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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 多选题：以下属于内部评级法的高级应用范围的有（）。A.损失准备计提B.风险偏好的设定C.绩效衡量和考核D.贷款定价E.风险报告正确答案：ABCD2. 单选题：外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的（）。A.15%B.30%C.60%D.70%正确答案：D3. 单选题：借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益正确答案：B4. 多选题：中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办
2、法（试行）明确提出的监管要求包括（）。A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.第二支柱资本要求E.第三支柱资本要求正确答案：ABCDE5. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好
3、执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B6. 单选题：【2012年真题】巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.历史模拟法B.基于外部评级体系的方法C.基于内部评级体系的方法D.VaR方法正确答案：C7. 单选题：【2018年真题】下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失正确答
4、案：D8. 单选题：某商业银行的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行的核心存款指标为()。A.15%B.25%C.29%D.50%正确答案：B9. 单选题：【2014年真题】不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值正确答案：D10. 单选题：影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B11. 单选题：【2014年真题】()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人正确答案：A12. 多选题：商
5、业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括()。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上E.将信用授权分配给审批人并定期进行考核正确答案：ACDE13. 多选题：【2013年真题】根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管
6、理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突正确答案：ACE14. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品品牌管理直接影响了商业银行的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C15. 多选题：下列关于资本监管的说法，正确的有()。A.是银行审慎监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于提高商业银行的国际竞争力D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段正确答案：ADE16.
7、 单选题：下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布正确答案：D17. 单选题：因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（）。A.法律成本B.资产损失C.监管罚没D.账面减值正确答案：C18. 多选题：下列属于商业银行面临的外部风险的是()。A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.项目风险E.客户风险正确答案：AB
8、DE19. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息正确答案：AD20. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是（）。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D21. 多选题：商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括（）。A.明确损失所有者B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生的单位信息D.总损失中收回部分信息E.损失事件发生的主要原因的描述信息正确答案：BCDE
9、22. 单选题：下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法正确答案：B23. 多选题：商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有
10、效实施负责E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度正确答案：ABCDE24. 单选题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则不包括()。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性正确答案：B25. 单选题：【2013年真题】下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.
11、留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式正确答案：B26. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B27. 单选题：()源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险正确答案：C28. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险
12、B.操作风险C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D29. 单选题：【2014年真题】以下各项中，不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在10%以上D.实现员工价值正确答案：C30. 单选题：下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测
13、商业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额正确答案：D31. 多选题：商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等E.营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整正确答案：ABCDE32. 单选题：下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业正确答案：C33. 单选题：如果某商业银行持
14、有l000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元正确答案：B34. 单选题：一家银行外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850正确答案：D35. 单选题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C36. 单选题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案
