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1、第第2 2讲：适应企业变化的思维讲：适应企业变化的思维 博弈论博弈论一、博弈论主要概念及表述二、经典博弈思想的非技术表述三、博弈论的应用一、博弈论的主要概念及表述（一）博弈概念与表述（一）博弈概念与表述以纸牌博弈为例说明：局中人、行动（行动组合）、信 息、战略（战略组合）、支付（支付函数）、结果、均衡。局中人局中人（players）：指做决策的个体。每个局中人的 目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。行动行动（actions）：是局中人的决策变量。战略战略（strategies）或策略或策略，是局中人选择行动的规则， 它告诉局中人在什么时候选择什么行动。例如：“人不犯我，我不犯人；人若犯我
2、，我必犯人”。 这既包含了行动顺序，也包含了战略或策略。信息信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是 有关其他局中人（竞争者或对手）的特征何行动的知识。支付支付（payoff）既可以被用来指实际支付，也可以用来指 期望支付。在不同的场合会有不同的指代含义。结果结果（outcome）是指在博弈结束后，建立博弈模型者从 行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的 要素的集合。或者，结果指博弈分析者感兴趣的要素的集合 。均衡均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或 行动组合。或者，均衡s*=（s1*， sn*）指由博弈中的n个 局中人每人选取的最佳战
3、略所组成的一个战略组合。局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则博弈规则（rules of the game），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡博弈的表述博弈的表述双变量矩阵表：双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一 单元格都有两个数字分别表示两个局中人的收益。局中人B左 右上 2， 1 0， 0局中人A下 0， 0 1， 2（二）博弈的分类：信息结构与行动结构（二）博弈的分类：信息结构与行动结构完全信息完全信息：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益 函数。通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略 空间及支付函数。不完全信息不完全信息：指博弈中至少有一个局中人不完全了解
4、其 他部分局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人可能不 太清楚其他人的行动。静态博弈：静态博弈：博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同 时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。 例如：“石头、剪刀、布”的游戏。思考题：1）田忌赛马的博弈是否属于静态博弈？2）当 你知道对方40%出石头，30%出布和30%出剪刀，但不知道 组合的顺序，你的优超战略是什么？ 动态博弈动态博弈：指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能 够观察到先行动者所选择的行动。例如：“象棋”；围棋；“升级或拖拉机”、“炒地皮”等纸 牌游戏。政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈： 关税水平与走私、税收与逃税
5、之间的博弈； 政府与企业之间“鞭打快牛”博弈； 政府官员“四菜一汤”廉正作用的博弈； 国家药品监督管理局：一张处方只能开一种抗生素 的博弈。 国有企业经营者“59岁现象”的博弈。基于信息结构和行动结构划分的博弈类型基于信息结构和行动结构划分的博弈类型：博弈的类型及对应的均衡概念静态结构 动态结构（战略博弈） （扩展博弈）完全信息静态博弈 完全信息动态博弈 完全信息结构 Nash均衡 子博弈精练Nash均衡不完全信息静态博弈 不完全信息动态博弈不完全信息结构 贝叶斯Nash均衡 精练贝叶斯Nash均衡（三）博弈的分类：零和与非零和博弈（三）博弈的分类：零和与非零和博弈按照博弈的收益分配结果划分，
6、博弈可以划分为零和博 弈和非零和博弈。零和博弈零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益 ）恰好是另一组局中人的损失。通俗地说，博弈结果总合为 零的博弈称为零和博弈。非零和博弈非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不 为零。例如：赢钱与输钱为零和博弈；工会与厂方达成增加工 资的协议双方获得“双赢”。反之，罢工导致“两败俱伤” 。 自然假设与自然参与博弈自然假设与自然参与博弈19941994年诺贝尔经济学奖获得者年诺贝尔经济学奖获得者：美国数学家John F. Nash; 德国经济学家Reinhard Selten; 美籍匈牙利经济学家John C. Harsanyi。 1928年
7、Nash出生于美国，1950年 获Princeton大学数学博士学位，曾先 后任教于MIT和Princeton大学。其博 士论文非合作博弈首次区分了合 作博弈与非合作博弈，并且提出了非 合作博弈的所谓Nash均衡概念。2002年美丽心灵获多项奥斯 卡奖。二、经典博弈思想的非技术表述二、经典博弈思想的非技术表述（一）完全信息静态博弈：（一）完全信息静态博弈：NashNash均衡均衡1 1. . NashNash均衡的概念均衡的概念通俗地说，Nash均衡（Nash equilibrium）指由全部局 中人的最优战略组成的均衡。在其他局中人战略既定的情况 下，没有任何单个局中人会选择其他战略，从而没
