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1、成绩西安交通大学考试题 课 程 计量经济学（B卷） 学 院 考 试 日 期 年 月 日专业班号 姓 名 学 号 期中期末一、单项选择（每题1分、共10分）1, 经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2, 回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3, 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( ) A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个
2、 D.减少2个 4, 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法 D.工具变量法6, 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于A.0 B.-1 C. 1 D. 0.57. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 8，戈德菲
3、尔特夸特检验法可用于检验( )。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差9，在一阶自回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( ) 。A.与该解释变量高度相关，与随机误差项不相关B.与其它解释变量高度相关 C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关10，回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）。A、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值 二、 多项选择(每题2分、共10分) 1、检测多重共线性的方法有（ ） A简单相关系数检测法 B.样本分段比较法 C方差膨胀因子检测法 D逐步回归检验法 E
4、工具变量法2、序列相关的DW检验法前提条件：（ ）。A、只适合于1阶自相关的检验； B、回归模型中必须含有常数项；C、 解释变量是非随即的； D、不能含有被解释变量的滞后项E、数据无缺失项3、下列方程中，（ ）其变量呈线性，或系数呈线性。A.； B. ；C. ; D. E. 4、联立方程模型有结构式和简化式之分，在简化式中，解释变量可以是( ) A. 外生变量； B.滞后变量；C.内生变量； D. 前定变量；E、随机变量。5、下列违背古典假定的随机误差现象是A. 多重共线性 B. 异方差性C. 序列自相关 D. 随机解释变量 三、 判断题 (判断下列命题正误，错误的简要说明理由。每题2分、共1
5、0分)1，相关系数是对变量间相关程度的度量。2，无论模型中包含多少个解释变量总离差平方和的自由度总为n-1.3, 对于任何线性回归模型存在下列说法：F检验统计量和模型系数的t检验统计量都存在如下关系：F=。4，如果存在严重的共线性，参数的置信区间会扩大，使得接受一个本应该拒绝的假设的概率变小。5，只有当扰动项t服从正态分布时，OLS估计量b1，b2才服从正态分布。四、简答题（每题5分，共10分）1，什么是随机扰动项和残差项？它门之间的区别是什么？2，如果要根据历史经验预测明年中国的汽车需求量，你认为应当考虑哪些影响因素？应当怎样来设定计量经济模型？ 五 分析计算题(60分)1、（15分）为了解
6、美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有： 对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）求：（1）该模型调整后的决定系数； （2）各估计值的标准差为多少？（3）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（4）SEX是什么变量？（显著性水平，1.656，1.97，1.98，1.658）2、(15分).根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) , DW=0.8
7、58式下括号中的数字为相应估计量的标准误。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 模型系数是否显著？(3) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 3、（10分）考虑下面的模型： 其中：YMBA毕业年收入 X工龄 是取值为0，1的虚拟变量。 哈佛MBA毕业 沃顿MBA毕业（1） 你预期各系数的符号如何？（2） 如何解释系数？（3） 若，你得出什么结论？4、模型分析题（20分）“基尼系数”是反映收入差别总水平的一个指标，也是反映社会公平程度的主要指标。基尼系数越大，收入分配差别越大，反之基尼系数越
8、小，收入分配差别越小，而影响我国居民正常收入差别基尼系数的因素，我们主要考察经济发展水平（人均GDP）及财政收入水平（财政收入占GDP的比重）这两个因素。用G表示全国居民正常收入的基尼系数，PD表示人均GDP(万元)，PD2表示PD的平方，CG表示预算内财政收入占GDP的比重，利用19881997年的有关数据，估计的结果为Dependent Variable: GMethod: Least SquaresDate: 03/17/02 Time: 09:00Sample: 1988 1997Included observations: 10VariableCoefficientStd. Erro
9、rt-StatisticProb. C0.2638810.01899613.891670.0000PG0.7217450.1279555.6406360.0008PG2-0.8184240.174517-4.6896480.0022R-squared0.902818 Mean dependent var0.387751Adjusted R-squared0.875052 S.D. dependent var0.029672S.E. of regression0.010488 Akaike info criterion-6.033757Sum squared resid0.000770 Schw
10、arz criterion-5.942982Log likelihood33.16879 F-statistic32.51502Durbin-Watson stat2.434137 Prob(F-statistic)0.000286Dependent Variable: GMethod: Least SquaresDate: 03/17/02 Time: 08:59Sample: 1988 1997Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.5582040.02506722.268250.0
11、000CG-1.2903340.187584-6.8786860.0001R-squared0.855377 Mean dependent var0.387751Adjusted R-squared0.837299 S.D. dependent var0.029672S.E. of regression0.011969 Akaike info criterion-5.836211Sum squared resid0.001146 Schwarz criterion-5.775694Log likelihood31.18105 F-statistic47.31632Durbin-Watson s
12、tat2.039398 Prob(F-statistic)0.000127（1） 建立经济发展水平解释基尼系数的计量经济模型；（2） 检验该模型并说明其意义；（3） 问：人均GDP达到多少万元时，居民收入差别最大？建立财政收入水平解释基尼系数的计量经济模型并作出检验；2009年计量经济学试题B卷答案一， 单选题：CBDCBAAAAD二， 多选题：ACD, ABCDE, ABC, ABD,BC三， 判断题：1，错误：相关系数是对变量间线性相关程度的度量2，正确, 3，错误：只对一元线性回归模型存在此说法。4，错误：如果存在严重的共线性，参数的置信区间会扩大，使得接受一个本应该拒绝的假设的概率增大
13、。5，正确四， 简答题：1， 随机扰动项是被解释变量实际值Y与条件均值E（Y/X）的偏差，代表排出在模型外所有因素对Y的影响。残差是模型估计值与真实值的差，残差越小说明模型的拟合效果越好。残差平方和除自由度是扰动项方差的无偏估计。2， 应当从影响汽车需求量的因素考虑，如：GDP，居民收入，钢铁价格，利率，等，建立一个汽车需求量为被解释变量的多元线性回归模型进行分析，还可利用虚拟变量区分不同时间段的汽车需求等。五， 计算题1，（1）该模型调整后的决定系数=0.8637 （2）各估计值的标准差分别为1.9，0.6，0.116，0.026（3）美国工作妇女受到歧视，因为虚拟变量SEX的系数十分显著。（4）SEX是虚拟变量。2，（1）题中所估计的回归方程的经济含义：模型中系数表示劳动投入和资本投入对产出的弹性。 （2）模型系数是显著，因为每个系数的t检验值分别为17.47和8.0，（3）该回归方程的估计中存在一阶自相关，应用差分法消除。3，（1）预期各系数的符号都应为正值（4） 系数意味哈佛MBA毕业与沃顿MBA毕业分别独立地影响收入水平。（5） 若，说明哈佛毕业
