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1、序言多年来，我一直为清华大学经济管理学院的研究生开设“高等计量经济学”学位课程， 本书就是在讲稿基础上编写而成的。 “计量经济学”作为一门课程，在我国一部分高等院校的经济学科、管理学科相关专业中 开设，已经有近 20 年的历史，它的重要性也逐渐为人们所认识。1996 年 7 月，我作为召 集人承担了教育部（原国家教委） “高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划” 的重点项目“经济类专业数量分析系列课程设置和教学内容研究”的工作；在广泛调 查研究和充分讨论的基础上，提出了“经济类专业数量分析系列课程设置研究报告” ，建议 将“计量经济学”列入经济类专业核心课程，所有专业都要开设。19
2、98 年 7 月，教育部高 等学校经济学学科教学指导委员会讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的 8 门共同核 心课程，其中包括“计量经济学” 。将“计量经济学”列入经济类专业核心课程，是我国经 济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，必将对我国经济学人才培养质量产生重要 影响。随后，我受教育部高教司和教学指导委员会的委托，承担了编写计量经济学本科教 材计量经济学的任务，已交由高等教育出版社出版。 “高等计量经济学”作为一门研究生课程，虽然大家都认为是十分重要的，但在我国高等 院校中开设的并不多。原因之一是不少研究生在本科阶段并没有学习过初、中级计量经济 学，所以许多学校为研究生开设的是中级
3、水平的计量经济学。现在，既然“计量经济学” 已经列入经济类专业本科核心课程，那么在研究生阶段开设高等计量经济学必将成为 未来几年的一个普遍趋势。这是我们编写本教材的原因所在。1992 年由清华大学出版社出版了由我编著的计量经济学方法与应用一书，该 书属于中级水平的计量经济学教材，为许多学校所采用，并获得 1995 年国家教委优秀教材 一等奖。 计量经济学方法与应用是作为清华大学本科生的教材，所以它自然地成为 这本高等计量经济学的起点。也就是说，本书所谓的“高等” ，是相对于计量经济学 方法与应用而言的，凡是那本书中没有涉及或者较少涉及的内容，都被作为“高等” 而纳入本书的内容体系之中。 本教材
4、按照 5070 课内学时、课内/外学时比为 1/2 设计其内容体系。以中级计量经济学 和相应的数学、经济学、经济统计学课程为先修课程。其中带“*”的章节是否作为教学内 容，视学时和教学要求而定，一般可以不作为必须掌握的内容。 本书最大的特点是建立了高等计量经济学的完整、清晰的内容体系。全书共分六章。第一 章作为绪论，介绍了计量经济学及其内容体系，力图使读者了解本书涉及的内容在整个计 量经济学中的位置；同时，还对属于初、中级计量经济学的经典线性计量经济学模型的理 论方法进行了简要的回顾，起到承前启后的作用。第二、三、四章分别以模型结构非经典 的计量经济学问题、估计方法非经典的计量经济学问题和数据
5、类型非经典的计量经济学问 题为题，系统地介绍计量经济学理论方法在模型结构、估计方法和数据类型方面的扩展， 尤其是近 30 年来的新发展。第五和第六章对最重要的两个问题，即非线性模型和动态模型， 作了较为详细的介绍。如此设计高等计量经济学的内容体系，在目前见到的国内外同类教 科书中尚不多见，给读者以内容完整、结构清晰的感觉。教学实践也表明，这是一种成功 的设计。 本书另一个显著特点是融理论方法与应用为一体，即方法与应用的结合。计量经济学分为 理论计量经济学与应用计量经济学，而已有的为数不多的高级教程（主要是国外的）基本 上都属于理论计量经济学，以理论方法的数学描述为主要内容。而本书在数学描述方面
6、适 当淡化，以讲清楚方法思路为目标，在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处 理等方面适当加强，再辅之以简单的应用实例，试图使读者在阅读后能够正确地加以应用。本书的第三个特点是内容的完整性。在模型结构方面，既介绍了早已发展并广泛应用、但 在经典计量经济学中级教科书中较少涉及的非线性模型、变参数模型、增长曲线模型、时 间序列分析模型等，也介绍了最近发展的误差修正模型、无参数模型、半参数模型等。在 估计方法方面，同样既介绍了早已发展成熟、但在经典计量经济学建模中并不常用、因而 在中级教科书中未作为重点的最大似然方法、贝叶斯方法等，也介绍了最近受到重视的局 部回归估计、广义矩估计等方法。在数据
7、类型方面，最近 20 年发展的平行数据模型、离散 选择模型、受限被解释变量模型等，在书中都有较系统的介绍。 本书的第四个特点是简繁得当。作为一本教科书，无论是书的篇幅还是教学的学时，都是 有限的。面对高等计量经济学如此庞杂的内容，必须有简有繁。本书除了将非线性模型和 动态模型作为重点单独列为一章外，在其他的每章中，都有被认为是重要的需要详细介绍 的重点。例如，在模型结构非经典的计量经济学问题中，对误差修正模型和无参数模型进 行了较详细介绍；在估计方法非经典的计量经济学问题中，将广义矩估计作为重点；在数 据类型非经典的计量经济学问题中，平行数据模型占了全章一半的篇幅。因为这些理论方 法是近 20
8、 年来计量经济学领域最重要的发展，也是最具应用价值的。 本书作为正式立项的“国家教委九五重点教材” ，在编著过程中得到教育部有关部门的 大力指导与支持。 应我之邀，叶阿忠副教授参加了编著工作。书中第二章第六节、第三章第四、五、六节、 第四章第一、二节和第五章的初稿是由他完成的，我只作了一些文字修饰。 在我们的教学中，以 TSP 和 GAUSS 作为主要教学软件。关于 TSP 的应用，已经很普遍， 在我编著的由高等教育出版社出版的计量经济学后面附有简要的使用说明。关于 GAUSS 的应用尚不普遍，所以将其简要的使用说明作为附录列在本书后面，由鲁传一编写。在本书编著过程中，参考了 Economet
9、ric Analysis（Third Edition, William H. Greene, Prentice Hall , 1997） 、 经济计量学理论与实践引论 （G.G.Judge 等著，周逸江等译，中国统计出版 社，1993 年） 、 动态经济计量学 （D.Hendry，秦朵著，上海人民出版社，1998 年）等数 十本中、外计量经济学教科书（书目列于参考文献中）和发表于中、外学术刊物上的众多 学术论文，以及我曾经指导过的学生们的学位论文和综合练习，有些内容直接摘自这些文 献，在此向有关作者表示衷心感谢。 由于本人水平有限，即使在计量经济学领域学识也很肤浅，书中定有不妥甚至错误之处， 恳请读者批评指正。
