济体制的变迁；变迁；（（2 2）写出模型的设定形式写出模型的设定形式LOGO 7 7、根据美国、根据美国7070季度的数据，我们得到如下的季度的数据，我们得到如下的咖啡需求函数的回归方程咖啡需求函数的回归方程Q Q：人均咖啡消费量；：人均咖啡消费量；P P：咖啡价格；：咖啡价格；I I：人均收入；：人均收入；P P’’：茶的价格；：茶的价格；T T：时间（季度）；：时间（季度）；D D：季度：季度LOGO 问题：问题：1 1、、lnPlnP、、lnIlnI、、lnPlnP’’前的系数什么经济意义？前的系数什么经济意义？2 2、咖啡的价格需求是否很有弹性？、咖啡的价格需求是否很有弹性？3 3、咖啡和茶是替代品还是互补品？、咖啡和茶是替代品还是互补品？4 4、怎么解释时间变量、怎么解释时间变量T T的系数？的系数？5 5、如何解释模型中虚拟变量的作用？、如何解释模型中虚拟变量的作用？6 6、哪些虚拟变量是显著的？据此你能到什么结论？、哪些虚拟变量是显著的？据此你能到什么结论？对咖啡的需求存在季节效应嘛？对咖啡的需求存在季节效应嘛？LOGO §§§§5.2 5.2 5.2 5.2 滞后变量模型滞后变量模型滞后变量模型滞后变量模型一、滞后变量模型一、滞后变量模型 过去时期的具有滞后作用的变量称为过去时期的具有滞后作用的变量称为滞后变量，滞后变量，含含有滞后变量的模型就称为有滞后变量的模型就称为滞后变量模型滞后变量模型，又称为动态，又称为动态模型。
模型1 1、、滞后效应滞后效应 被解释变量被解释变量受到受到自身自身自身自身或或另一解释变量另一解释变量另一解释变量另一解释变量的前几期值影的前几期值影响的现象称为滞后效应响的现象称为滞后效应LOGO 产生滞后效应的原因：产生滞后效应的原因：（（1 1））心理心理因素因素 人们的心理定势和行为习惯往往是固定不变的，人们的心理定势和行为习惯往往是固定不变的，故而行为方式往往滞后于经济形势的变化，如消费故而行为方式往往滞后于经济形势的变化，如消费习惯2 2））技术技术因素因素 生产、流通、消费环节都需要一定的时间，从而生产、流通、消费环节都需要一定的时间，从而形成时滞形成时滞例如：当年的产出受前几年固定资产投资的影响；例如：当年的产出受前几年固定资产投资的影响；当年的农产品产量会受前一年农产品价格的影响当年的农产品产量会受前一年农产品价格的影响LOGO （（3 3））制度制度因素因素 合同、契约、管理制度等因素也会造成经济行为合同、契约、管理制度等因素也会造成经济行为的滞后v例如：以前的定购合同会影响现在产品的产量；例如：以前的定购合同会影响现在产品的产量； 以前的定期存款会影响到期那一年的消费支出。
以前的定期存款会影响到期那一年的消费支出LOGO 2 2、、滞后变量模型滞后变量模型（（1 1）自回归分布滞后模型）自回归分布滞后模型既有滞后的既有滞后的被解释变量被解释变量被解释变量被解释变量，又有滞后的，又有滞后的解释变量解释变量解释变量解释变量LOGO （（2 2）分布滞后模型）分布滞后模型没有滞后的被解释变量，没有滞后的被解释变量，仅有滞后的仅有滞后的解释变量解释变量LOGO （（3 3））自回归模型自回归模型 仅包含解释变量的当期值和仅包含解释变量的当期值和被解释变量被解释变量被解释变量被解释变量的一个或多的一个或多个滞后值个滞后值LOGO 二、二、分布滞后模型的参数估计分布滞后模型的参数估计1 1、分布滞后模型参数估计的困难、分布滞后模型参数估计的困难（（1 1）没有先验准则确定合理的滞后期）没有先验准则确定合理的滞后期长度长度；；（（2 2）如果滞后期较长，将缺乏足够的）如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度自由度进行统进行统计检验；计检验；（（3 3）滞后值之间可能存在）滞后值之间可能存在高度线性相关高度线性相关，即模型可，即模型可能存在严重的多重共线性能存在严重的多重共线性LOGO 2 2、分布滞后模型的修正估计、分布滞后模型的修正估计思路思路：将各滞后变量：将各滞后变量加权加权加权加权，组成线性，组成线性合成变量合成变量合成变量合成变量，进而，进而又有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共线性。
