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1、项目风险管理,提纲,一、有关的基本概念 二、风险辨识 三、风险估计和评价 四、风险决策方法 五、项目风险应对的重要技术和方法 六、风险的监控,一、有关的基本概念,1、风险的含意： 最早对风险进行系统研究的美国学者威雷特(Willett)在1901年提交的博士论文风险及保险经济理论中定义：“风险是不愿意发生的事件发生的不确定性。” 美国保险学家欧文.颇费尔认为：风险是符合一定概率分布的危险状态的集合。这一定义为风险的度量提供了理论依据。 我国经济学者陈岱孙认为：风险是由于事物的不确定性，各经济主体从事经济活动时，出现与预期收益相差的可能性。 白思俊现代项目管理一书定义风险为：风险就是活动或事件消
2、极的、人们不希望的的后果发生的潜在可能性。,一、有关的基本概念,对风险的定义一般可归纳为以下三方面： 风险是一种不确定性 风险是损失或损害 风险是预期与后果之间的差异,风险=损失可能性,一、有关的基本概念,风险的本质： 风险的本质实际上就是风险因素、风险事故和损失三者之间的关系。 风险因素：指能增加或发生损失概率和损失幅度的要素。 风险事故：在风险管理中直接或间接造成损失的事故。 损 失：指非故意的、非预期的经济价值的减少 三者关系：,风险因素 风险事故 损失 实际结果同预期结果的差异 风险 原因：骨牌说和能量释放说。前者强调人的错误所 致，后者强调事物所接受的能量超过容纳的能量，物理因素起作
3、用。 风险的特点： 风险事件的随机性 风险的相对性 风险的可变性,增加或产生,引起,导致,就是,一、有关的基本概念,一、有关的基本概念,损失,概率（可能性）,风险增大,高度风险区,中度风险区,低度风险区,风险大小,一、有关的基本概念（降低风险的思路）,损失,概率（可能性）,风险增大,高度风险区,中度风险区,低度风险区,一、有关的基本概念,风险的分类： 按风险后果分：纯粹风险和投机风险 按来源划分：自然风险和人为风险 按风险是否可管理划分：可管理风险和不可管理 风险 按风险影响范围分：局部风险和总体风险 按风险后果的承担者划分：项目业主风险、政府风险、承包商风险、投资方风险、设计单位风险,一、有
4、关的基本概念,2、风险管理 风险管理作为一种特殊的管理功能，是人类为了追求安全和幸福的目标结合前人的经验和科技成就而发展起来的一门新的管理科学。 风险管理是一种 特殊的管理功能，管理的对象是作为社会现象的组织及其成员，通过对风险的认识、估计和评价，考虑到种种不确定性和限制性，提出供决策者决策的方案，力求以较少的成本获得较多的安全保障。,一、有关的基本概念,为什么要进行风险管理？ 安全的需要 基于经济的需要 基于执法的需要 风险管理的策略 风险回避 风险减轻 风险自担 风险转移 风险共担,风险控制,风险融资,一、有关的基本概念（风险管理过程）,明确目标,风险识别,风险评价,设计、评价、抉择风险应
5、对方案,实施方案,评估与审核,一、有关的基本概念,3.项目风险管理 广义定义：项目风险管理就是项目管理班子通过对风险识别、风险估计和风险评价，并以此为基础合理地使用多种管理方法、技术和手段对项目活动所涉及的风险实行有效地控制，采取主动行动，创造条件，尽量扩大风险事件的有利后果，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证安全、可靠地实现项目的总目标。 项目风险管理的内容：风险识别、风险估计、风险评 价、风险处理、风险监督。 狭义的项目风险管理：仅指风险处理和风险监督，而把前述工作通称为风险分析，这样人们有时就说风险分析与管理。实际上指的是广义的风险管理。,一、有关的基本概念,项目风险产生
6、的原因 1、项目的未来性 2、项目的复杂性 3、项目环境的变化 4、项目中人的因素,一、有关的基本概念,现代项目风险产生的原因 1、生产极度复杂的产品 2、依赖多种数据来源 3、采用功能交叉的方法 4、项目管理与企业战略的紧密结合 5、产品从概念到市场的时间缩短 6、满足顾客需求 7、市场的国际化 8、鼓励参与者取得更大的合伙权和所有权 9、分散经营 10、应用更多专业技术 11、依赖更复杂的工具,一、有关的基本概念（项目系统风险管理）,管理目标,系统方法,管理组织,风险信息,项目文化,二、风险辨识,风险辨识：就是从系统的观点出发，观察项目的整个过程和各个方面。将引起风险的各种因素找出来，并确
7、定主要影响因素，分析其影响程度。 风险识别可分为三步： 第一：收集资料 第二：估计项目风险形势 第三：将潜在的风险识别出来 风险形势估计是根据目标、战略、战术及实现目标的手段和资源确定项目及环境的变数。,二、风险辨识,项目风险识别的常用方法： 1、专家调查法 专家个人判断法 头脑风暴法 德尔菲法 2、核对表法 基于以前类似项目信息及其他相关信息编制的风险识别核对表，风险事件及来源全部列出，找出影响风险的因素。,二、风险辨识,3、SWOT技术 分析项目内部优势与弱势，外部机会与威胁综合分析的代名词。 4、项目工作分解结构 5、敏感分析法 6、系统分析法 7、故障树树分析法,二、风险辨识（故障树）
