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1、第十四章商业银行风险管理主讲人：张娓主讲人：张娓本章结构第一节第一节 商业银行风险的识别与估计商业银行风险的识别与估计第二节第二节 商业银行风险的理论根源与商业银行风险的理论根源与现实起因现实起因第三节第三节 商业银行风险管理的组织体商业银行风险管理的组织体系与策略系与策略2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计一、商业银行风险的识别一、商业银行风险的识别（一）信用风险（一）信用风险 债务人不能或不愿履行债务而债务人不能或不愿履行债务而给债权银行造成损失的可能性，或给债权银行造成损失的可能性，或是由于交易对方违约或不履行义务是由于交易对方违约或不履行义务而给作为交易一方的银
2、行带来不利而给作为交易一方的银行带来不利影响影响 1.1.贷款业务的信用风险贷款业务的信用风险 2.2.其他业务的信用风险其他业务的信用风险2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计（二）流动性风险（二）流动性风险 商业银行无力为负债的减少商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当或资产的增加提供融资，即当其流动性不足时，商业银行无其流动性不足时，商业银行无法以合理的成本迅速增加负债法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。从而影响其盈利水平。2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计（三）利率
3、风险（三）利率风险 商业银行的财务状况在利率出现不利商业银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面临的风险，它不仅影响银的波动时所面临的风险，它不仅影响银行的盈利水平，也影响其资产、负债和行的盈利水平，也影响其资产、负债和表外金融工具的经济价值。表外金融工具的经济价值。（四）市场风险（四）市场风险 市场风险是指由于市场因素，如市场风险是指由于市场因素，如汇率、利率、资产市场价格变化，汇率、利率、资产市场价格变化，而给商业银行造成损失的可能性。而给商业银行造成损失的可能性。2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计（五）操作风险（五）操作风险 由于不健全或失效的内部控制过程、由于
4、不健全或失效的内部控制过程、人员和系统或是外部事件而导致的损人员和系统或是外部事件而导致的损失风险。失风险。（六）法律风险（六）法律风险（七）国家风险和转移风险（七）国家风险和转移风险 国家风险是指与借款人或债务人所在国家风险是指与借款人或债务人所在国的经济、社会和政治环境方面有关国的经济、社会和政治环境方面有关的风险；转移风险是指由于借款国的的风险；转移风险是指由于借款国的外汇管制等原因而导致银行的外国客外汇管制等原因而导致银行的外国客户无法按期偿还外汇债务的可能性。户无法按期偿还外汇债务的可能性。2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计（八）政策风险（八）政策风险 政策
5、风险是指因国家经济政策如货币政策、政策风险是指因国家经济政策如货币政策、财税政策、产业政策、地区发展政策等发生财税政策、产业政策、地区发展政策等发生变化，对商业银行造成不利影响的可能性。变化，对商业银行造成不利影响的可能性。（九）环境风险（九）环境风险 环境风险是指经营环境变化可能给商业银环境风险是指经营环境变化可能给商业银行造成不利影响。行造成不利影响。（十）声誉风险（十）声誉风险 声誉风险是指由于银行经营管理不善、违声誉风险是指由于银行经营管理不善、违反法规等原因，导致存款人、投资者和银行反法规等原因，导致存款人、投资者和银行监管机构对其失去信心而影响银行正常经营监管机构对其失去信心而影响
