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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是（）。A.买入期限较长的金融产品B.卖出期限较短的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品正确答案：C2. 多选题：影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC3. 单选题：【2014年真题】关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以
2、分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同正确答案：B4. 单选题：某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.1.33%B.1.74%C.2.00%D.3.08%正确答案：B5. 单选题：下列属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C6. 单选题：违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史
3、数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A.1B.3C.5D.2正确答案：C7. 单选题：在银行机构的内部控制制度框架中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括()。A.业绩目标B.信息目标C.合规性目标D.薪酬目标正确答案：D8. 单选题：某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20正确答案：B9. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是(
4、)。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C10. 单选题：下列关于市值重估的说法，不正确的是（）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案：C11. 单选题：【2013年真题】（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法正确答案：A12. 多选题：全面风险管理体系的三个维度分
5、别是()。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模正确答案：ABD13. 单选题：【2015年真题】按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。()A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%正确答案：D14. 多选题：个人客户第一还款来源调查的内容主要包括()。A.贷款用途B.信用情况C.是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物D.主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况E.主要收入来源为工资收入的，对其收入水平
6、及证明材料的真实性作出判断正确答案：DE15. 单选题：商业银行的客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映了客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A16. 单选题：战略风险的类型包括（）。A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对正确答案：D17. 单选题：在巴塞尔新资本协议中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法正确答案：A18. 多选题：集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风
7、险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小正确答案：ABC19. 单选题：外债总额与国民生产总值之比的一般限度是（）。A.15%20%B.20%25%C.25%30%D.30%35%正确答案：B20. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B21. 单选题：（）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备正确答案：A22. 单
8、选题：【2012年真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营业支出总额）正确答案：D23. 单选题：以下不属于商业银行对保证担保应重点关注的事项是（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机正确答案：D24. 单选题：下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定
9、小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法正确答案：A25. 单选题：代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中（）操作风险点。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流稗正确答案：D26. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答
10、案：C27. 多选题：客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。A.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息正确答案：ABCDE28. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分
11、别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C29. 单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为()。A.50%B.33%C.13%D.11%正确答案：D30. 单选题：监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是()。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高
12、的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性正确答案：C31. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE32. 单选题：某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。A.外汇交易B.外汇结构性C.基准D.期权性正确答案：B33. 多选题：商业银行通常使用标准
13、化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息正确答案：BCDE34. 多选题：商业银行账面资本包括()。A.未分配利润B.投资重估储备C.一般风险准备D.客户存款E.次级债券正确答案：ABC35. 多选题：下列关于外部审计和银行监管的关系，说法正确的有()。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、
14、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划正确答案：CDE36. 单选题：【2012年真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：B37. 单选题：使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作D.操作风险