8、有任何局 中人会打破这种均衡。Nash 均衡是一个稳定状态的解。在这个（“僵局”）状 态下，每个局中人的决策依赖于均衡知识。在纳什均衡中，协议可以得到自动实施自动实施（self-enforcing） 。出大鬼 局中人局中人B B 不出大鬼出小鬼 左 右上 2， 1 0， 0局中人局中人A A下 0， 0 1， 2不出小鬼 * 支付矩阵支付矩阵（payoff matrix）* 优超策略优超策略（dominant strategy）2. 2. NashNash均衡的主要特征均衡的主要特征（1）Nash均衡可能有多重解;（2）Nash均衡可能是高成本的 囚犯难题（the prisoners dile
9、mma）；张 三坦 白 不坦白坦 白 -3, -3 0, -6李 四不坦白 -6, 0 -1, -1囚犯难题表明：1）可能不是帕累托最优；2）集体/个 体理性；3）强调制度安排的重要性；4）在现实政治经济中 ，合作具有积极普遍的意义。（3） 可能不存在纳什均衡基本假设：策略；预期效益。基本假设：策略；预期效益。 小 偷不 偷 偷不睡觉 0, 0 0, -1保安睡 觉 1, 0 -1, 3猜硬币博弈：猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面）。局中人2正面 背面正面 -1， 1 1， -1局中人1背面 1， -1 -1， 1在博弈中，一旦每个局中人都竭力猜测其他局中人的战 略选择，就不存在
10、Nash均衡。因为这时局中人的最优行动 是不确定的，而博弈的结果必然要包含这种不确定性。例如：股票市场。3. 3. NashNash均衡：智猪博弈均衡：智猪博弈（boxed pigs）假设按一下按钮支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。又 假设：1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；2） 大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支 付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。3）大猪按按钮，小猪等待， 小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。大猪支付水平为6-2=4 ，小猪支付水平为4-0=4。4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大 猪吃9个
11、单位，小猪吃1个单位。大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2= -1 。大 猪按 等 待按 1， 5 -1， 9小猪等待 4， 4 0， 0现实生活中的智猪博弈例子：* * 如果“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品 ，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。如大猪控股打 头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。相反，如小猪 有限先进入，大猪控股就会后发制任，独占市场。* * 在每个行业中龙头企业都承担三个“大猪成本”：1）市 场开拓成本群狼策略；2）人才培训成本猎头策略 ；3）商业模式创新成本模仿策略。* * 在股票市场上，大户与小户的战略选择。小户的优超 战略是“跟随大户”。大户必须
12、自己搜集信息进行决策。* * 在移动通讯运营中，中国移动与中国联通机站设置； 在麦当劳与中国快餐竞争中，中国快餐选址的战略。* * 公共设施或基础设施投资：富人与穷人的博弈。4. 4. NashNash均衡：性别之战均衡：性别之战（battle of the sexes）由路茨（Luce）和拉尔法（Raiffa）提出的著名博弈模 型。假设：1）联合行动收益大于非联合行动收益；2）非合作基础：影响力或影响因子相同。 丈 夫足 球 芭 蕾足 球 2, 3 1, 1 妻 子芭 蕾 1, 1 3, 2评论评论：在性别之战中，任一Nash均衡都是帕累托最优，其 他任一战略组合都不可能在不降低其他局中人支
13、付的条件下提 高另一局中人的支付。Nash均衡假定局中人的信念是正确且一致的。情形一：彼此不沟通或误解对方意图，出现非联合行动；情形二：局中人不沟通，可以通过博弈的重复进行形成共 同知识（common knowledge），也有可能出现Nash均衡。情形三：局中人不沟通，但每晚重复进行这一博弈，他们 将最终稳定在某一Nash均衡上。问题问题：在性别之战的两个Nash均衡中，究竟最终是哪个？在性别之战中，最终均衡究竟落在哪里？确定Nash均衡 的最常见要素是先动优势先动优势（first-mover advantage）。在许多 （但非全部）博弈中，先采取行动（这相当于承诺）的局中 人拥有先动优势。卡耐基：第一个拾到的是牡蛎，第二个拾到的是贝壳。B B企业企业民用市场 军用市场民用市场 -10， -10 30， 15A A企业企业军用市场 15， 30 -10，-10案例剖析案例剖析：招商银行网上银行业务的先动优势。在合作博弈中，影响性别之战均衡点的方式还包括：（1）公平性合作战略（2）补偿性合作战略（3）随机行动策略现实中性别之战博弈的例子：* 同行业内的两大巨头选择行业标准的博弈。两家公司 对标准的看法不同，但为了鼓励消费者的需求，都乐于采用 统一标准。* 软件或硬件产品中的标准；通讯市场中的技术标准。* 商业竞争中的沟通、协调；客户关系与贸易伙伴；业 务外包，以及跨国
