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1、国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452程序化交易初级培训国海良时期货国海良时期货研究所研究所二二九年九年八月八月国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452 主要内容主要内容软件初级使用技巧程序化交易模型初级编写如何进行交易系统模型的评估国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452 一、软件初级使用技巧软件初级使用技巧如何保存个性化的页面设置 如何保存个性化的指标设置 如何启动程序化交易窗口国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452如何保存个性化的页面设置国国
2、 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452调出保存页面方法一：键入“90”,然后回车,会弹出“调入页面”的对话框， 输入已存储的个性化页面的页数即可。方法二：设置页面标签国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452如何保存个性化的指标设置国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452如何启动程序化交易窗口1.使用“程序化交易”的第一步，一定要在文华财经行
3、情系统中启动一键通下单系统。2.启动新建程序化窗口。3.选择程序化交易模型，点击加载，切记窗口不要关闭。4.当你离开电脑的时候，一定要把电脑锁屏，以免别人使用你的账号进行交易。 国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452调入模型和技术指标国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452调入模型和技术指标国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452程序化交易模型初级编写国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452程序化交易模型初级编写国国 海海 良良 时时 期期 货货 研
4、研 究究 所所 QQ:87761452随机模型l开仓规则 抛掷骰子，奇数买入，偶数卖出 上午开盘集合竞价时开仓入场l平仓规则 下午收盘集合竞价平仓离场 用100个骰子对100个账户进行测试 假设手续费和滑移价差为0国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452随机模型国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452改进的奇偶数系统加入止损规则 加入1%的止损规则，与开仓价格相比发上1%损失时止损。 如为止损，则收盘价平仓。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452改进的奇偶数系统国国 海海 良良 时时
5、期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452关于止损计算ATR（平均真实区间）今天最高价和最低价之间的差值今天最高价和最低价之间的差值今天最高价与昨天收盘价之间的差值今天最高价与昨天收盘价之间的差值今天最低价与昨天收盘价之间的差值今天最低价与昨天收盘价之间的差值设置合理的止损点位如果某品种的如果某品种的ATRATR是是3 3元，那当日的退出就不要经常出现元，那当日的退出就不要经常出现2.52.5元，元，0.50.5到到0.750.75元比较合适。元比较合适。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452关于止损价格止损 CLOSEMA15,BK; CLOS
6、EMA15,SK； CLOSEMA15,BP; 国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452趋势模型编写举例1.1.加入过滤条件：加入过滤条件：BARSLASTBARSLASTCLOSEMA15&BARSLAST(CROSS(CLOSE,CLOSEMA15&BARSLAST(CROSS(CLOSE,MA15)=3,BK;MA15)=3,BK;CLOSEMA15&BARSLAST(CROSS(MA15,CLOSE=3,SP;CLOSE)=3,SP;CLOSEMA15&BARSLAST(CROSS(MA15,CLOSE=3,SK;CLOSE)=3,SK;CLOSEM
7、A15&BARSLAST(CROSS(CLOSE,CLOSEMA15&BARSLAST(CROSS(CLOSE,MA15)=3,BP;MA15)=3,BP;国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452趋势模型编写举例2.加入长周期过滤MA30:=MAMA30:=MA（CLOSE,30CLOSE,30）；）；CLOSEMA15&CLOSEMA30,BK;CLOSEMA15&CLOSEMA30,BK;CLOSEMA15&CLOSEMA30,SP;CLOSEMA15&CLOSEMA30,SP;CLOSEMA15&CLOSEMA30,SK;CLOSEMA15&CLOSE
