港股通结算业务市场参与人技术实施指引征求意见稿

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1、港股通结算业务市场参与人技术实施指引（征求意见稿）中国证券登记结算有限责任公司二零一四年四月 第 2 页 共 38 页1 接入平台结算参与机构通过 CCNET 系统（原 PROP 系统）与中国结算港股通结算系统对接。2 日终结算数据文件港股通日终结算数据文件与现有 A、B 股日终结算数据文件独立。结算参与机构通过 CCNET 综合业务终端或信箱文件交换工具下载港股通日终结算数据文件。3 结算资金划拨港股通结算资金划拨的技术操作方式同中国结算上海分公司现有A 股 结算资金划拨。4 公司行为申报结算参与机构通过 CCNET 通用接口软件与中国结算上海分公司港股通结算系统对接，以实时申报方式进行公司

2、行为业务申报。日间申报业务的日终处理结果通过港股通结算数据文件反馈。5 数据接口文档见附件：港股通结算数据接口规范（结算参与机构版）。 第 3 页 共 38 页附件：港股通结算数据接口规范结算参与机构版（征求意见稿）中国结算上海分公司二零一四年四月 第 4 页 共 38 页版本修订历史更新日期 最新版 本 修订说明2014/04/21 1.0 初稿 第 5 页 共 38 页一 规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与机构的港股数据文件说明；结算参与机构通过 CCNET系统(原 PROP 系统)进行各类实

3、时申报相关的数据格式说明等。规范的适用对象为：各结算参与机构。二 数据文件命名规则数据文件均采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式，经过 ZIP 软件压缩后发送至 PROP 信箱中。结算数据文件的命名规则为：数据文件名 “前缀 ” “标识 ” “.” “后缀 ”；前缀为文件代码，如 hk_jsmx 等；标识清算编号|结算代码|其它|空；后缀为数据日期，格式为 mdd 格式，其中 m 表示月，dd 表示日。当月份为 10、11、12月时，m 的值分别为a 、 b、 c。如 2014 年 12 月 31 日发送给 JS001 结算参与机构的港股通结算明细数据的文件名称为“hk_jsmxj

4、s001.c31”。三 基本数据说明1、 股票的数量单位为“股” ；权证的数量单位为“份” ；金额单位为“元” 。2、 所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。3、 在本规范中，如在数据填写说明中出现# ，表明该字段的内容对此类数据记录无意义, 如在数据填写说明中出现* ，表明该字段的内容为从上海证券交易所获取。4、 除 fsbz_hk 外，若无相关业务数据，中国结算上海分公司不发空文件。 第 6 页 共 38 页四 中国结算上海分公司向结算参与机构发送的数据清单1.港股通结算数据文件前缀 发送周期 标识 说明 压缩标志 发送对象hk_jsmx 每天 清算编号 港股通结算

5、明细文件 压缩 结算参与机构hk_qtsl 每天 清算编号 港股通证券其他数量文件 压缩 结算参与机构hk_tzxx 每天 空 港股通通知信息文件 压缩 结算参与机构hk_ywhb 每天 空 港股通业务回报文件 压缩 结算参与机构hk_zqbd 每天 清算编号 港股通证券变动文件 压缩 结算参与机构hk_zqye 每天 清算编号 港股通证券余额对账文件 压缩 结算参与机构hk_zjbd 每天 空 港股通资金变动文件 压缩 结算参与机构hk_zjhz 每天 清算编号 港股通资金汇总文件 压缩 结算参与机构hk_zjye 每天 空 港股通资金余额对账文件 压缩 结算参与机构2.其他文件前缀 发送周

6、期 标识 说明 压缩标 志 信箱fsbz_hk 每天 空港股通数据发送标志文件，表示当日港股通日终结算文件已全部发送结束不压缩 结算参与机构 第 7 页 共 38 页五 数据文件明细说明1. hk_jsmx(港股通结算明细文件)1）文件名称： hk_jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）2）数据内容： 包括港股通结算明细数据3）文件生成单位： 清算编号4）发送目标： 结算参与机构信箱5）发送时间： 每个工作日日终后6）发送周期： 每个工作日7）接口状态： 已启用8）数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：NO 字段名 类型 长度 说明 备注1. 1JLGS Cha

7、racter 3 记录格式2. SCDM Character 2 市场代码 3. JLLX Character 3 记录类型4. JYFS Character 3 交易方式5. JSFS Character 3 交收方式6. YWLX Character 3 业务类型7. QSBZ Character 3 清算标志8. BDLX Character 3 变动类型9. QSLSH Character 16 清算流水号10. CJBH Character 18 成交编号 999999999999999999右对齐，左补空11. SQBH Character 18 申请编号 999999999999

