《2022-2023年证券一般从业考试模拟试题含答案（300题）套卷6》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022-2023年证券一般从业考试模拟试题含答案（300题）套卷6（122页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年证券一般从业考试模拟试题含答案（300题）1. 单选题 金融市场通过金融资产交易实现货币资金在供给者和需求者之间的转移，促进有形资本形成，这是金融市场的（ ）功能。A 资金融通B 价格发现C 风险管理D 提供流动性考点 金融市场的概念与功能解析 本题考查金融市场功能的具体意义。A选项符合题意，资金融通的意义是金融市场通过金融资产交易实现货币资金在供给者和需求者之间的转移，促进有形资本形成。B选项不符合题意，价格发现的意义是金融市场当中供求双方的相互作用决定了交易资产的价格，价格反过来又为潜在的市场参与者提供信号，引导资金在不同的金融资产之间进行配置，达成供需平衡。C选项不符
2、合题意，风险管理的意义是资产价格变化、借款人信用状况恶化、经济行为过程中的操作失误，甚至是自然灾害、意外事故等都可能给经济主体带来损失。D选项不符合题意，金融市场提供流动性的意义是为投资者提供一种出售金融资产的流动性机制。综上所述，故本题选A选项。2. 单选题 主要条款分析法和比率分析法的比较说法错误的是（ ）。 .比率分析法的优点评估方式直接明了，操作简便。 .主要条款比较法的优点是计算方式简便，考虑了价差的变化。 .比率分析法的考虑了基差风险的存在。 .主要条款比较法、比率分析法都是最常见的对冲策略有效性评价方法 A .B .C .D .考点 常见的对冲策略有效性评价方法解析 主要条款比较
3、法的优点是：评估方式直接明了，操作简便。缺点是忽略了基差风险的存在。比率分析法的优点是计算方式简便，考虑了价差的变化，缺点是忽略了基差的存在。3. 单选题 设立基金管理公司，应当具备的条件之一是：注册资本不低于人民币（ ），且必须为实缴货币资本。A 一亿元B 二亿元C 三亿元D 四亿元考点 基金市场参与主体解析 本题考查基金管理公司的设立条件。设立基金管理公司的条件有：（1）有符合本法和中华人民共和国公司法规定的章程；（2）注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；（3）主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉,最近三年没
4、有违法记录，注册资本不低于三亿元人民币；（4）取得基金从业资格的人员达到法定人数；（5）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；（6）有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（7）法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。因此，A选项符合题意，故本题选A选项。4. 单选题 我国外汇储备总量在2011年3月底就已经突破3万亿美元。主流观点认为我国外汇储备总量已经过多。为遏制外汇储备过快增长，我国可以采取的措施（ ）。A 实行外汇储备货币多元化B 实行持有的国外债券多元化C 实行外汇储备资产结构的优化D 鼓励民间持有外汇考点 外汇解析 针对
5、外汇储备总量过多，增长过快，而造成此种状况的原因是国际收支“双顺差”，因此，我国采取了针对国际收支顺差的调节措施，这对遏制外汇储备的过快增长起到了积极的作用。同时，我国逐步采取了藏汇于民的政策，允许和鼓励民间持有外汇，消散具有官方性质的外汇储备。5. 单选题 做（ ）的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。 A 牛市套利B 熊市套利 C 期现套利 D 事件套利考点 股指期货解析 熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约。在这种情况下，近期股指期货合约当前的交易价格被高估，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。6. 单选题 按照投资者偏好的不通可以
6、将投资者分为（ ）。 .保守型投资者 .进取型投资者 .中庸保守型投资者 .中庸进取型投资者 .中庸型投资者 A .B .C .D .考点 套利定价理论的原理解析 7. 单选题 以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（ ）。 .当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价 .当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价 .交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价 .交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价 A . B . C . D .考点 股指期货解析 沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后一小时成交价格按照
7、成交量的加权平均价。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。8. 单选题 （ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A 特雷诺比率B 夏普比率C 詹森D 道氏指数考点 基金评价的指标体系和主要方法解析 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。9. 单选题 从业人员在执业过程中违反有关证券法律、行政法规以及中国证监会有关规定，受到聘用机构处分的，该机构应当在处分后（）日内向中国证券业协会报告。
8、 A 7B 10C 15D 20答案 B解析 根据证券业从业人员资格管理办法的规定，从业人员在执业过程中违反有关证券法律、行政法规以及中国证监会有关规定，受到聘用机构处分的，该机构应当在处分后10日内向中国证券业协会报告。10. 单选题 基金托管人的准入条件中，（ ）有利于在商业银行内部建立有效的“防火墙”。A 净资产和资本充足率符合有关B 设有专门的基金托管部门C 有安全保管基金财产的条件D 取得基金从业资格的专职人员达到法定人数考点 基金市场参与主体解析 本题考查基金托管人的管理规定。基金托管人的准入条件中，设有专门的基金托管部门有利于在商业银行内部建立有效的“防火墙”。故本题选B选项。1
9、1. 单选题 企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（ ）的存在。A 信用风险B 政策风险C 利率风险D 技术风险考点 场外衍生品主要交易品种解析 造成实际操作和效果有差别的主要原因在于利率互换交易中信用风险的存在。通过出售现有互换合约平仓时，需要获得现有交易对手的同意；通过对冲原互换协议，原来合约中的信用风险情况并没有改变；通过解除原有的互换协议结清头寸时，原有的信用风险不存在了，也不会产生新的信用风险。12. 单选题 下列选项中，不属于金融危机特征的是（）。 A 经济总量与经济规模出现较大幅度的缩减B 企业大量倒闭，失业率提高，社会普遍的经济萧条C 地区
10、性债务危机凸显D 整个区域内货币币值出现较大幅度的贬值答案 C解析 金融危机的特征包括：人们预期经济未来将更加悲观；整个区域内货币币值出现较大幅度的贬值；经济总量与经济规模出现较大幅度的缩减，经济增长受到打击；企业大量倒闭，失业率提高，社会经济萧条；有时候甚至伴随着社会动荡或国家政治层面的动荡。13. 单选题 完全垄断型市场结构的特点有（ ）。 .垄断者根据市场情况制定理想的价格和产量 .产品没有或缺少合适的替代品 .垄断者在制定理想的价格与产量时不会受到政府的约束 .市场被独家企业所控制 A . B . C . D .考点 行业供需分析方法解析 完全垄断型市场结构的特点有:（1）市场被独家企
11、业所控制，其他企业不可以或不可能进入该行业；（2）产品没有或缺少相近的替代品；（3）垄断者能够根据市场的供需情况制定理想的价格和产量，在高价少销和低价多销之间进行选择，以获取最大的利润；（4）垄断者在制定产品的价格与生产数量方面的自由性是有限度的，要受到反垄断法和政府管制的约束。 14. 单选题 修正的美式期权也称为（）。 .百慕大期权 .大西洋期权 .欧式期权 .互换期权 A 、B 、C 、D 、答案 C解析 修正的美式期权和百慕大期权、大西洋期权是同一个概念。15. 单选题 上市公司最常见、最主要的资本公积金来源是（ ）。A 股票发行溢价B 接受的赠与C 资产增值D 因合并而接受其他公司资
12、产净额考点 与股票相关的部分资本管理概念解析 本题考查公司资本公积的来源。股票发行价格高过票面价格的资金（即发行溢价）计入公司资本公积，股票发行溢价是上市公司最常见、最主要的资本公积金来源。因此，A选项符合题意，故本题选A选项。16. 单选题 （）是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。 A 风险分散B 风险规避C 风险转移D 风险对冲答案 A解析 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。17. 单选题 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（ ）。A 0.59B 0.65C 0.75D 0.5考
13、点 期权定价原理和主要模型解析 根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3，代入计算公式，可得：18. 单选题 债券券款对付的（DVP）的结算周期为（ ）。A T+0B T+1C T+2D T+3考点 债券交易的概念及流程解析 本题考查券款对付的内容。券款对付是指在结算日债券与资金同步进行结算并互为结算条件的方式。债券券款对付的（DVP）的结算周期为T+0。故本题选A选项。19. 单选题 具有市值管理功能的公司债券品种是（ ）。A 可交换公司债券B 可转换公司债券C 可分离交易债券D 附认股权证公司债考点 可交换债券解析 本题考查可交换债券的特征。可交换公司债券的推出，为上市公司股东进行市值管理和债务融资提供了一种可供选择的渠道和新的流动性管理工具。由于可交换债券与可转债、分离债相似，债券中含有认股期权，因此其发行利率一般会大幅低于普通公司债券的利率或者同期银行贷款利率，发行人可以节约大笔利息支出。在证券市场实现股票全流通的条件下，有利于股东利用这一金融工具进行股票市值管理，也有利于减少大股东由于缺乏筹资渠道而占用上市公司资金的情况。因此，A选项符合题意，故本题选A选项。20. 单选题 若一只股票（ ），则流动性越强。 .每个价位报单数量越多 .每个价位报单数量越少 .报价紧密度越高 .报价紧密度越低 A 、B