6、银行正常经营所带来的风险。所带来的风险。2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计二、西方商业银行风险估计方法简介二、西方商业银行风险估计方法简介 1.1.风险资本法风险资本法 风险资本是以客观的风险测量为基础计算风险资本是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。的资本数量。 2.2.受险价值法受险价值法 受险价值是指在正常的市场条件下和给定受险价值是指在正常的市场条件下和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。区间内的最大期望损失。 3.3.风险调整的资本收益法风险调整的资本收益法 由信孚银行创设，是收益与潜在亏损或受
7、由信孚银行创设，是收益与潜在亏损或受险价值的比值，是一种新的银行业绩衡量险价值的比值，是一种新的银行业绩衡量与资本配置方法。与资本配置方法。2024/8/12024/8/1第一节 商业银行的识别与估计4.4.信贷矩阵模型信贷矩阵模型 又称信用度量制方法，是以信用评级为基础，又称信用度量制方法，是以信用评级为基础，计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算某项贷款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。计算上述贷款同时转变为坏账的概率。5.5.全面风险管理模式全面风险管理模式 是指对整个机构内部各个层次的业务单位以是指对整个机构内部各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理
8、，这种管理要求及各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信用风险、市场风险、其他风险以及包含将信用风险、市场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中，对各类风险依据统一的标准进行测量并中，对各类风险依据统一的标准进行测量并加总，且依据全部业务的相关性对风险进行加总，且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理。控制和管理。2024/8/12024/8/1第二节 商业银行风险的理论与现实起因一、商业银行风险的理论根源一、商业银行风险的理论根源二、商业银行风险的现实起
9、因二、商业银行风险的现实起因（一）宏观经济政策与泡沫经济（一）宏观经济政策与泡沫经济（二）金融管制与金融自由化（二）金融管制与金融自由化（三）内部管理与道德风险（三）内部管理与道德风险（四）经营环境与非经济因素（四）经营环境与非经济因素2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略一、商业银行风险管理的组织体系一、商业银行风险管理的组织体系（一）全面风险管理：商业银行的必然选择（一）全面风险管理：商业银行的必然选择（二）加强对商业银行风险的监管（二）加强对商业银行风险的监管（三）健全商业银行的行业自律组织（三）健全商业银行的行业自律组织（四）加大对商业银行的市场约束（
10、四）加大对商业银行的市场约束 1.1.完善信息披露制度完善信息披露制度 2.2.有限的金融安全网有限的金融安全网 3.3.坚持严格的退出政策坚持严格的退出政策2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略二、贷款风险管理的策略二、贷款风险管理的策略（一）贷款风险的回避策略（一）贷款风险的回避策略（二）贷款风险的分散策略（二）贷款风险的分散策略 1.1.资产多样化资产多样化 2.2.单个贷款比例单个贷款比例 3.3.贷款方的分散贷款方的分散（三）贷款风险的转嫁策略（三）贷款风险的转嫁策略 1.1.保险保险 2.2.保证保证 3.3.信用衍生产品信用衍生产品2024/8/
11、12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略（四）贷款风险的抑制策略（四）贷款风险的抑制策略 1.1.健全审贷分离制度，提高贷款决策健全审贷分离制度，提高贷款决策水平水平 2.2.推广抵押贷款和质押贷款，提高抵推广抵押贷款和质押贷款，提高抵押贷款和质押贷款的有效性和安全性押贷款和质押贷款的有效性和安全性 3.3.加强贷后检查工作，积极清收不良加强贷后检查工作，积极清收不良贷款贷款（五）贷款风险的补偿策略（五）贷款风险的补偿策略2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略三、证券投资风险管理的策略三、证券投资风险管理的策略 1.1.建立健全证券评级制度，
