那些有趣的工具变量

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1、一 些 有 趣 的 工 具 变 量 从 阿 西 莫 格 鲁 的 论 文 说 起 经 济 学 研 究 中 有 哪 些 有 趣 的 工 具 变 量 ？ 以 下 回 答 来 知 乎 网 友 ： 1.制 度 的 工 具 变 量 殖 民 时 代 的 死 亡 率 比 如 Acemoglu（ 2001） 找 到 的 殖 民 时 代 的 死 亡 率 ， 我 们 可 以 把 这 篇 论 文 放 到 更 大 的 学 术 脉 络 中 来 看 。一 直 以 来 ，经 济 学 家 都 想 找 到 地 区 间 经 济 绩 效 长 期 差 异 的 决 定 性 因 素 。 一 些 经 济 学 家 认 为 可 能 是 制 度

2、（ North, 1981; Acemoglu, Johnson and Robinson, 2001,2004） ， 另 一 些 则 认 为 地 理 因 素 更 为 基 本 （ Diamond, 1997; Sachs and Warner, 1995, 1997） 。 关 键 是 ， 在 实 证 研 究 中 我 们 很 难 测 度 制 度 、地 理 对 经 济 增 长 的 边 际 贡 献 。我 们 可 以 说 ，好 的 制 度 可 以 促 进 经 济 增 长 ， 也 可 以 说 ， 经 济 增 长 为 制 度 构 建 提 供 了 良 好 环 境 。 为 了 解 决 这 一 “ 内 生 性

3、” 问 题 ， 学 者 们 就 需 要 为 制 度 找 到 合 适 的 “ 工 具 变 量 ” ， 这 一 变 量 要 同 时 满 足 ： 对 “ 制 度 ” 而 言 具 有 相 关 性 ， 对 “ 经 济 增 长 ” 而 言 又 具 有 外 生 性 。 然 后 ， 我 们 就 看 到 一 系 列 很 有 意 思 的 工 具 变 量 陆 续 亮 相 了 。 厦 门 大 学 王 亚 南 经 济 研 究 院 的 方 颖 、 赵 扬 （ 2011） 梳 理 了 经 济 学 家 们 既 往 不 断 寻 找 制 度 “ 工 具 变 量 ” 的 过 程 在 西 方 历 史 中 ，不 同 的 语 言 代 表

4、 了 不 同 的 族 源 ，从 而 有 可 能 反 映 了 不 同 制 度 的 起 源 。 Mauro（ 1995） 利 用 这 一 差 异 作 为 各 国 腐 败 程 度 和 政 府 效 率 的 工 具 变 量 。 【 引 注 ： Ryan 提 到 的 Tabellini, Guido（ 2008） 的 成 果 可 以 视 为 是 这 一 进 路 的 延 伸 】 。 Hall and Jones（ 1999） 则 把 各 个 国 家 到 赤 道 的 距 离 作 为 制 度 的 工 具 变 量 。 他 们 认 为 到 赤 道 的 距 离 大 致 反 映 了 各 国 受 西 方 影 响 的 深

5、浅 ，从 而 可 以 反 映 不 同 制 度 的 变 化 。但 是 ，不 少 经 济 学 家（ Bloom and Sachs, 1998; Gallup, et al., 1998） 认 为 各 国 到 赤 道 的 距 离 还 同 时 通 过 气 候 和 地 理 等 因 素 影 响 到 经 济 增 长 ，从 而 不 符 合 工 具 变 量 外 生 性 的 要 求 。 Acemoglu, et al. (2001)建 议 把 欧 洲 早 期 殖 民 者 在 各 殖 民 地 的 死 亡 率 作 为 制 度 的 工 具 变 量 。如 果 早 期 殖 民 者 在 某 地 的 死 亡 率 较 低 ，他

6、 们 就 倾 向 于 向 该 地 区 移 民 ， 从 而 建 立 起 仿 效 母 国 的 制 度 。反 之 ，如 果 死 亡 率 较 高 ，他 们 则 倾 向 于 在 该 地 区 建 立 掠 夺 性 的 殖 民 政 府 ，尽 可 能 将 该 地 区 的 资 源 转 移 到 母 国 。即 使 这 些 殖 民 地 陆 续 获 得 了 独 立 的 权 利 ，但 由 于 制 度 的 持 续 性 ，独 立 后 的 政 府 在 很 大 程 度 上 会 延 续 原 先 坏 的 制 度 。 但 是 ， Glaeser, et al, (2004)认 为 早 期 殖 民 者 死 亡 率 的 分 布 和 当 代