8、999999右对齐，左补空12. WTBH Character 16 委托编号 右对齐，左补空13. JYRQ Character 8 交易日期 YYYYMMDD14. QSRQ Character 8 清算日期 YYYYMMDD15. JSRQ Character 8 交收日期 YYYYMMDD16. QTRQ Character 8 其它日期 YYYYMMDD17. CJSJ Character 6 成交时间 HHMMSS18. XWH1 Character 6 业务单元 1 左 5 位有效，左对齐，不足 5 位左补“0” 第 8 页 共 38 页19. XWH2 Character 6

9、业务单元 2 左 5 位有效，左对齐，不足 5 位左补“0”20. XWHY Character 8业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号左 5 位有效，左对齐21. JSHY Character 8结算参与机构的清算编号左 5 位有效，左对齐22. TGHY Character 8指定交易的清算编号左 5 位有效，左对齐23. ZQZH Character 20 证券账号 左 10 位有效，左对齐24. ZQDM1 Character 8 证券代码 1 左 5 位有效，左对齐，不足 5 位左补“0”25. ZQDM2 Character 8 证券代码 226. ZQLB Character

10、 2 证券类别27. LTLX Character 1 流通类型28. QYLB Character 2 权益类别29. GPNF Character 4 挂牌年份30. QYCS Character 1 权益次数31. MMBZ Character 1 买卖标志32. SL Character 20 交收数量 999999999999999.99933. CJSL Character 20 成交数量 999999999999999.99934. ZJZH Character 25 资金账号 左 18 位有效，左对齐35. BZ Character 3 币种36. JG1 Character

11、18 价格 1 999999.999999999937. JG2 Character 18 价格 2 999999.999999999938. WBJE Character 20 清算金额 999999999999999.99939. YHS Character 18 印花税 999999.999999999940. JYZF Character 18 交易征费 999999.999999999941. JYF Character 18 交易费 999999.999999999942. SYF Character 18 交易系统使用费 999999.999999999943. JSF Char

12、acter 18 股份交收费 999999.999999999944. QTJE Character 20 其它金额 999999999999999.99945. WBYSF Character 20 应收付金额 999999999999999.99946. WBHL Character 18 汇率 999999.999999999947. YSFJE Character 20 人民币应收付金额999999999999999.99948. JGDM Character 4 结果代码49. FJSM Character 40 附加说明 第 9 页 共 38 页9）数据说明：（1）JLGS(记录格

13、式)：“H01”： 港股通交易清算记录“H02”： 港股通非交易清算记录（2）SCDM(市场代码)：“05”： 港股通（3）JLLX(记录类型)：“001”： 清算明细记录“990”： 其它记录（4）JYFS（交易方式）:“001”： 普通交易“003”： 非交易（5）JSFS（交收方式）:“001”： 担保交收（6）MMBZ(买卖标志)：“B”： 买入“S”： 卖出（7）BZ（币种)：“CNY”： 人民币“HKD”： 港币（8）WBYSF（应收付金额）:应收付金额=清算金额+各项费用；结果四舍五入，保留两位小数（9）YSFJE（人民币应收付金额）人民币应收付金额=应收付金额汇率；结果四舍五入

14、，保留三位小数（10）JDDM（结果代码）：“0000” 正常交收10）数据填写说明： 第 10 页 共 38 页1. 港股通交易：包括港股通股票交易和港股通权证交易清算明细数据。NO 字段名 说明 港股普通交易2. JLGS 记录格式 H01-交易清算记录3. SCDM 市场代码 05-港股通4. JLLX 记录类型 001-清算明细数据5. JYFS 交易方式 001普通交易6. JSFS 交收方式 001-担保交收7. YWLX 业务类型 H01-港股通股票交易H02-港股通权证交易8.QSBZ 清算标志H01-港股通股票交易清算H02-港股通供股权证交易清算 H03-港股通股票认购权证

15、交易清算9. BDLX 变动类型 00A-交易过户10. QSLSH 清算流水号 清算流水号11. CJBH 成交编号 *12. SQBH 申请编号 *13. WTBH 委托编号 *14. JYRQ 交易日期 T 日15. QSRQ 清算日期 T 日16. JSRQ 交收日期 交收日期17. QTRQ 其它日期 #18. CJSJ 成交时间 *19. XWH1 业务单元 1 交易单元20. XWH2 业务单元 2 结算单元21. XWHY 业务单元 1 所属结算参与机构的清算编号交易单元所属的清算编号22. JSHY结算参与机构的清算编号结算单元所属的清算编号23. TGHY 指定交易的清算编号 指定交易单元所属的清算编号24. ZQZH 证券账号 证券帐号25. ZQDM1 证券代码 1 证券代码26. ZQDM2 证券代码 2 #27. ZQLB 证券类别 证券类别28. LTLX 流通类型 流通类型29. QYLB 权益类别 权益类别30. GPNF 挂牌年份 挂牌年份31. QYCS 权益次数 权益次数 第 11 页 共 38 页32