12、选择级别建立健全证券评级制度，选择级别较高的证券进行投资较高的证券进行投资 2.2.通过有效证券组合，分散证券投资通过有效证券组合，分散证券投资风险风险 3.3.掌握证券投资技巧，正确进行证券掌握证券投资技巧，正确进行证券投资操作投资操作 4.4.利用创新金融工具，进行证券保值利用创新金融工具，进行证券保值 5.5.设立投资风险准备金，弥补证券投设立投资风险准备金，弥补证券投资风险损失资风险损失2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略四、回购协议、保理合福费廷的风险管四、回购协议、保理合福费廷的风险管理策略理策略（一）回购协议的风险管理策略（一）回购协议的风险管
13、理策略 回购协议是指证券持有人将证券卖给回购协议是指证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来某一日期回投资者，同时承诺在将来某一日期回购该证券。购该证券。（二）保理的风险管理策略（二）保理的风险管理策略 保理是保理是“保付代理保付代理”的简称，是指保的简称，是指保理商以贴现方式买入出口商的债权后，理商以贴现方式买入出口商的债权后，通过一定渠道向进口商催收欠缴。通过一定渠道向进口商催收欠缴。2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略防范措施：防范措施：1.1.保理商要对债务人进行资信调查，逐一核定保理商要对债务人进行资信调查，逐一核定相应的信用限额相应的信用限额2
14、.2.保理商只以预付款方式提供不超过保理商只以预付款方式提供不超过80%80%发票发票金额的无追索权短期贸易融资，剩余金额的无追索权短期贸易融资，剩余20%20%的发的发票金额则于收到进口商付款时，扣除有关费票金额则于收到进口商付款时，扣除有关费用及贴息后转入出口商的银行账户用及贴息后转入出口商的银行账户3.3.保理商可以要求供应商投保出口信用保险保理商可以要求供应商投保出口信用保险4.4.保理商可以要求供应商适当分散业务，不要保理商可以要求供应商适当分散业务，不要将销售集中在一两个主要客户身上，或是对将销售集中在一两个主要客户身上，或是对大客户的销售实行限额控制，对限额外的销大客户的销售实行
15、限额控制，对限额外的销售不提供融资，以迫使供应商分散业务，从售不提供融资，以迫使供应商分散业务，从而达到分散风险的目的而达到分散风险的目的2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略（三）福费廷的风险管理策略（三）福费廷的风险管理策略 福费廷指包买商（通常为商业银行或银行福费廷指包买商（通常为商业银行或银行的附属机构）从出口商那里无追索权地购的附属机构）从出口商那里无追索权地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票。行担保的远期汇票或本票。 1.1.认真进行资信调查，核定信用额度认真进行资信调查，核定信用额度
16、2.2.组建包买辛迪加，分散包买风险组建包买辛迪加，分散包买风险 3. 3.通过投保出口信用保险和风险参与，转通过投保出口信用保险和风险参与，转嫁信用风险嫁信用风险 4. 4.提取坏账准备金或在坏账发生时直接冲提取坏账准备金或在坏账发生时直接冲减利润减利润2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略五、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险管理策略五、担保、贷款承诺和票据发行便利的风险管理策略（一）担保的风险管理策略（一）担保的风险管理策略 银行为债务人提供担保或出具保函是一项传统的表外银行为债务人提供担保或出具保函是一项传统的表外业务。当债务人不能清偿到期债务时，担保
