《初级银行从业《初级风险管理》考前模拟真题及答案B卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《初级风险管理》考前模拟真题及答案B卷（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业初级风险管理考前模拟真题及答案B卷一、单选题1.以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法答案：B【（江南博哥）解析】商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。2.以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是()A.无法出售的贷款B.存在严重问题的信贷资产C.银行的房产和在子公司的投资D.银行的可出售的贷款组合答案：D【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。3.商业银行的内部评级系
2、统应当包括()两个维度。A.客户评级，贷款分类B.客户评级，债项评级C.贷款分类，债项评级D.贷款分类，违约概率答案：B【解析】商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。4.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略答案：A【解析】挤兑行为是指与资金短缺相联系的，是一种很容易让人想到与资金短缺相联系的流动性风险。流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。5.以下
3、关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失答案：B【解析】风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领
4、域。6.()是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。A.已造成损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失答案：C【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。7.以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是()。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础A.只有B.只有C.和D.、答案：C【解析】截至目前
5、，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。故本题选C。8.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于()。A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险答案：C【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。故本题选C。9.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金答案：B【解析】市
6、场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器，在维持市场信心方面发挥着至关重要的作用。10.银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构答案：D【解析】流动性风险的内生因素包括：一、资产负债期限结构；二、资产负债币种结构；三、资产负债分布结构；D 项中的类别结构是C 项的分布结构的干扰项。11.下列关于操作风险的说法，不正确的是()。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业
7、银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险答案：D【解析】选项D 错误，操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操作风险管理不善，将会引起风险的转化，导致其他风险的产生。12.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有()件。A.6 B.4 C.8 D.2答案：C【解析】基本事件是指在每次随机试验中至少发生一次，也仅发生一次的事件。连续三次投掷，每一次都可能会出现两种可能，因此是共有2 的3 次方种可能，即8 种基本事件。13.马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整
8、的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型答案：A【解析】马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。故本题选A。14.下列关于风险限额监测说法正确的是()。A.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析B.运用资本组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量C.确定各业务敞口的风险限额D.一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告答案：D【解析】限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额
9、的现象。一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。ABC 三项是风险限额设定的内容。15.下列属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。A.人口老化B.决策过程C.品德与诚信度D.领导后备力量和中层主管人员的素质答案：A【解析】选项BCD 是管理层风险分析的内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老化、自然灾害等外部因素的发展变化。16.对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的
10、总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值答案：C【解析】累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，所以A 项正确；总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，所以B 项正确；短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值，所以D 项正确；净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。17.下列关于内部控制的目标的第一类说法正确的是()。A.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据B.涉及对企业所适用的法律及法规的遵循C.设置灾难恢复以及应急操作程序D.针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以
11、及资源的安全性答案：D【解析】内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性。18.在现金流量分析中，首要分析的是()。A.经营性现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.消费活动的现金流答案：A【解析】现金流量分析通常首先分析经营性现金流。关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否为正值，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么，其次分析投资活动的现金流。关注企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为；最后分析融资活动的现金流，关注企业债务与所有者权益的增
12、加减少以及股息分配。19.战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构答案：B【解析】战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护
13、和提高商业银行的声誉和股东价值。故本题选B。20.假定某部门当年的销售收入为200 万元，销售成本为120 万元，其销售毛利率为()。A.30B.40C.45D.50答案：B【解析】销售毛利率=（销售收入-销售成本）销售收入，所以销售毛利率=（200-120）200=40。21.若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650 B.空头650 C.多头600 D.空头600答案：C【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口
14、头寸以及其他敞口头寸之和。1100-500+300-400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。22.客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户答案：A【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。23.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素答案：D【解析】系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反
15、映出来。故选D。24.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，它侧重于分析()。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的短期影响D.重新定价风险答案：D【解析】久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。25.关于资本转换因子，下列说法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额答案：C【解析】A 项正确，资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖计划组合的计划授信的风险。B 项正确，C 项错误，某组合风险越大，其资本转换因子越高。同样的资本，风险越高的组合其计划授信额越低。D 项正
