第一讲 西方经济学的基本分析范式

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1、中级宏观经济学课程的主要内容p第一讲 竞争、均衡与效率 西方经济学的重要概念、逻辑与基本范式p第二讲 现代经济学的应用：学会问题分析p第三讲 现代经济学研究：增长理论主要参考书目p哈耶克：个人主义与经济秩序，三联书店；p哈耶克：致命的自负社会主义的谬误p罗默：高级宏观经济学，上海财经大学出版社p巴罗：中级宏观经济学，机械工业出版社p布兰查德：宏观经济学p多恩布什：宏观经济学，中国财政经济出版社p西格尔：长线投资法宝，投资者的未来。p彼得林奇：战胜华尔街p格雷阨姆 ：聪明的投资者考核p平时作业、小测、讨论成绩50%p期末考试成绩50%第一讲 竞争、均衡与效率 西方经济学的重要概念、逻辑与基本范式

2、福建师范大学经济学院 何宇 2011.8第一讲：竞争、均衡与效率 西方经济学的重要概念、逻辑与基本范式p关于竞争p关于均衡p关于效率p理解现代经济学竞争、均衡与效率的基本框 架与理论范式请回答p什么是现代经济学？p从学术专业角度看，现代经济学的基本分析范式 是什么？经济循环流转什么是现代经济学？经 济 循 环 流 转 模 型厂商要素市场家庭产品市场投资货币市场储蓄直接税 间接税 政府部门直接税政府购买转移支付净出口 国外市场居民进口进口关税公债 发行货币 发行资本往来销售收入消费支出要素支出要素收入什么是现代经济学？p人类的经济行为描述刻画解释p进一步预测判断修正p基本要求可观察可感知可证伪

3、从学术专业角度看，现代经济学的基本分析 范式是什么？p现代经济学是如何描述、刻画、解释人类的经济学行为？n竞争描述什么？p对人类竞争性市场经济行为的分析卓有成果p对微、宏观经济政策的分析有实际意义n均衡p分析竞争各方经济利益实现方式和结果n效率p对竞争各方经济利益实现的个体结果以及整体结果进行判断、修正和提升。关于竞争n第一部分：竞争的一般意义n第二部分：竞争在经济学教科书中的学术处理关于竞争n第一部分：竞争的一般意义为什么会有竞争？为什么社会需要竞争？竞争的主要形式竞争是人类社会的生存状态市场经济中竞争的实质关于竞争p为什么会有竞争？欲望每个人的“应然”权利：Max利益最大化每个人的“实然”

4、权利：s.t.竞争约束l自然资源l技术l人自身l他人：当代与后代l产权制度关于竞争p为什么社会需要竞争？我们需要竞争还是计划？l异质的随机遗传的禀赋：人生而不平等l人的构造性无知p社会必须l发挥每一个人才能l给每一个人平等的机会关于竞争p竞争的主要理论形式供需竞争完全竞争不完全竞争垄断竞争寡头竞争可竞争潜在竞争充分竞争、适度竞争与过度竞争马歇尔张伯伦罗宾逊克拉克鲍允但是都强调竞争的积极意义关于竞争p竞争是人类社会的生存状态远古封建计划经济时代，竞争与配给：中国的实践市场经济p市场经济学中竞争的实质让竞争创造价值斯蒂格勒的定义形式平等与力量对等竞争能确保“利已之心”只能通过“利他之行”实现各国的

5、经济宪法：我们需要竞争关于竞争n第二部分：竞争在经济学中的处理p古典经济学p现代经济学p教科书关于竞争p古典经济学p古典经济学关于竞争的两个逻辑？竞争：“看不见的手”、完全竞争、经济增长与制 度不变；竞争：分工、专业化、经济增长与制度变革；关于竞争：古典经济学p看不见的手：国富论，第4卷，第456页竞争源于个人的利己之心；竞争能够创造价值；竞争使“利己之心”与“利他之行”统一利益制约利益，贪婪制约贪婪p胡寄窗教授将国富论的哲学基础归结为“以利己心 为基础的个人利益和社会利益的对立统一”；乔治斯 蒂格勒认为“国富论是以个人利益为基石的一座辉 煌的宫殿”p人的利已心为什么要自己来满足？他人？组织？

