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1、 - 1 - 2017 年 12 月 6 日 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 （香香 港港 交交 易易 所所） 、 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （聯聯 交 所交 所） 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 文 件 的 資 料 乃 遵 照 香 港 聯 合
2、 交 易 所 有 限 公 司 的 證 券 上 市 規 則 （規規 則則） 而 刊 載 ， 旨 在 提 供 有 關 我 們 及 我 們 的 擔 保 人 的 資 料； 我 們 及 我 們 的 擔 保 人 願 就 本 文 件 的 資 料 承 擔 全 部 責 任。 我 們 及 我 們 的 擔 保 人 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後， 確 認 就 其 所 知 及 所 信， 本 文 件 所 載 資 料 在 各 重 要 方 面 均 準 確 完 備， 沒 有 誤 導 或 欺 詐 成 分， 且 並 無 遺 漏 任 何 事 項， 足 以 令 本 文 件 或 其 所 載 任 何 陳 述 產 生 誤 導。 本
3、 文 件 僅 供 參 考， 並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 牛 熊 證 的 邀 請 或 要 約。 投投 資資 者 務者 務 須須 注注 意， 牛 熊 證 的意， 牛 熊 證 的 價價 格格 可可 急急 升升 亦亦 可可 急急 跌，跌， 牛 熊 證牛 熊 證 持持 有有 人人 或或 會會 損損 失失 所所 有有 投投 資。 因資。 因 此，此， 有有 意意 購購 買買 者者 應應 確確 保保 其其 了了 解解 牛 熊 證牛 熊 證 的的 性性 質，質， 並並 於於 投投 資資 牛 熊 證牛 熊 證 之之 前前 仔仔 細細 閱閱 讀讀 基基 本本 上 市上 市 文文 件件 （定（定 義
4、義 見見 下下 文）文） 及及 本本 文文 件件 內內 列列 明明 的的 風風 險險 因素； 如因素； 如 有有 需需 要，要， 應應 尋尋 求求 專專 業業 意意 見。見。 牛 熊 證牛 熊 證 構構 成成 我我 們們 （作（作 為為 發發 行行 人）人） 而而 非非 任任 何何 其其 他他 人人 士士 的的 一一 般般 無無 抵抵 押押 合合 約約 責責 任，任， 擔擔 保保 構構 成 我成 我 們們 的的 擔擔 保保 人人 而而 非非 任任 何何 其其 他他 人人 士士 的的 一一 般般 無無 抵抵 押押 合合 約約 責責 任，任， 倘倘 若若 我我 們們 清清 盤，盤， 各各 牛 熊
5、證牛 熊 證 與 我與 我 們們 及及 我我 們們 的的 擔擔 保保 人人 的的 所所 有有 其其 他他 無無 抵抵 押押 責責 任任 （法（法 律律 規規 定定 優優 先先 的的 責責 任任 除除 外）外） 具具 有有 同同 等等 地 位。地 位。 如如 閣閣 下下 購購 買買 牛 熊 證，牛 熊 證， 閣閣 下下 是是 倚倚 賴賴 我我 們們 及及 我我 們們 的的 擔擔 保保 人人 的的 信信 譽，譽， 而而 根根 據據 牛 熊 證，牛 熊 證， 閣 下閣 下 對對 發 行 相 關 單 位 的 基 金、基 金 的 受 託 人 或 管 理 人發 行 相 關 單 位 的 基 金、基 金 的
