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1、第二章 供应链风险管理 Lecture 2. The Risk Management in SCLecture 2. The Risk Management in SC一、一、供应链风险供应链风险种类种类（1 1 1 1）道德风险道德风险道德风险道德风险 （2 2 2 2）信息传递风险信息传递风险信息传递风险信息传递风险 （3 3 3 3）生产组织与采购风险生产组织与采购风险生产组织与采购风险生产组织与采购风险 （4 4 4 4）分销商的选择产生的风险分销商的选择产生的风险分销商的选择产生的风险分销商的选择产生的风险 （5 5 5 5）物流运作风险物流运作风险物流运作风险物流运作风险 （6 6
2、 6 6）企业文化差异产生的风险企业文化差异产生的风险企业文化差异产生的风险企业文化差异产生的风险 1.1.供应链内生风险供应链内生风险唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系（2 2）供应链外来风险）供应链外来风险）供应链外来风险）供应链外来风险 （1 1 1 1）市场需求不确定性风险市场需求不确定性风险市场需求不确定性风险市场需求不确定性风险 （2 2 2 2）经济周期风险经济周期风险经济周期风险经济周期风险 （3 3 3 3）政策风险政策风险政策风险政策风险 （4 4 4 4）法律风险法律风险法律风险法律风险 （5 5 5 5）意外灾祸风险意外灾祸风险意外灾祸风险意外灾祸风险唐山师
3、范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系二、供应链中的委托代理关系二、供应链中的委托代理关系1.1.什么是委托代理关系？什么是委托代理关系？什么是委托代理关系？什么是委托代理关系？代理人代理人（agentagent）委托代理关系委托代理关系（principal-agent relationshipprincipal-agent relationship）授权者授权者被授权者被授权者指一个或多个行为主体根据一种明示或隐含的契约，指定、雇指一个或多个行为主体根据一种明示或隐含的契约，指定、雇佣另一些行为主体为其服务，同时授予后者一定的决策权利，佣另一些行为主体为其服务，同时授予后者一定的决策权利，
4、并根据后者提供的服务数量和质量对其支付相应的报酬。并根据后者提供的服务数量和质量对其支付相应的报酬。 委托人委托人（principalprincipal）唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系2. 2. 委托代理关系的条件委托代理关系的条件委托代理关系的条件委托代理关系的条件相互独立且各自追求效用最大化相互独立且各自追求效用最大化具有具有非对称信息非对称信息非对称信息非对称信息( (asymmetric informationasymmetric information) ) 代理人的私有信息影响委托人的利益代理人的私有信息影响委托人的利益唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系
5、3. 3. 委托代理问题的类型委托代理问题的类型委托代理问题的类型委托代理问题的类型按照发生非对称的时间划分：按照发生非对称的时间划分：按照发生非对称的时间划分：按照发生非对称的时间划分：逆向选择问题逆向选择问题(adverse selection problem) 道德风险问题道德风险问题(moral hazard problem)按照发生非对称的内容划分：按照发生非对称的内容划分：按照发生非对称的内容划分：按照发生非对称的内容划分：隐藏行为问题隐藏行为问题(hidden action problem) 隐藏信息问题隐藏信息问题(hidden information problem)唐山师范
6、学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系三、道德风险问题三、道德风险问题隐藏行动的道德风险隐藏行动的道德风险隐藏信息的道德风险隐藏信息的道德风险当签约一方不完全承担风险当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最后果时所采取的自身效用最大化的自私行为。大化的自私行为。唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系 亚当亚当 斯密曾如此描述过斯密曾如此描述过18世纪公司的管理者：世纪公司的管理者：“无无论如何，由于这些公司的董论如何，由于这些公司的董事们是他人钱财而非自己钱事们是他人钱财而非自己钱财的管理者，因此，很难想财的管理者，因此，很难想象他们会像自己照看自己的象他们会像自己照看自己的钱
7、财一样的警觉，所以，在钱财一样的警觉，所以，在这类公司的管理中，疏忽和这类公司的管理中，疏忽和浪费总是或多或少地存在。浪费总是或多或少地存在。”Adam Smith 1723-1790唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系约瑟夫约瑟夫 斯蒂格利茨与道德风险理论：斯蒂格利茨与道德风险理论： 美国斯坦福、美国斯坦福、哥伦比亚等大学的经济学哥伦比亚等大学的经济学教授，教授，2001年诺贝尔经济学年诺贝尔经济学奖得主，其主要成就在于奖得主，其主要成就在于“对非对称信息条件下的市场理论对非对称信息条件下的市场理论”做出了奠做出了奠基性的贡献。基性的贡献。 唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济
8、管理系例题例题例题例题1 1：金融机构从业人员的道德风险金融机构从业人员的道德风险 A公司向公司向B银行（一个地区支行）申请贷款银行（一个地区支行）申请贷款900万元，万元，但但B支行的贷款审批权最高只有支行的贷款审批权最高只有300万元。信贷人员在收万元。信贷人员在收取贿赂后，授意取贿赂后，授意A公司找了另外两家公司公司找了另外两家公司C和和D，三家公，三家公司各从司各从B银行贷款银行贷款300万元。然后，将万元。然后，将C、D两家公司贷的两家公司贷的600万元再转给万元再转给A公司。公司。 后来，后来，A公司倒闭，导致公司倒闭，导致900万元贷款无法偿还。万元贷款无法偿还。唐山师范学院唐山