6、社会 ？中国哲学的利与义关于竞争：现代经济学p进一步的发展哈耶克的著作一般均衡理论p竞争在新古典西方经济学（微观宏观）中的理论 处理方式？如何确保“看不见的手”永远发挥作用 ？永远保证经济体内有竞争？永远保证市场经济 制度运行？保证资本主义制度永恒？舍弃：分工、专业化、边际报酬与规模报酬递增确保： “看不见的手”、完全竞争、一般均衡。竞争p竞争在新古典西方经济学中的理论处理确保竞争的假定边际报酬递减规模报酬不变p为了保证市场交易的分散、竞争和力量对等，必 须假设厂商的生产函数边际报酬递减和规模报酬 不变。这两个假设成为整个新古典经济学的重要 基石。竞争p竞争的数学形式齐次线性函数与欧拉方程一阶

7、导数大于零，二阶导 数小于零柯布-道格拉斯生产函数可以证明柯布-道格拉斯生产函数规模报酬不变和要素边 际报酬递减。cY=F(cL,cK)=cF(L,K)YLYK边际报酬递减竞争p竞争在课本中的体现微观经济学宏观经济学竞争p在微观经济学中的体现边际原则：要素丰裕程度完全竞争理论（局部均衡）：看不见的手的初步模型化完全竞争是以马歇尔为代表的西方新古典经济学对市场经 济内在基本经济规律进行抽象演绎和分析的理论结构。它 是在一系列严格假定条件下，通过均衡分析，对亚当斯 密“看不见的手”的著名发现所进行系统而具体的理论证明 。它的主要内容可表述为：完全竞争市场条件下，以利己 最大化为目的的众多微观市场主

8、体(厂商和消费者)的自由 经济活动，竞争将会导致社会资源配置和社会福利分配达 到最优状态。完全竞争市场是指竞争充分而不受任何阻碍和干扰的一种 市场结构。完全竞争市场必须具备一定的条件，市场上有 众多的生产者和消费者，任何一个生产者或消费者都不能 影响市场价格，消费者和生产者都不受任何经济社会力量 的限制。竞争p在宏观经济学中的体现菲利普斯曲线与总供给哈罗德-多马模型：Y=F（K）索罗模型：y=f(l,k)内生增长理论关于均衡p竞争与均衡p均衡的形式p人类现实经济体的均衡类型p影响人类经济均衡的原因均衡p竞争与均衡均衡：系统状态的一种动态平衡。在这种情形下 ，状态不随时间变化。在经济学中，均衡一

9、般是 指经济体系中变动着的各种力量处于平衡，因而 变动的净趋向为零的状态。均衡的最一般意义指 经济事物中有关的变量在一定条件的相互作用下 所达到的相对静止的状态。博弈达到的一种稳定 状态，没有一方愿意单独改变战略。 二方或二方以上的竞争必定形成某种均衡均衡p均衡的形式稳定均衡与不稳定均衡单一均衡与多重均衡局部均衡与一般均衡有效率均衡与无效率均衡均衡的数学形式：一阶导数等于零均衡p均衡的形式tYPQEY均衡p博弈论中的均衡Nash均衡:完全信息静态博弈的解；子博弈精炼的Nash均衡:完全且完美信息动态博 弈的解；贝叶斯Nash均衡是不完全信息静态博弈及完全且 不完美信息动态博弈的解；贝叶斯精炼N

10、ash均衡是不完全信息动态博弈的解 。 均衡p一般均衡理论的发展：看不见的手更一般的模型化一般均衡理论是1874年法国经济学家瓦尔拉斯在纯粹 经济学要义中提出。经希克斯、萨缪尔森等人延伸和完 善。直到1954年，德布鲁和阿罗才共同完成了一般经济均衡 理论的证明工作，并将不确定性问题引入到了这一领域。 而他们所借助的数学方法是20年代日本人角谷提出的角谷 不动点定理以及40年代法国人布劳维刚刚提出来的布劳维 不动点定理。p一个矛盾:均衡p人类现实经济体的均衡类型均衡是一种参照系：海拔高度人类经济体的均衡类型不稳定均衡多重均衡局部均衡与一般均衡有效率均衡与无效率均衡完全竞争均衡的非现实性与竞争的必