6、受 託 人 或 管 理 人 或或 任任 何何 其其 他他 人人 士士 並並 無無 任任 何何 權權 利。利。 倘 若倘 若 我我 們們 無無 力力 償償 債債 或或 未未 能能 履履 行行 我我 們們 於於 牛 熊 證牛 熊 證 項項 下下 的的 責責 任，任， 或或 我我 們們 的的 擔擔 保保 人人 無無 力力 償償 債債 或 未或 未 能能 履履 行行 其其 於於 擔擔 保保 項項 下下 的的 責責 任，任， 則則 閣閣 下下 可可 能能 無無 法法 收收 回回 有有 關關 牛 熊 證牛 熊 證 的的 部部 份份 或或 全全 部部 應應 收 款收 款 項項 （如（如 有）。有）。 無 抵
7、 押 結 構 性 產 品無 抵 押 結 構 性 產 品 單 一 單 位 基 金 可 贖 回 牛 熊 證 的 發 行 公 佈單 一 單 位 基 金 可 贖 回 牛 熊 證 的 發 行 公 佈 及及 補 充 上 市 文 件補 充 上 市 文 件 發 行 人：發 行 人： 高 盛 結 構 產 品 （亞 洲） 有 限 公 司高 盛 結 構 產 品 （亞 洲） 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立） 由 擔 保 人：由 擔 保 人： 高 盛 集 團 有 限 公 司高 盛 集 團 有 限 公 司 （於 美 國 特 拉 華 州 註 冊 成 立） 無 條 件 及 不 可 撤 回 地 擔 保無
8、條 件 及 不 可 撤 回 地 擔 保 保 薦 人：保 薦 人： 高 盛 （亞 洲） 有 限 責 任 公 司高 盛 （亞 洲） 有 限 責 任 公 司 - 2 - 主 要 條 款主 要 條 款 牛 熊 證 證 券 代 號牛 熊 證 證 券 代 號 62589 流 通 量 提 供 者 經 紀 編 號流 通 量 提 供 者 經 紀 編 號 9737 發 行 額發 行 額 120,000,000 份 牛 熊 證 形 式 / 類 型形 式 / 類 型 歐 式 現 金 結 算 R 類 類 別類 別 牛 證 基 金基 金 CSOP 富 時 中 國 A50 ETF 單 位單 位 基 金 的 現 有 已 發
9、行 港 元 買 賣 的 單 位 (證 券 代 號: 2822) 買 賣 單 位買 賣 單 位 2,000 份 牛 熊 證 每 份 牛 熊 證 的 發 行 價每 份 牛 熊 證 的 發 行 價 0.250 港 元 到 期 時 就 每 手 買 賣 單 位 應 付 的 現 金 結 算 金 額 （如 有）到 期 時 就 每 手 買 賣 單 位 應 付 的 現 金 結 算 金 額 （如 有） 倘 並 無 發 生 強 制 贖 回 事 件： 如 屬 一 系 列 牛 證： 如 屬 一 系 列 熊 證： 每 份 牛 熊 證 於 推 出 日 的 資 金 成 本*每 份 牛 熊 證 於 推 出 日 的 資 金 成
10、本* 0.2380 港 元 資 金 成 本 於 牛 熊 證 期 內 將 波 動 不 定 行 使 價行 使 價 15.540 港 元 贖 回 價贖 回 價 15.640 港 元 收 市 價 * 收 市 價 * 相 關 單 位 於 估 值 日 的 正 式 收 市 價 （由 聯 交 所 每 日 報 價 列 表 得 出） 權 益權 益 一 個 單 位 每 項 權 益 之 牛 熊 證 數 目每 項 權 益 之 牛 熊 證 數 目 10 份 牛 熊 證 與 牛 熊 證 相 關 的 單 位 數 目 上 限與 牛 熊 證 相 關 的 單 位 數 目 上 限 12,000,000 推 出 日推 出 日 2017
11、 年 12 月 5 日 發 行 日發 行 日 2017 年 12 月 11 日 上 市 日上 市 日 2017 年 12 月 12 日 觀 察 開 始 日觀 察 開 始 日 2017 年 12 月 12 日 估 值 日 期*估 值 日 期* 緊 接 到 期 日 前 的 交 日 （即 交 所 預 定 於 其 日 常 交 時 段 開 市 交 易 的 日 子） 到 期 日 *到 期 日 * 2018 年 4 月 23 日 結 算 日 結 算 日 (i) 強 制 贖 回 事 件 估 值 期 結 束； 或 (ii) (a) 到 期 日； 及 (b) 根 據 細 則 釐 定 收 市 價 當 日 （以 較