17、银行就应业务。当债务人不能清偿到期债务时，担保银行就应该代为偿还。该代为偿还。（二）贷款承诺的风险管理策略（二）贷款承诺的风险管理策略 贷款承诺是银行向其客户作出的一种保证，使客户能贷款承诺是银行向其客户作出的一种保证，使客户能根据事先确定好的条件从银行取得贷款。根据事先确定好的条件从银行取得贷款。（三）票据发行便利的风险管理策略（三）票据发行便利的风险管理策略 票据发行便利是银行作出的一项中期的具有法律约束票据发行便利是银行作出的一项中期的具有法律约束力的承诺，当借款人以自己名义连续发行短期票据筹力的承诺，当借款人以自己名义连续发行短期票据筹集中期资金时，银行承诺购买借款人不能售出的票据集中
18、期资金时，银行承诺购买借款人不能售出的票据或承担提供备用信贷的责任。或承担提供备用信贷的责任。2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系与策略六、衍生金融产品的风险管理策略六、衍生金融产品的风险管理策略（一）互换的风险管理策略（一）互换的风险管理策略 互换是一种双方商定在一定时间后彼此交换支付的金互换是一种双方商定在一定时间后彼此交换支付的金融交易，主要有货币互换和利率互换，互换交易的内融交易，主要有货币互换和利率互换，互换交易的内在风险主要有价格风险、信用风险和结算风险等。在风险主要有价格风险、信用风险和结算风险等。（二）期货的风险管理策略（二）期货的风险管理策略 期
19、货是交易买卖双方在期货交易所以公开叫价成交后期货是交易买卖双方在期货交易所以公开叫价成交后，承诺在未来某一日期或某一时期内，以事先约定的，承诺在未来某一日期或某一时期内，以事先约定的价格交付某种定有标准数量商品的合约交易，金融期价格交付某种定有标准数量商品的合约交易，金融期货品种主要有外汇期货、利率期货和股票价格指数期货品种主要有外汇期货、利率期货和股票价格指数期货，交易风险主要有市场风险、交收风险、作弊风险货，交易风险主要有市场风险、交收风险、作弊风险和信用风险等，其中最主要的是市场风险。和信用风险等，其中最主要的是市场风险。2024/8/12024/8/1第三节 商业银行风险管理的组织体系
20、与策略（三）期权的风险管理策略（三）期权的风险管理策略 期权又称选择权，是指赋予其购买者在规期权又称选择权，是指赋予其购买者在规定期限内，按双方约定的价格购买或出售定期限内，按双方约定的价格购买或出售一定数量的某种金融资产的权利，其首要一定数量的某种金融资产的权利，其首要风险是市场风险。风险是市场风险。（四）远期的风险管理策略（四）远期的风险管理策略 远期合约的买方无论盈亏都必须在未来某远期合约的买方无论盈亏都必须在未来某一特定的时间以预先商定的价格购买特定一特定的时间以预先商定的价格购买特定的商品，主要有远期外汇合约和远期利率的商品，主要有远期外汇合约和远期利率协议，存在较大的信用风险。协议
21、，存在较大的信用风险。2024/8/12024/8/1第十五章证券公司风险管理主讲人：张娓主讲人：张娓本章结构第一节第一节 证券公司风险管理概述证券公司风险管理概述第二节第二节 证券承销业务风险管理证券承销业务风险管理第三节第三节 证券经纪业务风险管理证券经纪业务风险管理第四节第四节 证券自营业务风险管理证券自营业务风险管理第五节第五节 并购业务风险管理并购业务风险管理2024/8/12024/8/1第一节 证券公司风险管理概述一、证券公司的风险是一种一、证券公司的风险是一种特殊的金融风险特殊的金融风险 1.1.社会性社会性 2.2.扩张性扩张性 3.3.周期性周期性 4.4.可控性可控性20
22、24/8/12024/8/1第一节 证券公司风险管理概述二、证券公司风险生成的原理二、证券公司风险生成的原理（一）证券公司的内在脆弱性（一）证券公司的内在脆弱性 1.1.证券公司的脆弱性表现在其高负债经营证券公司的脆弱性表现在其高负债经营的特征上的特征上 2.2.证券公司的脆弱性有其制度上的原因证券公司的脆弱性有其制度上的原因 3.3.证券公司的脆弱性还有竞争压力的原因证券公司的脆弱性还有竞争压力的原因 4.4.证券公司的脆弱性还缘于整个金融体系证券公司的脆弱性还缘于整个金融体系风险的传染性风险的传染性2024/8/12024/8/1第一节 证券公司风险管理概述（二）金融资产价格的过度波动性（
23、二）金融资产价格的过度波动性 1.1.金融资产难以定价金融资产难以定价 2.2.金融资产价格受市场信心影响很金融资产价格受市场信心影响很大，而市场信心是极不稳定的大，而市场信心是极不稳定的 3.3.投机力量和信用交易机制对价格投机力量和信用交易机制对价格波动有推波助澜的作用波动有推波助澜的作用2024/8/12024/8/1第一节 证券公司风险管理概述三、证券公司风险的类型三、证券公司风险的类型（一）系统性风险（一）系统性风险 1.1.政策性风险政策性风险 2.2.社会经济风险社会经济风险 3.3.利率风险利率风险 4.4.汇率风险汇率风险 5.5.购买力风险购买力风险2024/8/12024
