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1、外汇交易与外汇风险管理练习班级：姓名：学号：一、名词解释外汇市场远期外汇交易套汇外汇期权二、不定项选择题1、 中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。A. 央行与客户B 央行与外汇银行C.央行与财政部 D 外汇银行与客户2、 掉期交易中最常见的形式是（）。A.即期对远期B.明日对次日C.远期对远期D.即期对即期3、 如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则 他会（）。A. 买进12月份交割的欧元期汇B. 卖出12月份交割的欧元期汇C. 买进12月份交割的美元期汇D. 或A或C4、 存在抛补套利机会的条件是（）。A.两国存在利率差异B.存在汇率差异C. 交易者的操作技巧D.
2、利率平价不成立5、 外汇风险包括（）。A.交易风险B.经济风险C.折算风险D.掉期风险6、 在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。A.中央银行B.财政部C.顾客D. 外汇银行E.外汇经纪人7、 套汇交易的具体方式有（）。A.直接套汇B.货币互换C.利率互换D.间接套汇E. 抛补套利8、 外汇市场的三个层次包括（）。A.银行与顾客之间 B.银行同业之间C.银行与中央银行之间 D.中央银行与客户之间三、判断题1、 央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）2、 目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔 3个月的部分择期外汇交易，约定5月
3、份交割，那么甲公司可以在 5月1日至5月25 日的任意营业日内向乙银行提岀交割。（）4、 预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下跌，需要做多头的套期保值。（）5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（）6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（）7、 预期想卖岀的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。（）四、简述题1、美元与瑞士法郎汇率报价为： 1.2704/1.2709 ，个月的掉 期率为18/12，计算一个月的远期汇率。伦敦市场上年率12%纽约市场上年利率 9%即期汇率为 GBP仁USD1.6200则6个月远期汇率是多少？3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情
4、如下：纽约外汇市场：EUR/USD = 1. 1660/80法兰克福外汇市场： GBP/EUR = 1. 4100/20伦敦外汇市场： GBP/USD = 1. 6550/70试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：GBP/USD= 1. 6640/50，一年期远期汇率升水“ 200/190 ，两地金融市场利率分别为伦敦 5%纽约3%求有无套利机会，有的话，如何套利？5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个 月后又要向外支付 1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧元/美元1个月的远期汇率为1.2368
5、/80 ，3个月的远期汇率为 1.2229/46，写岀掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况（不考虑其他费用）。6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416 美元。2个月后日元出现下跌， 该投机者以1日元=0.009158美 元的价格买进10份9月份日元期货。试分别计算该投机者的投机利润和利润率。7、假设3月初美国某公司预计 3个月后要支付500000瑞士法 郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月 份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为 1瑞士法郎=0.8050美元， 期权费为1瑞士法郎=0.02美元，假设3个月后市场即期汇率可能出现：（1）1美元=1.2020瑞士法郎：（2）1美元=1.2750瑞士法郎，分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。