8、,容器爆炸（E）,减压阀失效（B）,压力上升（A）,与,E=AB,二、风险辨识（故障树）,压力上升（A）,过多输入（D）,泵失效（C）,或,A=C+D,二、风险辨识（故障树）,E= A B =（C+D） B = C B+D B 含义：“泵失效且阀门失效”或“输入过多且阀门失效”都可以导致最终事件-容器爆炸。,二、风险辨识,风险识别的成果应包括： 风险来源表、风险事件的可能后果、对预期时间的估计、预期发生次数的估计。 风险的分类或分组 风险症状 对项目管理其它方面的要求,三、风险估计和评价,风险估计与评价：是指应用各种管理技术，采用定性 与定量相结合的方法，最终定量地估计风险的大小，找出主要的风
9、险源，评价可能的影响，以此为依据采用采用相应的方法。 具体方法有： 1、调查和调查打分法 首先通过项目风险辨识把项目分险因素列出，设计调查表，让专家根据自己的经验，对各项风险的重要性进行评价，再综合成整个项目的风险。 综合评分法、层次分析法（AHP）,三、风险估计和评价,综合评分： 确定每个因素的权重 确定各个因素的风险等级值 权重和等级值相乘，排序得出总风险 2、解释法 将风险分析和投入、产出结合起来进行考虑，投入是随机变量，产出也是随机变量，对投入产出之间的关系进行探讨，预期投入、产出流的概率分布进行估计，并在此基础上计算出收益现值的平均离散程度来衡量风险。,三、风险估计和评价, 净现值分
10、布的均值计算 根据实际方案的情况，假如有m个投入、产出流源，Yt表示在t时期来源于个源的流，Yt分布的均值为Ut，方差为2t，则在t时期： 净现金流 Yt = yt1 + yt2+ . + ytm 期望值 EY t= Ut=Wt 方差VarY= 2t+2 Cov (Yt，Yt） 当项目分析期为n时，净现值Pn(k)= ,m, =1,m, =1,t=o,n,Yt,(1+k)t,三、风险估计和评价,净现值均值EPn(k)= =Wnk (2)净现值分布方差的估算 各期投入、产出流之间相互独立，项目分析期为，项目净现值方差为各个周期净现值方差之和 VarPn(k）= 两个不同周期投入、产出之间有因果关
11、系 则：,t=0,n,(1+k)t,WtYt,n,t=o,Var(Yt),(1+k)2t,三、风险估计和评价,VarPn(k）= +2 (tt) (3)净现值分布的概率描述 根据各种得出的数据，提出假设分布，对净现值进行描述，如果不能作出概率分布假设，可以根据切比雪夫不等式对净现值提出概率描述。 3、蒙特卡罗模拟法(Mote-Carlo法) 通过大量的统计实验，使其尽可能接近并反映出实际变化的情况。进行模拟就必须有一个产生随机数的发生器，经过一定变换可获得具有一定分布的随机数。西方赌场中的赌具多具有变动功能，蒙特卡罗是欧洲有名的赌城，此法由此得名。,n,t=o,Var(Yt),(1+k)2t,
12、m-1,n,t=o,t=0,Cov(Yt,Yt),(1+k)t+t,三、风险估计和评价,基本原理： 假定函数：Y=f(x1,x2.,xn) 其中变量x1,x2.,xn的概率分布已知，但在实际问题中，f(x1,x2.,xn)的分布往往是未知的，或者是一个非常复杂的函数关系，一般难以解析求解。M-C法，用一个随机数发生器通过直接或间接抽样取出任一组随机变量（x1,x2., xn ）的值（ x1i,x2i., xni ）然后按Y对于x1,x2., xn的关系式确定函数Y的值yi yi =f(x1i,x2i., xni ) ，反复独立抽样，得到函数Y,三、风险估计和评价,的一批抽样数据y1，y2，yn
13、,当模拟次数足够多时，可以得出与实际情况相近的函数Y的概率分布及数字特征。 步骤如下: 1) 确定输入变量及概率分布（通常用主观概率） 2）通过模拟，独立抽出各输入变量的值，并使所抽取的随机数值符合既定的概率分布。 3）建立数字模型，按研究目的编制程序计算各输出变量。 4）确定试验次数，滿足预定的精度，以逐渐积累的较大样本来模拟输出函数的概率分布。,四、风险决策方法,1、期望值最大法 2、风险报酬法（调整标准贴现率法调整现金流量） 3、风险最小法（标准差/变异系数）,五、项目风险应对的重要技术和方法, 减轻风险 预防风险 1）防止风险因素出现 2）减少已存在风险 3）将风险因素对人、财、物在空间时间上隔开 转移风险：合伙分摊风险 方法：出售、发包、开脱责任合同、保险与担保 回避：是指项目潜在威胁发生可能性很大时，不到后果严重，又无其它策略，主动放弃项目或改变目标或行动方案。,五、项目风险应对的重要技术和方法,主观上不需要，不必冒险 承担后果 自留 不利后果自接收下来，有应急手段。 当采取其它风险规避办法的费用超过造成的损失数额 时，可把风险留下来。 后备措施 1）预备应急费 2）后备措施 3）技术后备措施,六、风险的监控,