9、师范学院 经济管理系经济管理系例题例题例题例题2 2：大型跨国公司经营者的道德风险大型跨国公司经营者的道德风险 美国第二大长途电话公司美国第二大长途电话公司世通公司在一年多的世通公司在一年多的时间内，虚报利润达时间内，虚报利润达38亿美元亿美元 世界最大的复印机生产商世界最大的复印机生产商美国施乐公司在美国施乐公司在5年中年中虚报收入达虚报收入达14亿美元亿美元唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系例题例题例题例题3 3：国有企业经理人的道德风险国有企业经理人的道德风险在职消费在职消费资源外流资源外流滥用权力滥用权力规避风险规避风险唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系防范道德
10、风险：防范道德风险：信号发送和信号甑别信号发送和信号甑别信号发送和信号甑别信号发送和信号甑别信任机制信任机制信任机制信任机制部分保险和抵押机制部分保险和抵押机制部分保险和抵押机制部分保险和抵押机制长期合同机制长期合同机制长期合同机制长期合同机制 唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系四、逆向选择问题四、逆向选择问题逆向选择是指由于交易双方信息不对称和市场价格逆向选择是指由于交易双方信息不对称和市场价格下降产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易下降产生的劣质品驱逐优质品，进而出现市场交易产品平均质量下降的现象。产品平均质量下降的现象。Akerlof与逆向选择理论：与逆向选择理论： 美国
11、加利福尼亚大学经济学美国加利福尼亚大学经济学教授，教授，2001年诺贝尔经济学奖得年诺贝尔经济学奖得主，其主要成就在于主，其主要成就在于“对非对称对非对称信息条件下的市场理论信息条件下的市场理论”做出了做出了奠基性的贡献。奠基性的贡献。唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系二手车市场二手车市场二手车市场二手车市场唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系 阿阿阿阿克克克克洛洛洛洛夫夫夫夫创创创创造造造造的的的的旧旧旧旧汽汽汽汽车车车车（柠柠柠柠檬檬檬檬）市市市市场场场场模模模模型型型型，提提提提出出出出了了了了三个重要结论：三个重要结论：三个重要结论：三个重要结论： 1）在在非非对
12、对称称信信息息市市场场中中，同同种种商商品品的的质质量量依依赖赖于于价价格。这是格。这是“便宜没好货便宜没好货”的标准经济学解释；的标准经济学解释； 2）非非对对称称信信息息导导致致市市场场上上买买主主和和卖卖主主的的数数量量要要比比完完全全信信息息结结构构下下少少得得多多，甚甚至至非非常常少少，因因而而交交易易市市场场的的运运行是低效率的；行是低效率的； 3）逆向选择可能导致市场失灵。）逆向选择可能导致市场失灵。唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系不同类型的产品，逆向选择的程度往往不同不同类型的产品，逆向选择的程度往往不同:标准化产品：标准化产品：标准化产品：标准化产品：煤炭、钢铁
13、、木材煤炭、钢铁、木材 （可进行期货交易）（可进行期货交易）一般产品：一般产品：一般产品：一般产品：化妆品、家具、装饰材料化妆品、家具、装饰材料二手产品：二手产品：二手产品：二手产品：旧汽车、旧家电、旧房子旧汽车、旧家电、旧房子 一般而言，市场上拥有信息较多的一方可以利用信息不对称一般而言，市场上拥有信息较多的一方可以利用信息不对称“剥削剥削”另一方，当不对称严重时，就会导致另一方，当不对称严重时，就会导致“逆向选择逆向选择”的出的出现。现。唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系 兰兰州州百百合合是是中中国国四四大大百百合合系系中中唯唯一一可可食食用用的的品品种种，质质量量上上乘乘，还
14、还可可作作为为药药用用。市市场场价价格格较较高高，最最高高达达26元元/公公斤斤，而而普普通通百百合合的的价价格格仅仅为为5-6 元元/公公斤斤。因因此此，大大量量次次品品充充斥斥市市场场，消消费费者者难难辨辨真真伪伪，最最终终，次次品品将将正正品逐出了市场。品逐出了市场。 P D1 S1 D2 S2 Q唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系供应链中代理人具有私有信息并通过竞价使报价下降，供应链中代理人具有私有信息并通过竞价使报价下降，产生劣质供应商（分销商）驱逐优质供应商（分销商），产生劣质供应商（分销商）驱逐优质供应商（分销商），进而使供应商（分销商）的平均质量下降。进而使供应商（
15、分销商）的平均质量下降。供应链中供应链中供应链中供应链中逆向选择逆向选择逆向选择逆向选择唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系如何避免产生逆向选择问题？如何避免产生逆向选择问题？如何避免产生逆向选择问题？如何避免产生逆向选择问题？信号传递机制信号传递机制质量承诺质量承诺企业声誉企业声誉 第三方认可第三方认可 被优秀供应链接纳被优秀供应链接纳 唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系观察实践：观察实践：观察实践：观察实践： 与二手产品的同学交流或回顾自己的二手产品购与二手产品的同学交流或回顾自己的二手产品购与二手产品的同学交流或回顾自己的二手产品购与二手产品的同学交流或回顾自己的二手产品购买经历，总结该二手市场的价格规律和购买体会，买经历，总结该二手市场的价格规律和购买体会，买经历，总结该二手市场的价格规律和购买体会，买经历，总结该二手市场的价格规律和购买体会，总结其与课堂所讨论的二手汽车市场逆向选择现总结其与课堂所讨论的二手汽车市场逆向选择现总结其与课堂所讨论的二手汽车市场逆向选择现总结其与课堂所讨论的二手汽车市场逆向选择现象的异同。象的异同。象的异同。象的异同。唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系讨论：讨论：为何中小企业贷款很困难？为何中小企业贷款很困难？唐山师范学院唐山师范学院 经济管理系经济管理系
