建设银行全面、独立风险管理体系

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1、建设银行全面、独立风险管理体系建设银行全面、独立风险管理体系 董事会 风险管理委员会 监事会 董事会 监事会 董事会 监事会 董事会 风险管理委员会 监事会 董事会 监事会 董事会 监事会 行长 首席风险官 风险管理与内控 委员会 行长 首席风险官 风险管理与内控 委员会 首席风险官 信贷审批部风险管理部风险监控部 市场与操 风险计 总 行 总 行 首席风险官 信贷审批部风险管理部风险监控部 市场与操 风险计 总 行 总 行 风险总监 市场与操 作风险管 理部 风险计 量部 一一 风险总监 市场与操 作风险管 理部 风险计 量部 一一 风险总监 风险管理部信贷审批部 级 分 行 级 分 行 风

2、险总监 风险管理部信贷审批部 级 分 行 级 分 行 风险主管 风险管理部 二 级 分 二 级 分 风险主管 风险管理部 二 级 分 二 级 分 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 县级支行风险经理 行行 县级支行风险经理 行行 渤海银行全面、独立风险管理体系渤海银行全面、独立风险管理体系 董事会董事会 薪酬提名审计战略风险薪酬提名 委员会 审计 委员会 战略 委员会 风险 委员会 CEO 信用风险 委员会 负债管理 委员会 操作风险 委员会 战略及声誉 风险委员会 风险 管理部 批发 银行部 零售 银行部 信

3、息 技术部 财务部运营部法律部 人力 资源部 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 渤海银行风险管理部组织机构图渤海银行风险管理部组织机构图 批发银行部零售银行部批发银行部零售银行部 风险管理部 批发银行部零售银行部 风险管理部 批发银行部零售银行部 风险管理部 市场风险 风险管理部 市场风险 批发银行信用 风险管理部 批发银行 信用分析部 市场风险、 资本金风险、 组合风险、 风险偏好 操作 风险部 零售银行 信用风险部 批发银行信用 风险管理部 批发银行 信用分析部 市场风险、 资本金风险、 组合风险、 风险

4、偏好 操作 风险部 零售银行 信用风险部 风险偏好风险偏好 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 各行信贷决策机制基本情况表各行信贷决策机制基本情况表 行业审贷机制实施情况风险分析经理平行作业行业审贷机制实施情况风险分析经理平行作业 机制机制 总行对分行风险线考核总行对分行风险线考核 方式方式 是否建立区域审批中心是否建立区域审批中心 机制机制方式方式 中信银行中信银行已实施行业审贷未实施风险分析经理平 行作业 分行考核为主，风险线 考核为辅。 未建立区域审批中心 工商银行工商银行未实施行业审贷未实施风险分析经理

5、平分行考核为主，风险线未建立区域审批中心工商银行工商银行未实施行业审贷未实施风险分析经理平 行作业 分行考核为主，风险线 考核为辅。 未建立区域审批中心 渤海银行渤海银行未实施行业审贷已实施风险分析经理平 行作业 风险线考核为主，分行 考核为辅。 未建立区域审批中心 兴业银行兴业银行已实施行业审贷未实施风险分析经理平 行作业 分行考核为主，风险线 考核为辅。 已建立区域审批中心 建设银行建设银行未实施行业审贷已实施风险分析经理平风险线考核为主，分行未建立区域审批中心 行作业考核为辅。 深发展深发展未实施行业审贷未实施风险分析经理平 行作业 风险线与业务部门综合 考评制。 未建立区域审批中心 招

6、商银行招商银行已实施行业审贷未实施风险分析经理平 行作业 分行考核为主，风险线 考核为辅。 未建立区域审批中心 民生银行民生银行未实施行业审贷已实施风险分析经理平 行作业 风险线考核为主，分行 考核为辅。 已建立区域审批中心 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 行作业考核为辅。 各行信用卡管理模式汇总表各行信用卡管理模式汇总表 信用卡业务管理模式信用卡风险管理体系是否派驻风险总监 中信银行 信用卡业务管理模式信用卡风险管理体系是否派驻风险总监 中信银行事业部信用卡风险管理委员会统筹 管理信用卡业务相关风险； 未

7、派风险总监 卡中心建立独立风险控制部 门。 工商银行工商银行事业部卡中心建立独立风险控制部 门。总行风险管理部统一开 发零售评级模型。 未派风险总监 发零售评级模型。 渤海银行渤海银行尚未建立尚未建立 兴业银行兴业银行事业部卡中心建立独立风险控制部 门 未派风险总监 建设银行建设银行事业部总行风险部从整体上进行管 理并统一开发零售评级模型。 未派风险总监 理并统一开发零售评级模型。 卡中心建立独立风险控制部 门。 深圳发展银行深圳发展银行总行一级部人员编制、管理及薪酬发放 均属于总行。总行风险管理 未派风险总监 部和信用卡审批部共同构成 风险管理体系。总行风险管 理部负责政策、制度、组合 管理

8、，信用卡审批部负责具 体审批。体审批。 招商银行招商银行事业部卡中心建立独立风险控制部 门。 未派风险总监 民生银行民生银行成立信用卡股份公司人、财独立于总行。信用卡 股份公司审批部及资产管理 部共同构成风险管理体系， 未派风险总监 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 部共同构成风险管理体系， 审批部负责具体审批，资产 部负责贷中及贷后管理。 各行操作风险、市场风险、零售风险管理体制情况表各行操作风险、市场风险、零售风险管理体制情况表 操作风险管理体制市场风险管理体制零售风险管理体制 工行 操作风险管理体制市场