7、流 行 疾 病 的 分 布 相 关 ，从 而 无 法 区 分 究 竟 是 制 度 还 是 地 理 性 的 流 行 病 分 布 决 定 了 经 济 增 长 。另 一 方 面 ，早 期 殖 民 者 的 死 亡 率 也 反 映 了 各 地 区 移 入 的 人 力 资 本 ，而 后 者 也 可 能 决 定 经 济 发 展 的 不 同 路 径 。 而 方 颖 、 赵 扬 寻 找 制 度 的 工 具 变 量 ： 估 计 制 度 效 应 对 中 国 经 济 增 长 的 贡 献 这 篇 论 文 主 要 贡 献 在 于 建 立 了 中 国 地 级 市 制 度 质 量 的 工 具 变 量 ，即 以 1919 年

8、各 城 市 每 千 人 中 基 督 教 教 会 初 级 小 学 注 册 学 生 人 数 作 为 制 度 的 工 具 变 量 ，并 详 细 论 证 该 工 具 变 量 的 适 用 性 。我 们 的 研 究 发 现 ，制 度 对 于 中 国 经 济 增 长 的 边 际 贡 献 显 著 为 正 。 如 果 制 度 的 质 量 提 高 0.01， 那 么 就 可 以 提 高 该 地 区 4.23%的 Log 人 均 GDP。在 控 制 初 始 经 济 发 展 水 平 、历 史 人 力 资 本 、各 类 地 理 变 量 和 政 策 变 量 后 ， 制 度 对 于 经 济 增 长 的 边 际 贡 献 仍

9、然 显 著 为 正 ，而 且 其 估 计 值 表 现 出 一 定 的 稳 定 性 。 （ 知 乎 网 友 ： 李 金 源 ， 世 事 波 上 舟 ） 2.高 速 公 路 影 响 经 济 发 展 的 工 具 变 量 最 小 生 成 树 中 国 政 府 于 1992 年 开 始 实 施 一 项 规 模 宏 大 的 “ 高 速 公 路 网 ” 计 划 ， 对 此 ， 学 术 界 就 修 建 高 速 公 路 是 否 有 助 于 边 缘 城 市 的 发 展 并 缩 小 区 域 间 的 经 济 不 平 等 展 开 讨 论 。由 于“ 修 路 ”的 决 策 具 有 “ 内 生 性 ” 被 纳 入 高 速 公

10、 路 网 的 边 缘 城 市 ， 与 那 些 没 有 被 纳 入 高 速 公 路 网 的 城 市 之 间 ，可 能 原 本 就 存 在 着 各 种 各 样 的 内 在 差 异 ，“ 通 过 高 速 公 路 与 中 心 城 市 连 接 ” 和 “ 边 缘 城 市 经 济 发 展 ” 之 间 存 在 相 关 性 关 系 ，并 不 能 推 出 修 路 促 进 了 经 济 增 长 ，有 可 能 是 中 心 城 市 本 身 就 比 边 远 城 市 有 在 政 治 地 位 、资 源 禀 赋 等 差 异 造 成 的 。所 以 ，问 题 的 关 键 在 于 找 到 一 个 合 适 的“ 工 具 变 量 ”：这

11、 个 变 量 只 通 过 影 响“ 边 缘 城 市 被 纳 入 高 速 公 路 网 ”的 概 率 来 影 响“ 边 缘 城 市 的 经 济 发 展 ” ， 而 与 其 它 不 可 观 测 的 影 响 经 济 增 长 的 因 素 全 部 无 关 。 加 州 大 学 伯 克 利 分 校 的 经 济 学 家 Benjamin Faber 独 具 匠 心 地 利 用 算 法 中 的“ 最 小 生 成 树 ”这 一 概 念 来 构 建 工 具 变 量 ，并 由 此 估 计 修 建 高 速 公 路 的 经 济 影 响 。他 的 主 要 思 路 是 ：给 定 一 些 确 定 的 点（ 50 万 人 口 以

