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1、保险学,第一章 风险与风险管理,本章内容提要风险及其特征风险的分类风险管理可保风险及其要件,本章学习目标理解风险的基本含义;了解风险的特征;掌握风险的组成要素及其关系;了解风险的不同分类;掌握风险管理及其有关内容;掌握可保风险及其要件.,本章学习重点及难点重点：风险及其基本理论可保风险及其要件难点：风险管理的有关内容,第一章 风险与风险管理,第一节 风险及其特征第二节 风险的分类第三节 风险管理第四节 可保风险,第一节 风险及其特征,一、风险的概念 (Risk)二、风险的特征三、风险因素、风险事故和损失,风险的由来,“风险”一词的由来，最为普遍的一种说法是，在远古时期，以打鱼捕捞为生的渔民们，
2、每次出海前都要祈祷，祈求神灵保佑自己能够平安归来，其中主要的祈祷内容就是让神灵保佑自己在出海时能够风平浪静、满载而归；他们在长期的捕捞实践中，深深的体会到“风”给他们带来的无法预测无法确定的危险，他们认识到，在出海捕捞打鱼的生活中，“风”即意味着“险”，因此有了“风险”一词的由来。,而另一种据说经过多位学者论证的“风险”一词的“源出说”称，风险（RISK）一词是舶来品，有人认为来自阿拉伯语、有人认为来源于西班牙语或拉丁语，但比较权威的说法是来源于意大利语的“RISQUE”一词。在早期的运用中，也是被理解为客观的危险，体现为自然现象或者航海遇到礁石、风暴等事件。大约到了19世纪，在英文的使用中，
3、风险一词常常用法文拼写，主要是用于与保险有关的事情上。,一、风险的概念 (Risk),无风险，无保险。风险是保险业产生的自然基础。（一）风险的含义风险是指 引致损失的事件发生的可能性。 风险的这种定义首先强调的是“损失的事件”的存在； 风险是偶发性事件； 风险偏重于事件发生的不利结果 损失 只要风险存在，就一定有发生损失的可能。,二、风险的特征,1. 客观性风险的存在独立于人的意识之外 2. 损害性后果 3. 不确定性对个别风险而言(空间、时间、损失程度不确定) 4. 可测定性大量风险的发生呈现出一定的规律性 5. 发展性可变性,风险无处不在：意外事件发生概率,受伤 1/3 溺水死亡 1/50
4、00 难产 1/6 配偶被动吸烟死于肺癌 1/60000 车祸 1/12 死于手术并发症 1/80000 心脏病突发 1/77 中毒死亡 1/86000 死于心脏病 1/340 骑自行车死于车祸 1/130000 死于中风 1/1700 吃东西噎死 1/160000 死于突发事件 1/2900 死于飞机失事 1/250000 死于车祸 1/5000 被空中坠落物砸死 1/290000 死于怀孕生产 1/14000 触电死亡 1/350000 染上艾滋病 1/5700 死于浴缸中 1/1000000 自杀（女性） 1/20000 坠落床下而死 1/2000000 自杀（男性） 1/5000 被动
5、物咬死 1/2000000 坠落死亡 1/20000 被龙卷风刮走摔死 1/200000 死于工伤 1/26000 冻死 1/3000000 行走时被撞死 1/40000 被谋杀 1/11000 死于火灾 1/5000 糖尿病 1/35,三、风险的三要素,1. 概念 风险因素又叫风险条件，是指导致风险事故发生或使损失加剧的条件。因此，风险因素是就产生或增加损失频率(Loss frequency)与损失程度(Loss severity)的情况来说的。 (损失的内在的或间接原因),(一) 风险因素 (hazard),2. 种类,（1）实质风险因素 (与物质的物理功能有关，与人无关)physical
6、 hazard（干燥的森林，结冰的路面等）,（3）心理风险因素 (与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为) morale hazard（过失、疏忽、无意、侥幸）,（2）道德风险因素 (与人的修养有关，偏重于人的恶意行为)moral hazard（逆选择，故意制造事故）,有形的,无形的,无形的, 电线短路, 忘拔电源插头, 纵火,“火灾”,风险因素,某个粗心的司机 某个车祸之后夸大其所遭受颈椎错位严重性的人 某个经常置一台危险机器于不顾而跑去与朋友说话的工人 某个时常挪用公款的职员 结冰的路况,也称为风险事件，是指损失的直接或外在的原因。也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。 风险因素是
7、损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。 风险事故是损失的媒介物：即风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。 风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。,(二) 风险事故 (peril),(三) 损失 (loss),保险学中的损失是指非故意的、非计划的、非预期的 经济价值的减少。 这一定义包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。,损失,直接损失,间接损失,直接损失是指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失。,间接损失是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外
8、费用损失、收入损失和责任损失。,(四) 风险因素、风险事故与损失之间的关系,风险因素,风险事故,损失的可能,引起,导致,损失的间接原因,损失的直接原因,刹车失灵 车祸 车毁人亡,风险,风险因素,风险事故,损 失,物质风险因素,道德风险因素,心理风险因素,财 产,人 身,自己的,他人的,他人的,自己的,实质损失,经济损失,财产的毁损灭失,人身伤害,资产损失,收益减少,费用增加,财产风险,责任风险,人身风险,风险,第二节 风险的分类,一、按风险的环境分类 二、按风险的性质分类 三、按风险的对象分类 四、按风险产生的原因分类,一、按风险的环境分类,静态风险 由自然力的不规则变动，人们的行为所引起，与