8、MA15&CLOSEMA30,BP;CLOSEMA15&CLOSEMA30,BP;国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452趋势模型编写举例3.加入附加条件,比如规定最低价大于昨天收盘价,买开；最高价低于昨天收盘价，卖开 CLOSEMA15&LOWREF(CLOSE,1),BK;CLOSEMA15&LOWREF(CLOSE,1),BK; CLOSEMA15,SP; CLOSEMA15,SP; CLOSEMA15&HIGHREF(CLOSE,1),SK CLOSEMA15&HIGHMA15,BP;CLOSEMA15,BP;国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研
9、 究究 所所 QQ:87761452趋势模型编写举例四周规则四周规则H1:=HHV(HIGH,40);H1:=HHV(HIGH,40);L1:=LLV(LOW,20);L1:=LLV(LOW,20);L2:=LLV(LOW,40);L2:=LLV(LOW,40);H2:=HHV(HIGH,20);H2:=HHV(HIGH,20);CLOSEREF(H1,1),BK;CLOSEREF(H1,1),BK;CLOSEREF(L1,1),SP;CLOSEREF(L1,1),SP;CLOSEREF(L2,1),SK;CLOSEREF(H2,1),BP;CLOSEREF(H2,1),BP;国国 海海 良良
10、 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452单一的趋势模型国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452加入振荡思路两栖模型国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误1、交易模型中不允许使用只写：(即定义并画线）的写法： 如：MA5:MA(CLOSE,5);2、对于三个数的比较，文华必需拆开写： MA5MA10&MA10MA20;3、缺少计算函数 求均线时，写为MA5: (CLOSE,5);国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误4、不允许使用交易
11、指令作为变量名称，并且交易条件前不允许定义变量名称。 BK：=CROSS（MA5,MA10)；5、模型中只有开仓条件，没有平仓条件。 NOFILTER;国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误6、交易指令SK、SP与SPK以及BP、BK与BPK混合穿插使用。7、“&”与“|”关系书写不完整明确，使得语句执行的结果与实际想要表达的内容不符。 MACD0&(CROSS(MA5,MA10)|CROSS(MA10,MA30);国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误8、书写时不规范，使得输入法和大小
12、写不统一。9、所选周期与所用模型时间上不同意 5分钟周期不能用TIME=1457国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误10、VALUEWHEN（TIME=AA，DATA） 格式的交易模型，一定要注意开仓时间在AA之后。 否则在开盘到AA之前，对比的是昨日的DATA。11、指标，模型的混用。 DRAWTEXT(CLOSEOPEN,LOW,*); CLOSEOPEN,BPK; CLOSEOPEN,SPK。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误12、买卖方向容易混淆，比如平多单对应的是SP而不
13、是BP。13、模型存在过滤机制的前提下，BARSLAST函数求的是上次满足条件到当前的周期数，可能取到的只是满足条件处，而非实际执行指令位置，在求开仓位置时，要合理使用此函数。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452容易犯的编写错误14、进行日内交易时注意时间函数的使用，不仅平仓条件中需要使用时间函数控制，开仓条件也需要使用时间函数来进行控制。另外如果采取了“当前K线走完后发出交易指令”的交易策略，更加要注意时间轴刻度与语句执行时间的关系。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452模型编写小技巧跨周期编写 M:=VALUEW
14、HEN(DATEREF(DATE,1),REF(CLOSE,1); MA10A:(M+REF(M,45+1)+REF(M,45*2+1)+.+RREF(M,45*9+1)/10; 国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452模型编写小技巧收盘价的选择 改为30分钟周期TIME=14:30&CROSS(MA5,MA10),BK;其中MA5和MA10参照跨周期引用定义。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452如何进行交易系统模型的评估获利能力总交易笔数获利交易百分率最大单笔获利于最大单笔亏损连续亏损笔数每笔交易平均获利国国 海海
15、良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452如何进行交易系统模型的评估如何评估不同交易系统的优劣 我们认为，横向对比系统优劣的标准时我们认为，横向对比系统优劣的标准时P:P:MDMD、MDDMDD两项指标。两项指标。P P：MDMD指的是年化益率与最大资金阶段回撤的比指的是年化益率与最大资金阶段回撤的比值，该比值越大，系统收益的稳定性越强。值，该比值越大，系统收益的稳定性越强。MDDMDD则指的是最大阶段回撤的持续时间，交易者必则指的是最大阶段回撤的持续时间，交易者必须做到心中有数。须做到心中有数。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452
