控制型风险管理技术课件.ppt

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1、,第6讲 控制型风险管理技术,安徽财经大学经济学院,风险主体在风险衡量和风险评价之后，需要进一步分析各种风险管理技术的成本和收益，作为选择风险管理策略、进行风险管理决策的依据。要比较各种技术的成本和收益，就需要对各种技术的优劣和适用情形加以了解。 一般而言，风险管理技术分为控制型和财务型两大类。其中控制型风险管理技术主要包括风险回避、损失控制和控制型风险转移等三种。财务型风险管理技术主要包括：财务型非保险转移、风险自留和保险。,风险回避,壹,Avoidance,风险回避是各种风险管理技术中最简单，同时也是较为消极的一种。它是指风险主体企图设法回避损失发生的可能性。,前摄性回避,即将特定的风险单

2、位根本免除。它的特点足在于风险管理者预见了风险的可能性，在风险未成立前进行处理。,一家著名的化学品公司曾经计划在某一个小镇周围的农村地区进行一系列的试验。在准备试验的过程中，研究人员发现，他们的试验项目对该地区的财产造成巨大的损失。该化学品公司决定终止原计划的试验。 某政府机构接受了一个捐赠的小型游乐场，该游乐场里面有许多破旧的儿童小车。政府机构与捐赠人协商，决定把这些小车作为废品出售，留下的空地改造成开放式公园。 居民放弃对风险性较大的股票的投资，转而投资其他金融资产或不动产。,放弃性回避,即中途放弃某些已经存在的风险。它的特点在于风险已经存在，并且为风险管理者所发现，然后及时进行风险控制。

3、,某学校的风险管理者由于销售责任而禁止学校开办的商店出售含酒精的饮料。 某制药公司发现其产品产生严重的副作用，该公司马上终止该药品的生产。 当股市动荡剧烈时，居民改变直接参与股票投资的做法，求助于证券投资基金。,风险不可回避。例如，对企业而言，有些基本风险如世界性的经济风暴、能源危机难以回避。 风险回避可能损失经济效益。对某些风险即使可以回避，但就经济效益而言也许不适当。例如，从事高技术、高智能产品的生产，其成功率虽不足20，但因为有巨额利润，仍吸引着大量的投资者。 风险回避可能导致新风险产生。例如，企业主管考虑不以轮船来运送产成品，然而采用别的运输工具，运输风险仍然不能消除。,风险回避的限制

4、条件,无处躲藏、因噎废食、躲了初一躲不了十五,损失控制,贰,Loss Control,根据风险管理的目标，损失控制的目的在于最大限度地降低致损事故发生的概率和减小损失幅度。,风险因素,环 境,交互影响,结果,后果,风 险 链,损失控制的分类,按照目的划分 可以划分为损失预防和损失抑制两类。前者以降低损失概率为目的，后者以减小损失幅度为目的。 按照措施性质划分 可分为工程物理法(Engineering Approach)和人们行为法(Human Behavior Approach)两种。前者以风险单位的物理性质为控制着眼点，后者则以人们的行为为控制着眼点。 按照执行时间划分 可分为损失发生前、损

5、失发生时和损失发生后三种不同阶段的损失控制方法。损失发生前的控制方法基本上相当于损失预防，损失发生时和损失发生后的措施实际上就是损失抑制。,损失控制与风险回避的相同之处是两者都以处理风险单位本身为对象而并非设立基金来消除其所导致的损失。 不同之处在于损失控制是处理风险主体不愿(能)放弃与不愿(能)转移的风险，回避是放弃或中止某一风险单位；损失控制的目的是改善风险单位的特性使其能为风险主体所接受，但回避则是消极地放弃或个止。 损失控制是控制型风险管理技术中最为重要的一种。,贰,壹,损失预防,损失控制,一般来说，损失预防措施是一种行动或安全设备装置，在损失发生前将引发事故的因素或环境进行隔离，在损

6、失发生前切断事故链条。,所谓损失预防是指为了消除或减少可能引起损失的各项因素所采取的具体措施，其目标是消除或减少危险因素以降低损失发生的频率。 在各种风险管理技术中，损失预防占有极重要的地位。保险公司常以客户们能采取损失预防措施作为投保和减少保险费用的条件。 损失预防措施常在损失频率高但损失幅度低时采用。,多米诺骨牌理论,损害事件总是由各种因素所构成的一个完整顺序引起的，其中最后一个因素就是事故。而事故又总是直接由入为的风险因素和物质风险因素所引起。 人的不安全行为是造成大多数事故的原因。 发生由于不安全行为而造成一个人的致残性伤害事故时，相当于有300个人犯有极为相同的不安全行为。即300个

