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1、计量经济学课程论文产业结构对我国经济增长影响的实证分析学号：2008324030924学院：商学院班级：财务管理 0802班姓名：王玉娟- 1 -产业结构变动对我国经济增长影响的实证分析（河北农业大学商学院 财务管理 0802 班 王玉娟 2008324030924）摘要：经济发展是以经济增长为前提的，而经济增长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用 1981 年至 2010 年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长对我国经济增长的贡献，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式，促进我国经济可持续发展的重要性。关键字：经济增长；三大产业；最小二乘法；产业结构
2、；可持续发展The change of industrial structure to the economic growth in China empirical analysis of the influenceAbstract: Economic development is the premise of economic growth, and economic growth and the change of industrial structure and the inseparable relationship. This paper adopts from 1981 to 20
3、10 by establishing the statistical data of multiple linear regression model, using the least squares, research to our country economy three industry growth contribution to the growth of adjust the industrial structure, thus draws for transformation of the mode of economic development, and promote th
4、e sustainable development of Chinas economic importance.Key word: economic growth; Three industries; Least squares; Industrial structure- 2 -一、引言经济增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出（或人均收入）水平的持续增加。经济增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础，而产业结构的调整与优化升级对于经济增长乃至经济发展至关重要。一个国家产业结构的
5、状态及优化升级能力，是经济发展的重要动力。十六大报告提出，推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指出，推动产业结构优化升级，这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。 十二五规划纲要又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。二、模型设定及数据说明、模型设定通过对数据观察，根据搜集的 1981 年至 2010 年的统计数据，建立模型。其模型表达式为：Yt=+ 1X1+ 2X2+ 3X3+i (i=1,2,3)其中：Y 表示国内生产总值(GDP)的年增长率，
6、X1、X2、X3 分别表示第一、二、三产业的年增长率， 表示在不变情况下，经济固有增长率。可近似认为，表明国内生产总值增长为三次产业增加值增长率的加权和，而 i分别表示各产业部门在经济增长中的权数； i Xi则表示各产业部门对经济增长的贡献。i表示随机误差项。通过上式，我们可以了解到，各产业每增长个百分点，国内生产总值(GDP)会如何变化。从而进行经济预测，为产业政策调整提供依据与参考。- 3 -、数据说明以下数据来自财新网，见表表单位：年度 GDP 第一产 业 第二产 业 第三产 业 年度 GDP 第一产 业 第二产 业 第三产 业增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长
7、率1981 5.2 6.98 1.87 10.42 1996 10 5.1 12.11 9.431982 9.1 11.53 5.56 12.98 1997 9.3 3.5 10.48 10.721983 10.9 8.33 10.37 15.17 1998 7.8 3.5 8.91 8.371984 15.2 12.88 14.48 19.35 1999 7.6 2.8 8.14 9.331985 13.5 1.84 18.57 18.16 2000 8.4 2.4 9.43 9.751986 8.8 3.32 10.22 12.04 2001 8.3 2.8 8.44 10.261987
8、11.6 4.7 13.69 14.36 2002 9.1 2.9 9.83 10.441988 11.3 2.54 14.52 13.16 2003 10 2.5 12.67 9.51989 4.1 3.07 3.77 5.36 2004 10.1 6.3 11.11 10.061990 3.8 7.33 3.17 2.33 2005 11.3 5.2 12.1 12.21991 9.2 2.4 13.85 8.87 2006 12.7 5 13.4 14.11992 14.2 4.7 21.15 12.44 2007 14.2 3.7 15.1 161993 14 4.7 19.87 12