16、理想交易系统的特征无固定的参数；无固定的参数；浮动参数，这样的系统未来适应性强；浮动参数，这样的系统未来适应性强；一个可行的解决方案，效率系数（一个可行的解决方案，效率系数（Efficiency Efficiency RatioRatio）；）；效率系数效率系数= =期间价格净移动期间价格净移动/ /每期价格净移动之和，每期价格净移动之和，其值在其值在0 0至至1 1之间波动；之间波动；其意义在于当市场呈趋势运动时，浮动为较短的其意义在于当市场呈趋势运动时，浮动为较短的参数，追随市场趋势；当市场呈无效率的横盘震参数，追随市场趋势；当市场呈无效率的横盘震荡时，浮动为较长的参数，避免过量的无意义交
17、荡时，浮动为较长的参数，避免过量的无意义交易亏损。易亏损。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452测试中常犯的错误不知道如何评估测试结果曲线套入与过度最佳化不质疑系统测试资料或市况不足缺少外部样本忽略佣金成本与滑移价差国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452实战中注意事项未来函数滑移价差换月移仓国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452未来函数 定义定义 所谓所谓“未来函数未来函数”，是指可能引用未来数据的函数，即，是指可能引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判
18、断进行修引用或利用当时还没有发生的数据对之前发出的判断进行修正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值，包正的函数。具体地说，就是本周期结束后显示的指标值，包括线段和买卖提示信号，可能在以后发生新的数据后改变位括线段和买卖提示信号，可能在以后发生新的数据后改变位置或消失。通俗地讲，含有不确定性判断的指标公式，就是置或消失。通俗地讲，含有不确定性判断的指标公式，就是含含“未来函数未来函数”的指标公式。的指标公式。 含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不确定，常含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不确定，常常是某日发出了买入或卖出信号（线段的转折点与此同理），常是某日发出了买入或卖出信号（线
19、段的转折点与此同理），第二天如果继续下跌或上涨，则该信号消失，并在明天新的第二天如果继续下跌或上涨，则该信号消失，并在明天新的位置标示出来。位置标示出来。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452未来函数未来函数未来函数1 1、ZIGZIG（K K，N N）之字转向。）之字转向。2 2、PEAKPEAK（，）向前数前（，）向前数前M M个个ZIGZIG转向波转向波峰值。峰值。3 3、PEAKBARSPEAKBARS（，）前（，）前M M个个ZIGZIG转向波峰转向波峰到当前距离。到当前距离。4 4、TROUGHTROUGH（，）前（，）前M M个个ZIGZIG
20、转向波谷值。转向波谷值。 5 5、TROUGHBARSTROUGHBARS（，）前（，）前M M个个ZIGZIG转向波转向波谷到当前距离。谷到当前距离。 6 6、FLATZIGFLATZIG、FLATZIGAFLATZIGA、PEAKAPEAKA、PEAKBARSAPEAKBARSA。 国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452准未来函数准未来函数1、FFT(X,N)、傅立叶变换。对序列X进行傅立叶变换或变换处理后反变换。2、BACKSET(X,N)、向前赋值。若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。3、WINNER、LWINNER等获利盘比例类的和CO
21、ST也有未来函数的性质，有时可使信号产生漂移。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452换月移仓 当期货合约期满时，在更换新合约之前有两个当期货合约期满时，在更换新合约之前有两个主要的因素需要考虑。主要的因素需要考虑。首先，有很多近期月份合约趋势良好但远期合约却没有表现首先，有很多近期月份合约趋势良好但远期合约却没有表现出同样级别价格波动的例子。因此，除非新合约的价格波动出同样级别价格波动的例子。因此，除非新合约的价格波动符合现有头寸的条件，否则不要更换新合约。符合现有头寸的条件，否则不要更换新合约。其次，应该在期满合约的成交量和未平仓头寸下降太多之前其次，应
22、该在期满合约的成交量和未平仓头寸下降太多之前更换合约。多少算太多取决于单位规模。一般的规则是，海更换合约。多少算太多取决于单位规模。一般的规则是，海龟在期满前数周将现有合约更换为新的合约月份，除非（现龟在期满前数周将现有合约更换为新的合约月份，除非（现在持有的）近期月份合约比远期月份合约的表现明显要好。在持有的）近期月份合约比远期月份合约的表现明显要好。国国 海海 良良 时时 期期 货货 研研 究究 所所 QQ:87761452 谢谢大家！ 国海良时期货研究所国海良时期货研究所 沈晓春沈晓春 TEL:0571-85238905TEL:0571-85238905 QQ QQ：8776145287761452 2009 2009年年8 8月月