9、风险管理体制零售风险管理体制 工行内控合规部负责操作风险管理；风险管 理部负责操作风险计量。 风险管理部负责市场风险计量及管理。除卡中心设立单独风险控制部外，工商 银行零售业务没有设立单独零售风险管理部负责操作风险计量。银行零售业务没有设立单独零售风险管 理体系，风险管理部下设零售业务审批 部门。 渤海渤海风险管理部下操作风险部全面管理操作 风险。 风险管理部管理。风险管理部下设零售银行风险管理部管 理。 兴业兴业无管理部门 建行建行建设银行风险管理部下设操作风险与市 场风险管理部，探索操作风险与市场风 险的集中化、专业化管理。其中，风险 管理部在操作风险控制的主要作用是把 握政策风险，操作风

10、险控制的第一责任 建设银行市场风险管理探索的整体思路 是：1、统一管理，明确风险管理部为牵 头部门；2、体现制衡原则，资金部不能 既做业务又管风险，风险部介入交易流 程、限额和授权控制；3、金融市场部设 风险总监，向首席风险官汇报；、分工 总行风险管理部负责零售业务制度制定。 分行组建个人贷款中心，实现个贷中后 台业务集中处理。专职贷款审批人审批 个贷业务，采取派驻审批团队或者组建 个人信贷业务审批中心的模式。在授权 人仍为业务部门，具体业务政策的制定 也仍由业务部门负责。建设银行通过三 道防线的组织架构控制操作风险。 风险总监，向首席风险官汇报；4 、分工 负责原则，各部门各负其责。 范围内

11、采取贷款审批人单人审批、双人 审批、会议审批的方式。 深发深发操作风险刚刚改为集中专业管理（2-3个 月前）。设立首席运营执行官，下设运 营管理部，正在组建队伍。 市场风险由首席财务执行官CFO负责， 采取总行集中管理，资产负债委员会制 定风险管理政策，具体职能由财务信息 与资产负债管理部承担。 深圳发展银行成立了零售业务线，实行 准事业部制管理。总行分行设零售执行 官，实行逐层个人授权体制。 招商招商招商银行尚未建立操作风险管理牵头部 门，具体的操作风险由会计部、信贷管 理部、零售银行部等部门分工负责。拟 在风险管理部下设操作风险部。 招行市场风险由计划财务部牵头负责， 尚未构建完整、系统的

12、市场风险管理体 系。 逐步推动零售风险管理体系变革。拟分 三步推进：一，建立零售审贷官队伍； 二、控制审贷流程；三、将零售风险控 制队伍纳入风险管理体系。 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 民生民生操作风险尚未进行科学有效管理。由计划财务部负责市场风险管理。事业部嵌入式风险管理体制。 兴业银行内部审计组织结构图兴业银行内部审计组织结构图 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 兴业银行审计工作坚持严格质量控制流程兴业银行审计工作坚

13、持严格质量控制流程 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 建设银行通过三道防线的组织架构控制操作风险建设银行通过三道防线的组织架构控制操作风险 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 操作风险报告操作风险报告 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 深圳发展银行风险管理架构深圳发展银行风险管理架构 风险类别归口部门管理模式分管领导风险类别归口部门管理模式分

14、管领导 信用风险信用风险信贷管理部 信贷审批中心 垂直管理模式， 由总行指派分行 首席风险执行官 CRO 的风险执行官， 实行垂直上报， 个人负责。 市场风险市场风险财务信息与资产 负债管理部 总行集中管理， 资产负债委员会 首席财务执行官 CFO 制定风险管理政 策 操作风险操作风险运营管理部首席运营执行官 COO 2010 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. All rights reserved. 招行的风险管理组织架构招行的风险管理组织架构 董事会 风险管理委员会 监事会 董事会层面 管理 董事会 风险管理委员会 监事会 董事会层面 管理 审计和关联 交

15、易控制委员会 审计委员会 行长室 审核与监督 高级管理层面 实施Bl 风险控制委员会资产负债管理委员会内部状况评审委员会稽核监督管理委员会 审计和关联 交易控制委员会 审计委员会 行长室 审核与监督 高级管理层面 实施Bl 风险控制委员会资产负债管理委员会内部状况评审委员会稽核监督管理委员会 确定实施目标 和方案 审核实施方案 实施Basel 领导小组 评估信用风险 在董事会批准的 框架范围内制订 策略/政策 风险控制委员会 （信用风险） 确定资产/负债管 理目标 确立有关流动性/ 市场风险和监管 资产负债管理委员会 （流动市场风险） 对全行范围内的内 部 控制系统进行评 审 内部状况评审委员

16、会 （操作风险） 保持内部审计的权 威性、独立性和有 效性 制定审计相关政策 稽核监督管理委员会 （内部审计） 确定实施目标 和方案 审核实施方案 实施Basel 领导小组 评估信用风险 在董事会批准的 框架范围内制订 策略/政策 风险控制委员会 （信用风险） 确定资产/负债管 理目标 确立有关流动性/ 市场风险和监管 资产负债管理委员会 （流动市场风险） 对全行范围内的内 部 控制系统进行评 审 内部状况评审委员会 （操作风险） 保持内部审计的权 威性、独立性和有 效性 制定审计相关政策 稽核监督管理委员会 （内部审计） 策略/政策 最高级别的信用 审批机构 市场风险和监管 执行方面的政策/ 流程 制定审计相关政策 、核准内部审计规则 以及监督执行情况 实施新资本 信贷管理部授信审批部计划财务部法律与合规部监察保卫部审计部 策略/政策 最高级别的信用 审批机构 市场风险和监管 执行方面的政策/ 流程 制定审计相关政策 、核准内部审计规则 以及监督执行情况 实施新资本 信贷管理部授信审批部计划财务部法律与合规部监察保卫部审计部 实施新资本 协议办公