24、/8/1第一节 证券公司风险管理概述（二）非系统性风险（二）非系统性风险 1.1.市场风险市场风险 2.2.信用风险信用风险 3.3.流动性风险流动性风险 4.4.财务结算风险财务结算风险 5.5.管理风险管理风险2024/8/12024/8/1第一节 证券公司风险管理概述四、证券公司风险管理的理念、目的与体系四、证券公司风险管理的理念、目的与体系（一）证券公司风险管理的基本理念（一）证券公司风险管理的基本理念（二）证券公司风险管理的目的（二）证券公司风险管理的目的（三）证券公司的风险管理体系（三）证券公司的风险管理体系 1.1.风险分析和对策方案研究风险分析和对策方案研究 2.2.风险决策风
25、险决策 3.3.风险管理的组织风险管理的组织 4.4.公司的内部监督与控制公司的内部监督与控制 5.5.全员风险意识和日常性风险管理活动全员风险意识和日常性风险管理活动 6.6.风险管理中的信息系统风险管理中的信息系统2024/8/12024/8/1第二节 证券承销业务风险管理一、证券承销业务的风险来源一、证券承销业务的风险来源 1. 1.竞争风险竞争风险 4.4.违约风险违约风险 2.2.审核风险审核风险 5.5.法律风险法律风险 3.3.销售风险销售风险 6.6.道德风险道德风险二、证券承销业务的风险因素分析二、证券承销业务的风险因素分析 1.1.发行公司所处产业的发展前景发行公司所处产业
26、的发展前景 2.2.发行价格的确定发行价格的确定 3.3.证券发行时机的选择证券发行时机的选择 4.4.证券承销方式的选择证券承销方式的选择2024/8/12024/8/1第二节 证券承销业务风险管理三、证券承销业务的风险管理三、证券承销业务的风险管理 1.1.以人为本，加强市场营销以人为本，加强市场营销 2.2.在发行价格的制订过程中，认真做在发行价格的制订过程中，认真做好二级市场调研，摸清同类型证券的市好二级市场调研，摸清同类型证券的市盈率盈率 3.3.做好承销前的尽职调查做好承销前的尽职调查 4.4.选择适当的承销方式选择适当的承销方式2024/8/12024/8/1第三节 证券经纪业务
27、风险管理一、证券经纪业务的风险来源一、证券经纪业务的风险来源（一）来自证券服务机构的风险（一）来自证券服务机构的风险（二）来自证券公司自身的风险（二）来自证券公司自身的风险 1.1.券商的技术设备问题引致的风险券商的技术设备问题引致的风险 2.2.券商的工作人员故意或失误造成券商的工作人员故意或失误造成的风险的风险2024/8/12024/8/1第三节 证券经纪业务风险管理3.3.业务制度不健全引致的风险业务制度不健全引致的风险（1 1）开户环节的风险）开户环节的风险（2 2）交易差错风险）交易差错风险（3 3）委托环节的风险）委托环节的风险（4 4）申报环节的风险）申报环节的风险（5 5）清
28、算交割环节的风险）清算交割环节的风险（6 6）财务及资金制度不健全引致的风险）财务及资金制度不健全引致的风险（7 7）券商泄密引致的风险）券商泄密引致的风险4.4.其他不正当的交易行为引致的风险其他不正当的交易行为引致的风险2024/8/12024/8/1第三节 证券经纪业务风险管理（三）来自投资咨询机构的风险（三）来自投资咨询机构的风险（ 四）来自投资者的风险四）来自投资者的风险 1.1.由合伙或代理投资证券产生纠纷引由合伙或代理投资证券产生纠纷引致的风险致的风险 2.2.投资者聚众闹事引致的风险投资者聚众闹事引致的风险二、证券经纪业务的风险管理二、证券经纪业务的风险管理2024/8/120
29、24/8/1第四节 证券自营业务风险管理一、证券自营业务的特点一、证券自营业务的特点 1.1.以自有资金或以自己的名义负债筹资以自有资金或以自己的名义负债筹资进行证券投资，盈利归己，风险自担进行证券投资，盈利归己，风险自担 2.2.资金运作规模和业务吞吐量一般很大资金运作规模和业务吞吐量一般很大 3.3.依靠高级专业人士进行投资决策、管依靠高级专业人士进行投资决策、管理和操作，由于运营资本的规模大，同理和操作，由于运营资本的规模大，同时也为了规避风险，往往选择不同证券时也为了规避风险，往往选择不同证券品种进行投资组合品种进行投资组合 4.4.对证券市场价格变动能产生重大影响对证券市场价格变动能