12、後 者 為 準） 後 第 三 個 中 央 結 算 系 統 結 算 日 （視 情 況 而 定） 結 算 貨 幣結 算 貨 幣 港 元 實 際 槓 桿 比 率*實 際 槓 桿 比 率* 6.26 倍 槓 桿 比 率*槓 桿 比 率* 6.26 倍 溢 價*溢 價* 15.20% - 3 - * 資 金 成 本 按 下 列 公 式 計 算： 其 中， (i) n 是 到 期 前 尚 餘 日 數； 開 始 時， n 是 推 出 日 （ 包 括 該 日 ） 至 緊 接 到 期 日 前 的 交 易 日 （包 括 該 日） 的 日 數； 及 (ii) 資 金 比 率 將 於 牛 熊 證 期 内 波 動 不
13、定， 詳 見 本 文 件 主 要 風 險 因 素 一 節。 於 推 出 日， 資 金 比 率 為 40.8036% (就 證 券 代 號 62589 而 言)。 * 或 會 對 該 收 市 價 作 出 任 何 必 要 之 調 整， 以 反 映 細 則 5 中 所 涵 蓋 的 任 何 事 件， 諸 如 資 本 化、 優 先 購 買 單 位 權、 分 派 或 其 他 類 似 事 項。 * 在 發 生 市 場 干 擾 事 件 的 情 況 下 可 能 予 以 押 後， 詳 見 細 則 3(D)。 * 倘 該 日 為 星 期 六、 星 期 日 或 香 港 公 眾 假 期， 則 為 緊 隨 並 非 星 期
14、 六、 星 期 日 或 香 港 公 眾 假 期 的 日 子。 * 以 上 數 據 不 可 與 其 他 在 聯 交 所 上 市 的 牛 熊 證 發 行 人 提 供 的 同 類 資 料 比 較。 不 同 發 行 人 可 能 採 用 不 同 的 定 價 模 型。 - 4 - 重 要 資 料重 要 資 料 牛 熊 證 為 涉 及 衍 生 工 具 的 上 市 結 構 性 產 品。 除 非 閣 下 完 全 解 及 願 意 承 擔 牛 熊 證 所 涉 的 風 險， 否 則 勿 投 資 牛 熊 證。牛 熊 證 為 涉 及 衍 生 工 具 的 上 市 結 構 性 產 品。 除 非 閣 下 完 全 解 及 願 意
15、 承 擔 牛 熊 證 所 涉 的 風 險， 否 則 勿 投 資 牛 熊 證。 閣 下 投 資 牛 熊 證 前 應 閱 覽 甚 麼 文 件? 閣 下 投 資 牛 熊 證 前 應 閱 覽 甚 麼 文 件? 本 文 件 必 須 與 我 們 於 2017 年 3 月 14 日 刊 發 的 基 本 上 市 文 件 （基 本 上 市 文 件基 本 上 市 文 件） (經 其 任 何 增 編 所 補 充) （統 稱 上 市 文 件上 市 文 件） 一 併 閱 讀 ， 尤 其 是 我 們 的 基 本 上 市 文 件 所 載 與 基 金 或 信 託 單 位 有 關 的 牛 熊 證 的 條 款 及 細 則 （細
16、則細 則） 一 節。 本 文 件 （與 我 們 的 基 本 上 市 文 件 及 產 品 概 要 一 節 所 述 的 各 份 增 編 一 併 閱 讀 時） 於 本 文 件 日 期 為 準 確。 閣 下 應 仔 細 閱 讀 上 市 文 件 所 載 的 風 險 因 素。 閣 下 在 決 定 投 資 牛 熊 證 前， 亦 應 考 慮 閣 下 的 財 政 狀 況 及 投 資 目 標。 我 們 不 能 向 閣 下 提 供 投 資 建 議。 閣 下 在 投 資 牛 熊 證 前 必 須 確 定 牛 熊 證 是 否 符 合 閣 下 的 投 資 需 要。 牛 熊 證 是 否 有 任 何 擔 保 或 抵 押?牛 熊 證 是 否 有 任 何 擔 保 或 抵 押?