11、要性均衡p影响人类经济均衡的原因人的维度：欲望、有限理性与复杂多变的情感预期制度突发因素效率p效率：经济学研究的目标与核心p均衡与效率p效率的形式p如何判断竞争与均衡是有效率的？p竞争与效率效率p效率：经济学研究的目标与核心效率：指最有效地使用有限资源以满足人类的愿望和需要 。 给定投入和技术的条件下，经济资源没有浪费，或对 经济资源做了能带来最大可能性的满足程度的利用。 鉴于人的欲望的无限性，就一项经济活动而言，最重要的 事情当然就是最好地利用其有限的资源。帕累托效率：在不会使其他人境况变坏的前提下，如果一 项经济活动不再有可能增进任何人的经济福利，则该项经 济活动就被认为是有效率的。相反的

12、情况包括：“无法遏 制的垄断”，或“恶性无度的污染”，或“没有制衡的政府干 预”，等等。 效率p均衡与效率均衡不一定有效率，但有效率一定有均衡宏观经济波动银行挤兑与存款保险柠檬市场与第三方担保投资的动态无效率与黄金增长路径效率p效率的形式局部均衡的效率：利润、工资、效用最大化；一般均衡的效率：帕累托最优短期均衡效率：宏观波动动态均衡效率：黄金定律如何判断竞争形成的均衡是有效率的？p判断效率的几个标准第一福利定律：不管初始资源配置怎样，分散化的竞争市 场可以通过个人自利的交易行为达到瓦尔拉斯均衡，而这 个均衡一定是帕雷托有效的配置。科斯定理：科斯第一定理：如果市场交易成本为零，不管 权利初始安排

13、如何，市场机制会自动使资源配置达到帕累 托最优。在交易成本大于零的现实世界，科斯第二定理： 一旦考虑到市场交易的成本，合法权利的初始界定以及经 济组织形式的选择将会对资源配置效率产生影响。 MM定理：在无摩擦的市场环境下，企业的市场价值与它 的融资结构无关。如何判断竞争与均衡是有效率的？p判断效率的几个标准（续）p帕累托改进：既定的资源配置状态能够在其他人福利水平 不下降的情况下，通过重新配置资源，使得至少有一个人 的福利水平有所提高，则称这种资源重新配置为帕累托改 进； p帕累托最优：帕累托最优是指没有进行帕累托改进余地的 状态；是资源分配的一种理想状态，即假定固有的一群人 和可分配的资源，

14、从一种分配状态到另一种状态的变化中 ，在没有使任何人境况变坏的前提下，也不可能再使某些 人的处境变好。 p实现帕累托最优的条件： 交换的最优条件； 生产的最优条件；交换和生产的最优条件；p埃奇沃思方盒 如何判断竞争与均衡是有效率的？p判断效率的几个标准（续）失业、通胀、增长率、国际收支平衡哈罗德多马“刃锋”上的均衡菲尔普斯“黄金定律”效率p影响效率的因素垄断外部性信息p如何保证竞争的效率分散的产权结构公平的产权结构微观经济政策理解现代经济学竞争、均衡与效率的基 本框架与理论范式p基本框架与理论范式效用函数或行为方程竞争局部均衡一般均衡效率非效率时的政府政策p形式结构观点理论逻辑数学模型实证检验p结论：什么是现代经济学？凯恩斯：经济学的理论并未提供一套立即可用的完整结论。它不是一 种教条，而是一种方法、一种心灵的器官、一种思维的技巧。它帮助 拥有经济学的人作出正确的结论。经济学是一种思维的方式，数学仅仅是它的表现形式。对现代（西方）经济学的几点思考与认识p关于产权：生命-自由-财产p关于阶级、阶层与利益集团p关于经济自由与政治民主