30、产生重大影响2024/8/12024/8/1第四节 证券自营业务风险管理二、证券自营业务的风险来源二、证券自营业务的风险来源（一）投资对象风险（一）投资对象风险（二）交易方式风险（二）交易方式风险（三）企业风险（三）企业风险（四）市场风险（四）市场风险2024/8/12024/8/1第四节 证券自营业务风险管理三、证券自营业务的风险管理三、证券自营业务的风险管理（一）财务管理（一）财务管理 1.1.资金管理资金管理 2.2.资产负债管理资产负债管理（二）自营业务授权与管理（二）自营业务授权与管理 1.1.授权层次授权层次 4.4.授权时限授权时限 2.2.授权种类授权种类 5.5.自营业务授权
31、管理自营业务授权管理 3.3.授权范围授权范围2024/8/12024/8/1第四节 证券自营业务风险管理（三）自营业务的操作管理（三）自营业务的操作管理 1.1.拟定建仓计划拟定建仓计划 2.2.建仓计划的实施建仓计划的实施 3.3.止损点的管理止损点的管理2024/8/12024/8/1第五节 并购业务风险管理一、证券公司的并购业务一、证券公司的并购业务二、并购业务的风险来源二、并购业务的风险来源（一）项目决策风险（一）项目决策风险（二）财务风险（二）财务风险 1.1.并购价格过高，支付方式不当并购价格过高，支付方式不当 2.2.并购后债务负担过重，资产流动性差并购后债务负担过重，资产流动
32、性差 3.3.融资风险融资风险 4.4.并购交易完成后整合失败的风险并购交易完成后整合失败的风险2024/8/12024/8/1第五节 并购业务风险管理三、并购业务的风险管理三、并购业务的风险管理（一）设定并购目标，制订全面的并购计划（一）设定并购目标，制订全面的并购计划（二）对目标公司进行详尽的审查和评价，设（二）对目标公司进行详尽的审查和评价，设计并购活动计并购活动“安全作业区安全作业区” 1.1.产业环境分析产业环境分析 4.4.税务评价税务评价 2.2.财务状况分析财务状况分析 5.5.法律评价法律评价 3.3.经营能力分析经营能力分析（三）制订财务评估计划，争取最有利的并购（三）制订
33、财务评估计划，争取最有利的并购条件条件（四）安排好杠杆收购的融资结构（四）安排好杠杆收购的融资结构2024/8/12024/8/1第十六章保险公司的风险管理主讲人：张娓主讲人：张娓本章结构第一节第一节 保险公司的风险识别保险公司的风险识别第二节第二节 保险公司规避风险的策略保险公司规避风险的策略第三节第三节 保险公司经营的政府监管保险公司经营的政府监管2024/8/12024/8/1第一节 保险公司的风险识别一、保险公司面临的风险种类一、保险公司面临的风险种类（一）环境性风险（一）环境性风险 1.1.经济周期风险经济周期风险 2.2.市场竞争风险市场竞争风险 3.3.政策性风险政策性风险 4.
34、4.监管风险监管风险 5.5.巨灾风险巨灾风险2024/8/12024/8/1第一节 保险公司的风险识别（二）经营性风险（二）经营性风险 1.1.业务管理风险业务管理风险 （1 1）展业风险）展业风险 （4 4）分保风险）分保风险 （2 2）承保风险）承保风险 （5 5）退保风险）退保风险 （3 3）理赔风险）理赔风险 2. 2.准备金风险准备金风险 3.3.投资风险投资风险 4.4.财务管理风险财务管理风险 5.5.决策风险决策风险2024/8/12024/8/1第一节 保险公司的风险识别（三）人为风险（三）人为风险 1.1.道德风险道德风险 （1 1）获得不正当的赔款）获得不正当的赔款 （
35、2 2）滥用保险服务）滥用保险服务 （3 3）索要超额费用）索要超额费用 （4 4）承担过重的给付责任）承担过重的给付责任 2.2.心理风险心理风险 3.3.逆选择风险逆选择风险2024/8/12024/8/1第一节 保险公司的风险识别二、保险公司风险的特征二、保险公司风险的特征（一）潜伏期长、反应滞后（一）潜伏期长、反应滞后（二）隐蔽性强（二）隐蔽性强（三）危害严重（三）危害严重2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略一、环境风险管理一、环境风险管理 1. 1.预测经济周期的变化，制订适合经济发展预测经济周期的变化，制订适合经济发展的策略的策略 2.2.了解市场竞争风险