9、.19 2008 9.6 5.4 9.9 10.41994 13.1 4 18.36 11.09 2009 9.2 4.2 9.9 9.61995 10.9 5 13.88 9.84 2010 10.3 4.3 12.2 9.5三、模型参数估计运用 eview3.1 软件，采用最小二乘法，对表一中的数据进行线性回归，对所建模型进行估计，估计结果见下图。 （图）从估计结果可得模型：Yt=0.6902+0.1869X1+0.4564X2+0.2875X3- 4 -图产业结构对我国经济增长影响权重估计结果四、模型的检验通过上述线性回归得到模型，现在就其具体形式进行检验：、经济意义检验通过估计所得到参
10、数，可进行经济意义检验：=0.6902，表示当三大产业保持原有规模，我国 GDP 仍能增加0.6902 个百分点。这种结果符合经济发展规律，合理。 1 =0.1869,表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长 1 个百分点，GDP 增加 0.1869 个百分点；反之，降低 0.1869，符合经济现实。 2=0.4564,表示在其他条件不变的情况下，第产业每增长 1 个百分点，GDP 增加 0.4564 个百分点；反之，降低 0.4564，符合现实。 3 =0.2875,表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长 1 个百分点，GDP 增加 0.2875 个百分点；反之，降低 0.2875，合
11、理。综上可知，该模型符合经济意义，经济意义检验通过。2、统计检验 拟合优度检验- 5 - 样本决定系数R2 的值越接近 1，说明回归直线对观测值的拟合程度越好；反之，R2 的值越接近 0，说明回归直线对观测值的拟合程度越差。由图 1 参数估计结果可得，样本决定系数 R2=0.9650320.8，可见其拟合优度不错。 调整后的样本决定系数因解释变量为多元，使用调整的拟合优度，以消除解释变量对拟合优度的影响。调整后的 R2=0.9609970.8，所以，其拟合程度不错。方程显著性检验有模型可知总离差平方和 TSS 的自由度为 29(n-1),回归平方和 ESS 的自由度为 3。所以，残差平方和的自
12、由度为 26(n-k-1)。H0: i =0 H1: i 0在 H0成立的条件下，统计量F= (ESS/k)/(RSS/(n-K-1)=239.1760而在 =0.05,n=30,k=3 时，查表得 F0.05(3,26)=2.98239.1760，由此可知，应拒绝原假设，接受 H1，认为回归方程显著成立。参数显著性检验H0: i =0 H1: i 0在 H0成立的条件下，统计量Ti=( i- i)/S( i)当 i =0 时，T1 =3.970619、T2 =15.04468、T3 =6.837076； 在 =0.05,n=30,k=3时，查表得 T0.025(26)=2.056,得 Ti
13、T0.025(16)=2.056,则拒绝原假设，接受备选假设，即认为 i显 著 不 为 0 。3、计量经济学检验解释变量之间的多重共线性检验在这里采用 Frisch 综合分析法，检验模型各解释变量间是否存在多重共线问题：- 6 - 通过做简单回归得到下表：表 2回归方程 T T R2 DWY1=9.4776+0.1292 X18.49 0.62 0.01 0.94Y2=3.6885+0.5537 X25.87 10.95 0.81 0.79Y3=2.5273+0.6727 X32.30 7.18 0.65 0.44根据经济理论和统计检验，X2 最重要，从而得出最有简单回归方程 Y= 3.688
14、5+0.5537 X2 。将其余变量逐一引入 Y=3.6885+0.5537X2， 从 而 得 出Y=0.6902+0.1869X1+0.4564X2+0.2875X3 为最优模型。说明该模型不存在多重共线性问题，可能与选取变量为相对数有关，降低了其共线性问题发生的可能性。将其余变量逐一引入综上所述，该模型不存在共线性问题。随即扰动项序列相关检验在给定 =0.05，n=30,k=3,查 D-W 统计表，得 dL=1.21,dU=1.55。由DW=0.5372dL=1.21，可知随机误差项存在一阶正序列相关，即 t=t-1+t。- 7 -图 2 迭代法估计结果经软件处理可得图 2，1 估计值为
15、0.8643，并且 T 检验显著，说明该模型确实存在一阶序列相关。DW=2.2963，=0.05，n=29,k=3,，查表得dL=1.20，dU=1.65， dU=1.65DW=2.29634-dU=2.35，表明模型已经不存在一阶序列相关性。因此，模型已消除序列相关性影响，经济增长率与各产业增长率的回归方程为：Yt=0.4168+0.2506X1+0.4002X2+0.3852X3由模型可知，当第一产业增长 1 个百分点时，我国经济增长 0.2506 个百分点；当第二产业增长 1 个百分点时，我国经济增长 0.4002 个百分点；当第三产业增长 1 个百分点时，我国经济增长 0.3852 个
16、百分点。五、对策建议- 8 -1981-2010一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一02468101214161981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009一 一一 一 一GDP 一 一 一 (%) 一 一 一 一 一 一 一 (%)一 一 一 一 一 一 一 (%) 一 一 一 一 一 一 一 (%)1981-2009一 一 一 一 一 一 一0%20%40%60%80%100%1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一