9、社会的经济、政治变动无关。 (static risk) 如：各种自然灾害,动态风险 与社会的经济、政治变动有关。如：技术进步、人口增长、政治经济体制的改革 dynamic risk,二、按风险的性质分类,纯粹风险 (pure risk),投机风险 speculative risk,只有损失的可能性而无获利可能性的风险。 如自然灾害，意外事故，人的生老病死,后果只有两种：损失；无损失。,既有损失的可能性又有获利可能性的风险。 如赌博，炒股，企业推出新产品,后果有三种：损失；无损失；获利。, 纯粹风险与投机风险相比，前者因只有净损失的可能性，人们必然避而远之。而后者却有获利的可能，甚至获利颇丰，人
10、们必为求其利甘冒风险而为之。,三、按风险的对象分类,财产风险：导致财产毁损、灭失和贬值的风险。,人身风险：因生、老、病、死、残而导致的风险。,责任风险：个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依法对他人造成人身伤害或财产损失应负法律赔偿责任的风险。 (,信用风险：在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。,四、按风险产生的原因分类,自然风险：各种自然灾害。,经济风险：决策失误、经营管理不善,社会风险：盗窃、抢劫、玩忽职守。,政治风险：战争、国家实施进口或外汇管制,第三节 风险管理,一、风险管理的概念二、风险管理的基本程序三、风险管理
11、技术,一、风险管理的概念 (risk management),风险管理是指经济单位通过对风险的识别、衡量、评价，并选择适当的风险处理技术，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所引起的损失，期望达到以最小的成本获得最大的安全保障的管理活动。,1. 风险管理的主体 经济单位，包括社会、 企业、家庭,2. 风险管理的内容 识别风险、估测风险、评价风险、选择风险处理技术,理解：,3. 风险管理的目标 成本最小，安全保障最大,一、风险管理的概念 (risk management), 作为人类社会对客观存在的风险的主观能动行为和经验总结，古已有之。 作为独立的管理系统而成为一门新兴的学科，到了上世纪50年代
12、才在美国开始兴起，迄今风险管理的科学方法尚未充分发展。 在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理。,关于企业风险管理的历史沿革,风险管理的起源和发展 20世纪50年代：美国通用汽车 20世纪70年代：石油价格，浮动汇率 20世纪80年代：高通货膨胀，前苏联切尔诺贝利核电站 20世纪90年代以后：巴林银行，墨西哥金融危机，东南亚金融危机，自然巨灾，“9.11”事件 风险管理定义的演变 20世纪50年代：纯粹风险管理 20世纪70年代以后：财务风险管理 20世纪90年代初：金融风险管理 20世纪90年代末：整体
13、化风险管理,企业风险管理的历史沿革,二、风险管理的基本程序,风险的识别(Identifying Risks）,风险评价（ Evaluating Risks),风险管理效果评价(Evaluating Management),风险估测（Measuring Risks）,选择风险管理技术（Selecting the Methods),（一）风险识别,风险识别是风险管理的第一步，它是指对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包括感知风险和分析风险两方面的内容。 感知风险依靠感性认识，经验判断； 分析风险要利用财务分析法、流程分析法、实地调查法等。 要利用很多信息对损失风险进
14、行识别，完备的信息通常会让风险管理经理做出更好的风险管理决策；反之，如果信息不足，不确定性就会增加，决策效率会降低。,（二）风险估测,是在风险识别的基础上，通过对收集大量的详损失资料加已分析，运用概率和数理统计，估测和预测风险发生的概率和损失程度。（定量化） 对风险概率进行估测的方法主要有两种，即主观和客观。 通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，以确定： 不能承担（Unbearable)的风险 难以承担（Difficult to Bear)的风险 相对不重要（Relatively Unimportant)的风险,风险衡量,风险图举例：高新技术企业的风险图,1研发失败 2市场竞争者或替代品导
15、致产品市场化不成功 3产品技术过时或超前导致产品市场化不成功 4经济衰退/金融危机 5供货商选择不当，或供货商违约 6由于外部原因造成的生产中断 7关键设备损毁 8关键人员离职 9关键雇员意外伤害 10关键雇员健康风险 11关键技术机密泄漏 12高管人员决策失误给股东带来损失 13数据损失、损毁 14网络被攻击或者意外中断导致损失 15运输过程中货物的损毁 16产品退换率高，产品召回 17订单减少导致产品积压,风险衡量,风险图举例：高新技术企业的风险图,18产品质量问题给消费者带来损害 19产品研发缺陷给消费者带来损害 20环境污染损害第三方利益 21行业标准提高导致原有生产工艺淘汰 22环境
16、保护标准提高导致企业成本增加 23行业发展政策的改变为公司带来不利影响 24金融支持政策的改变为公司带来不利影响 25知识产权被侵犯 26融资困难 27汇率变化对企业收入的影响 28产品、原材料、劳动力价格对企业收入影响 29利率变化对企业财务的影响 30采购占压资金过多导致流动资金不足 31客户拖欠货款 32火灾、爆炸等 33地震/洪水/泥石流/台风/海啸/暴雨/雪灾,风险衡量,风险图举例：高新技术企业的风险图,来源：根据对全国57家高新技术企业的调查问卷统计,（三）风 险 评 价,风险评价是在风险识别和估测的基础上，对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素全面进行考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施。（定性、定量）,