36、，确定适合本公司的发了解市场竞争风险，确定适合本公司的发展规划展规划 3.3.预测国家政策的变化，确定适合本公司的预测国家政策的变化，确定适合本公司的经营规划经营规划 4.4.严格执行监管部门的规定，规避监管风险严格执行监管部门的规定，规避监管风险 5.5.了解经营风险的变化，规避巨灾风险造成了解经营风险的变化，规避巨灾风险造成的损失的损失2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略二、经营风险的管理二、经营风险的管理（一）展业风险管理（一）展业风险管理 1.1.认定代理人的资格条件认定代理人的资格条件 2.2.限定保险代理人的代理权限限定保险代理人的代理权限 3.3.检查、
37、监督保险代理人的展业情况检查、监督保险代理人的展业情况 4.4.加强对保险代理人的培训加强对保险代理人的培训（二）承保风险管理（二）承保风险管理 1.1.事前风险选择事前风险选择 2.2.事后风险选择事后风险选择2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略（三）理赔风险管理（三）理赔风险管理 1.1.审核保险责任审核保险责任 （1 1）审核保险单是否具有合法性和有效性）审核保险单是否具有合法性和有效性 （2 2）审核损失是否由所承保的风险引起的）审核损失是否由所承保的风险引起的 （3 3）审核保险关系人情况）审核保险关系人情况 （4 4）审核保险索赔是否存在欺诈）审核保险索赔
38、是否存在欺诈 2.2.进行损失调查进行损失调查 3.3.赔偿给付保险金赔偿给付保险金 （1 1）制订系统规范的理赔章程）制订系统规范的理赔章程 （2 2）加强核赔权限管理）加强核赔权限管理 （3 3）健全相互制约的责任制度）健全相互制约的责任制度2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略（四）投资风险管理（四）投资风险管理 1.1.限制保险基金投资的范围限制保险基金投资的范围 2.2.限制保险基金投资的比例限制保险基金投资的比例 3.3.限制投资资产对负债的比例限制投资资产对负债的比例 4.4.限制保险基金投资金融衍生工具限制保险基金投资金融衍生工具2024/8/12024
39、/8/1第二节 保险公司规避风险的策略（五）财务风险管理（五）财务风险管理 1.1.资本金管理资本金管理 2.2.准备金管理准备金管理 3. 3.资金运用管理资金运用管理 4.4.偿付能力管理偿付能力管理 （1 1）保险赔付率）保险赔付率 （4 4）业务增长率）业务增长率 （2 2）投资收益率）投资收益率 （5 5）红利分配）红利分配 （3 3）费用水平）费用水平（六）决策风险管理（六）决策风险管理2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略三、人为风险管理三、人为风险管理（一）道德风险管理（一）道德风险管理 1.1.控制保险金额，避免高额保险控制保险金额，避免高额保险 2.
40、2.控制赔偿程度控制赔偿程度（二）心理风险管理（二）心理风险管理 1.1.责任控制责任控制 4.4.续保优惠续保优惠 2.2.规定免赔额规定免赔额 5.5.其他优惠其他优惠 3.3.共同保险共同保险2024/8/12024/8/1第二节 保险公司规避风险的策略（三）逆选择风险管理（三）逆选择风险管理 1.1.第一危险选择（业务员选择）第一危险选择（业务员选择） 2.2.第二次危险选择（体检医师选择）第二次危险选择（体检医师选择） 3.3.第三次危险选择（核保员危险选择）第三次危险选择（核保员危险选择） 4.4.第四次危险选择（生存调查选择）第四次危险选择（生存调查选择）2024/8/12024/8/1第三节 保险公司经营的政府监管一、组织监管一、组织监管 1.1.申请设立的许可申请设立的许可 3.3.从业人员资格的认定从业人员资格的认定 2.2.组织形式的限制组织形式的限制 4.4.停业监管停业监管二、经营监管二、经营监管 1.1.经营范围监管经营范围监管 2.2.保险条款的监管保险条款的监管 3.3.保险费率的监管保险费率的监管三、财务监管三、财务监管 1.1.资本金的监管资本金的监管 3.3.资金运用的监管资金运用的监管 2.2.准备金的监管准备金的监管 4.4.偿付能力的监管偿付能力的监管2024/8/12024/8/1