又有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共线性☆☆经验加权法经验加权法（（1 1））递减型递减型 例：消费例：消费——收入模型收入模型LOGO （（2 2））矩形矩形 例：销量例：销量——价格价格（（3 3））倒倒V V型型 例：产出例：产出Y Y——历年投资历年投资X X模型模型LOGO 经验加权法的经验加权法的优点优点：简单易行、能有效地避免多重共：简单易行、能有效地避免多重共线性等；线性等；经验加权法的经验加权法的缺点缺点：主观性随意性比较大，有时要试：主观性随意性比较大，有时要试很多次才能找到合适的权数很多次才能找到合适的权数LOGO 第三节第三节 模型设定偏误问题模型设定偏误问题一、模型设定偏误的类型一、模型设定偏误的类型1 1、、被解释变量和解释变量间存在函数关系被解释变量和解释变量间存在函数关系（（1 1））GDPGDP——第一产业产值、第二产业产值、第三第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值；产业产值；（（2 2）外贸依存度）外贸依存度——进出口贸易总额、进出口贸易总额、GDPGDP、汇率、汇率（（3 3）年末人口数）年末人口数——年初人口数、出生率、死亡率年初人口数、出生率、死亡率（（4 4）财政收入）财政收入——税收收入、其他收入；税收收入、其他收入；2 2、、解释变量是被解释变量的主要组成部分解释变量是被解释变量的主要组成部分（（1 1））GDPGDP——重工业、轻工业、商业服务业、交通重工业、轻工业、商业服务业、交通运输业；运输业； LOGO GDP GDP——农业、建筑业、批发零售业农业、建筑业、批发零售业 （（2 2）总支出）总支出——收入、消费性支出、转移支付支出、收入、消费性支出、转移支付支出、社会保障支出；社会保障支出；（（3 3）财政收入）财政收入——增值税、企业所得税；增值税、企业所得税； ——增值税总额、营业税总额增值税总额、营业税总额（（4 4）财政支出）财政支出——经济建设支出、社会文教支出、经济建设支出、社会文教支出、 国防支出；国防支出；（（5 5）出口总额）出口总额——一般贸易、加工贸易一般贸易、加工贸易LOGO 3 3、遗漏相关变量、遗漏相关变量只关注了需求或供给一个方面只关注了需求或供给一个方面（（1 1）房地产价格）房地产价格——土地价格、建筑成本、固定资产土地价格、建筑成本、固定资产投资；投资；（（2 2）社会消费品零售总额）社会消费品零售总额——收入、天气、支出；收入、天气、支出；（（3 3）国际原油价格）国际原油价格——欧佩克原油产量、美国原油库欧佩克原油产量、美国原油库存、中国原油储备、美元汇率；存、中国原油储备、美元汇率；（（4 4）私人汽车拥有量）私人汽车拥有量——国民收入、居民消费支出国民收入、居民消费支出LOGO 只关注了一个侧面只关注了一个侧面（（1 1）全国居民消费水平（人均消费支出））全国居民消费水平（人均消费支出）——居民消居民消费价格指数、商品零售价格指数；费价格指数、商品零售价格指数；（（2 2）出口额）出口额——进口额；进口额； 进口额进口额——出口额；出口额； 4 4、、选择无关、影响小、无意义的解释变量选择无关、影响小、无意义的解释变量（（1 1））GDPGDP——货币供应量、政府购买支出、价格水平货币供应量、政府购买支出、价格水平（（GDPGDP平减指数）；平减指数）；（（2 2）进口总额）进口总额——GDPGDP、财政收入、关税；、财政收入、关税；（（3 3）总人口）总人口——出生率、死亡率；出生率、死亡率；LOGO 5 5、、模型函数形式设定错误模型函数形式设定错误 一般都设为线性的，可以设为双对数，半对数一般都设为线性的，可以设为双对数，半对数LOGO 二、模型设定偏误的检验二、模型设定偏误的检验1 1、检验是否含有、检验是否含有无关无关的变量的变量（（1 1）从经济理论或行为出发进行分析；）从经济理论或行为出发进行分析；（（2 2）变量显著性检验）变量显著性检验——t t检验检验2 2、检验是否、检验是否遗漏遗漏了重要变量了重要变量——残差散点图残差散点图3 3、检验是否存在、检验是否存在模型设定模型设定错误错误 一元回归模型一元回归模型——散点图散点图 多元回归模型多元回归模型——先验知识或者试先验知识或者试LOGO 三、参数的三、参数的经济意义经济意义外汇储备外汇储备——GDPGDP、外债余额、汇率、净出口、国际收、外债余额、汇率、净出口、国际收支净值；支净值；外贸依存度外贸依存度——汇率、汇率、GDPGDP四、四、数据数据LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO 人大经济论坛人大经济论坛LOGO LOGO LOGO 。