7、由于极为相同的不安全行为受伤的人中，约有1个人致残，这是一个概率统计数。 严重的伤害基本上是偶然发生的，导致发生伤害事故的事件基本上是可以预防的。 产生不安全行为的基本原因(即人与物质的直接原因和间接原因)为选择适当的控制措施提供了方向。,海因希里（1959）提出了一套控制事故发生的理论-10条工业安全公理。,损失预防的相关理论,1,损失预防的相关理论,控制风险可以采用4种总体方法：技术措施、说服教育、人事调整和加强纪律。 控制风险的大部分方法和控制产品质量、成本和产量的方法相类似。 领导人和管理部门具有开展控制风险工作最好的条件和能力。因此，首先应该承担责任。 领导和工长是控制风险的关键人物

8、，他们管理工作的好坏，对是否能成功地控制风险起着关键性作用。 除了鼓励实行预防事故的人道主义之外，还要用两个强有力的经济因素加以激励，首先，安全的组织机构对生产是高效的，而不安全的组织机构对生产是低效率的；其次是对职工由于工伤而付出的直接保险费。,1,损失预防的相关理论,上述10条公理分析了如下关系：事故的因果关系；人和机械的相互关系；不安全行为的潜在原因；风险管理与其他管理作用的关系；在一个组织机构内实现安全的基本责任；风险的代价以及安全与效率之间的关系等等。 海因希里以l0条公理为出发点，提出了多米诺骨牌理论。该理论把导致伤害的事故分为5个因素，即：血统和社会环境；人的缺点；不安全行为和机

9、械危险或物理危险的原因；事故；伤害。,1,损失预防的相关理论,血 统 和 社 会 环 境,人 的 缺 点,不 安 全 行 为 或 物 理 危 险,事 故,伤 害,1,损失预防的相关理论,造成伤害和损失有5个关键阶段或核心因素，像5张骨牌相互影响和作用：社会环境可能影响人的情绪，改变人的行为方式，导致人的过失；人的过失行为可能造成不安全行为；不安全行为是引起意外事故的直接原因，而最终导致伤害和损失。 一种伤害事故的发生，是这5个因素以一个固定的逻辑顺序，相继发生的结果，在事故顺序中，不安全行为和不安全状态是问题的关键，它若被消除，则前面的因素无效，后面的因素也就不会发生。因此，预防伤害事故的发生

10、，重点应放在消除人的不安全行为以及环境和事物的不安全状态。 海因希里的理论不仅适合于对人员伤害事故的预防，同样适用于对财产损毁事故的预防。,1,损失预防的相关理论,2,能量释放理论,能量释放理论(Energe Release Theory)为美国学者米歇尔查皮塔基斯所提出。该理论指出，大多数事故是由于意外释放能量(机械能、化学能、热能等)或危险材料(如有毒气体、放射性物质等)所造成的。在大多数情况下，这些能量或危险物质的意外释放主要是由风险因素引起的，即由不安全行为或不安全状态引起的。 不安全行为或不安全状态的根本原因是管理(Management)因素、人(Man)的因素、环境(Medium)

11、因素以及机器(Machine)因素。简称4M理论。根据能量释放理论，预防事故的重点应放在限制能量和防止能量逸散等方面（具体见工程物理法）。,损失预防的主要方法,1,工程物理法-10项措施,防止危险因素的产生 如造纸厂在堆草垛时，应严格按照有关方面的规定，使每一草垛的重量、体积、草垛之间的间隔距离等都满足规范的要求，防止自燃。 减少已存在的风险因素 如用新的电线替换已老化、破损的旧电线等都是减少已存在的风险因素的具体措施，都能达到降低损失发生概率的目的。再如限制生产车间中易燃、易爆物质的存放量等等。,防止已存在的风险因素释放能量 如保持汽车刹车系统处于良好状态，以保证其功能不致失控而造成事故。又

12、如发生火灾时，应立即把易燃、易爆物质迅速运离火灾现场。 改善风险因素的空间分布和限制释放能量的速度 如使用限制能量释放速度的缓冲装置，能量一旦释放出来，就能够加强通风、排气等措施，使之无法积累到导致事故发生的能量下限。,损失预防的主要方法,1,工程物理法-10项措施,损失预防的主要方法,1,工程物理法-10项措施,在时间和空间上把风险因素与可能遭受损害的对象隔离 例如，在发生事故前(或发生事故时)，人员迅速撤离危险区(或事故现场)，财物搬到安全可靠的地方或与灾源隔离，均可以达到减小损失幅度的目的。 借助物质障碍将风险因素与人、财、物隔离 例如，防火墙将两栋紧靠的建筑物分隔开，当其中一栋发生火灾

13、时，它可阻止火势的蔓延，对那栋未发生火灾的房屋而言，它起到了损失预防的作用。,损失预防的主要方法,工程物理法-10项措施,改变风险因素的基本性质 如在容易产生静电的绝缘材料中，加入少量抗静电添加剂，以增加材料的吸湿性，加速静电泄漏。在有爆炸粉尘飞扬的房间喷雾，使粉尘颗粒增大而下沉，粉尘浓度达不列爆炸浓度下限。 加强风险单位的防护能力 如在建筑物中用耐火材料取代易燃材料，既可降低损失发生概率，又可减小损失幅度。,损失预防的主要方法,1,工程物理法-10项措施,救护被损害的风险单位 营救遇难的船舶、飞机、抢险救灾、救火等。显然，采取这一措施仅能减少灾害事故的损失幅度。 修理或重建毁损的风险单位 例

14、如，清理被水侵渍的财物、设备，重建被火灾烧毁的房库等。一般说来，对受伤人员的医治和对损伤财物的修理工作进行得越及时，所投入的人力、物力和损失就越小。,损失预防的主要方法,2,人们行为法,安全法制教育 如锅炉压力容器安全监察暂行条例等。对这些法规的了解，需要通过安全法制教育。 风险知识教育 内容包括：企业现在面临着哪些风险，导致这些风险的风险因素是什么，一旦事故发生可能会造成什么后果等。 安全技能教育 通过实践训练以掌握各种技能、技巧，使之对生产中可能出现的情况，做出正确判断，进而迅速反应，熟练地进行操作。 安全态度教育 针对企业中每个人在进行判断时的“虽然知道，但不照办”的错误态度，使之具有“

15、不仅知道，而且照办”的正确态度。,损失预防的主要方法,3,制度程序法,【实例】为了防止利用股指期货可能会给股市带来的冲击，可以建立相应的风险管理制度。,会员资格审批制度 申请股指期货交易资格的会员须经过交易所严格的资格审批。 保证金制度 保证金是股指期货交易参与者履行其合约责任的财力担保，是期货交易结算的核心制度。在异常情况下交易所有权根据市场的风险状况，调高市场保证金水平。 每日无负债结算制度 指在每日交易结束后，期货交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转。,损失预防的主要方法,3,涨跌停板制度 交易所规定的股指期货合约的每日最

16、大价格波动限幅。涨跌停板的设置，能够有效地避免市场的过度反映。 限仓制度 限仓是指交易所规定会员或客户可持有的合约头寸的最大数额。限仓制度可以防范股指期货交易的操纵行为，同时也可以防止市场风险过度集中于少数投资者。 大户报告制度 大户报告是指当会员或客户的持仓达到了交易所规定的一定数量时，会员应向交易所报告其资金情况、头寸持有情况等，客户也应通过其代理会员向交易所报告其有关的各项情况。,强行平仓制度 会员或客户出现不能按时缴付保证金、结算准备金不足、持仓超出限额、违反交易所有关规定的情况时,交易所有权对相关的会员或客户实施强制性平仓。能及时把风险控制在最小范围内。 稽查制度 风险管理的各项规章制度的贯彻落实需要交易所实行严格的稽查制度。稽查的内容大体分两部分：交易业务稽查与财务稽查。 风险准备金制度 交易所风险准备金的设立，是为维护期货市场正常运转而提供财务担保和弥补因不可预见的风险带来的亏损。风险准备金的动用应交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行。,损失预防的主要方法,3,贰,贰,损失抑制,损失控制,所谓损失抑