12、上 大 城 市 ，亦 即“ 中 心 城 市 ”） 必 须 被 纳 入 这 个 高 速 公 路 网 ，不 考 虑 其 它 因 素 ，理 论 上 可 以 计 算 出 一 个 对 应 的“ 最 小 生 成 树 ”（ 可 以 理 解 为 一 种 铺 设 方 案 ） ， 使 得 铺 设 高 速 公 路 的 总 成 本 最 低 。 作 为 一 个 理 性 的 决 策 者 ，在 其 它 条 件 不 变 的 情 况 下 ，肯 定 倾 向 于 用 这 种 成 本 低 的 方 案 。因 此 我 们 有 理 由 相 信 ，在 其 它 条 件 不 变 的 情 况 下 ，如 果 一 个 边 缘 城 市 的 地 理 位

13、置 恰 巧 处 于 上 述 的“ 最 小 生 成 树 ”上 ，那 么 它 最 终 被 纳 入 实 际 的 高 速 公 路 网 的 概 率 就 比 其 它 的 边 缘 城 市 更 高 ，而 这 种 概 率 的 差 异 又 完 全 是 由 算 法 的 结 果 客 观 地 决 定 ， 不 受 其 它 人 为 因 素 的 影 响 。 于 是 ， 作 者 以 “ 边 缘 城 市 是 否 处 于 最 小 生 成 树 上 ” 作 为 工 具 变 量 ， 在 因 果 推 断 的 层 面 上 估 计 出 了 高 速 公 路 对 区 域 经 济 发 展 的 影 响 。 具 体 的 实 证 结 果 方 面 ， 作

14、者 发 现 “ 被 纳 入 高 速 公 路 网 ” 对 于 “ 边 缘 城 市 的 经 济 发 展 ”具 有 显 著 而 稳 健 的 负 面 作 用 ：在 1997-2006 年 间 ，其 它 条 件 不 变 的 情 况 下 ， 被 纳 入 高 速 公 路 网 的 那 些 边 缘 城 市 ，相 比 于 其 它 边 缘 城 市 ，其 经 济 增 长 率 平 均 要 低 18 个 百 分 点 ， 而 其 工 业 总 产 值 的 增 长 率 平 均 要 低 26 个 百 分 点 。 通 过 对 几 个 推 论 的 验 证 与 分 析 ，作 者 进 一 步 确 认 ，高 速 公 路 之 所 以 会 对

15、 边 缘 城 市 产 生 如 此 巨 大 的 负 面 经 济 影 响 ， 主 要 原 因 是 高 速 公 路 导 致 地 区 间 运 输 成 本 下 降 ， 从 而 导 致 边 缘 城 市 的 工 业 经 济 不 断 向 中 心 城 市 聚 集 。 【 参 考 文 献 】 Faber, Benjamin. Trade Integration, Market Size, And Industrialization: Evidence From China s National Trunk Highway System. Working Paper, 2012. （ 知 乎 网 友 ： 冯 路 ，

16、 财 经 院 校 在 校 学 生 ） 3.科 举 废 除 对 社 会 流 动 性 和 革 命 的 影 响 河 流 数 量 Bai Ying and Jia Ruixue(2014,working paper)研 究 晚 清 废 除 科 举 对 社 会 流 动 性 和 革 命 的 影 响 ，其 基 本 逻 辑 是 科 举 废 除 使 得 原 本 依 赖 于 科 举 作 为 上 升 通 道 的 知 识 分 子 不 得 不 以 参 加 革 命 的 方 式 来 完 成 社 会 阶 层 的 流 动 ，而 这 一 效 应 在 原 本 就 教 育 发 达 ，科 举 盛 行 的 地 方 体 现 得 更 为 显 著 。为 此 ，文 章 统 计 了 有 记 载 的 同 盟 会 等 革 命 团 体 的 成 员 的 地 域 分 布 来 说 明 这 一 点 。文 章 主 要 是 用 科 举 名 额 来 体 现 科 举 废 除 前 各 地 通 过 科 举 实 现 社 会 流 动 的 依 赖 性 ，而 这 个 名 额