试卷检测试卷检测 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库题库(含答案含答案)典型题典型题 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理A.汇率风险 B.商品价格风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】A 2、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 3、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求A.外部操作风险计量系统 B.外部操作风险识别系统 C.内部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 4、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）A.25 B.30 C.50 D.75【答案】A 5、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别 B.国别风险敞口计量 C.国别风险敞口监控 D.国别风险敞口评估【答案】B 6、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 7、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 8、某商业银行核心负债为 3000 万元，总负债为 7500 万元，则该银行核心负债比例为（）A.25.8 B.50 C.30 D.40【答案】D 9、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形A.货币贬值 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】D 10、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B 11、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。
A.客观性 B.重要性 C.全面性 D.及时性【答案】C 12、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 13、下列关于市场约束的表述错误的是（）A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 14、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行银行账户利率风险管理的指引 D.银团贷款业务指导【答案】C 15、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的A.最短；最高；最高 B.最长；最低；最低 C.最短；最高；最低 D.最长；最低；最高【答案】C 16、商业银行的决策机构是（）A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】A 17、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 18、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。
A.原始损失数据 B.诱因与控制措施 C.关键风险指标 D.资本情况【答案】A 19、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】D 20、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 21、以下不属于市场风险的是()A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 22、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）A.增加 B.减少 C.不确定 D.不变【答案】A 23、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.还款记录 B.还款意愿 C.盈利能力 D.还款能力【答案】D 24、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。
A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务【答案】A 25、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】A 26、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为 780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 27、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】A 28、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 29、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR 乘数因子不得低于（）A.4 B.3 C.2 D.5【答案】B 30、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C 31、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。
A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 32、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 33、某商业银行核心负债为 3000 万元，总负债为 7500 万元，则该银行核心负债比例为（）A.25.8 B.50 C.30 D.40【答案】D 34、商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为（）万元A.1000 B.3000 C.2000 D.7000【答案】B 35、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础 B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程 C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力 D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】C 36、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在 15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。
A.3 B.5 C.7 D.14【答案】C 37、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 38、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 39、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 40、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配 B.将长期借款与长期贷款匹配 C.将短期借款与短期贷款匹配 D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】D 41、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。
A.卖出 1 份买方期权（CALL OPTION）B.购买 1 份买方期权（CALL OPTION）C.购买 1 份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出 1 份卖方期权（PUT OPTION）【答案】B 42、计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）A.VaR 值只在 99的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】D 43、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）A.首席风险官必须具备独立性 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】C 44、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】B 45、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。
A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 46、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏【答案】D 47、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】B 48、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 49、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘。