《备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析试题及答案二》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析试题及答案二（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析精选试题及答案二一单选题(共60题)1、（ ）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C2、某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）A.基差从80元/吨变为40元/吨B.基差从80元/吨变为100元/吨C.基差从80元/吨变为120元/吨D.基差从80元/吨变为40元/吨【答案】 C3、一个红利证的主要条款如表75所示，A.存续期间标的指数下跌21，期末指数下跌30B.存续期间标
2、的指数上升10，期末指数上升30C.存续期间标的指数下跌30，期末指数上升10D.存续期间标的指数上升30，期末指数下跌10【答案】 A4、财政支出中资本性支山的扩大会导致( )扩大A.经常性转移B.个人消费需求C.投资需求D.公共物品消赞需求【答案】 C5、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B6、t检验时，若给定显著性水平，双侧检验的临界值为ta/2（n2），则当|t|ta/2（n2）时，（）。A.接受原假设，认为显著不为0B.拒绝原假
3、设，认为显著不为0C.接受原假设，认为显著为0D.拒绝原假设，认为显著为0【答案】 B7、基金经理把100万股买入指令等分为50份，每隔4分钟递交2万股买入申请，这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票，同时对市场价格不产生明显影响，这是典型的（）。A.量化交易B.算法交易C.程序化交易D.高频交易【答案】 B8、下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（）。A.年化收益率B.夏普比率C.交易胜率D.最大资产回撤率【答案】 D9、假设该产品中的利息是到期一次支付的，市场利率为( )时，发行人将会亏损。A.5.35B.5.37C.5.39D.5.41【答案】 A10、（）已成
4、为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的“缓冲器”、“蓄水池”和“保护伞”。A.期货B.国家商品储备C.债券D.基金【答案】 B11、关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（ ）。A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益【答案】 C12、道氏理论认为，趋势必须得到( )的验证A.交易价格B.交易量C.交易速度D.交易者的参与程度【答案】 B13、国家统计局根据（）的比率
5、得出调查失业率。A.调查失业人数与同口径经济活动人口B.16岁至法定退休年龄的人口与同口径经济活动人口C.调查失业人数与非农业人口D.16岁至法定退休年龄的人口与在报告期内无业的人口【答案】 A14、方案一的收益为_万元，方案二的收益为_万元。( )A.108500，96782.4B.108500，102632.34C.111736.535，102632.34D.111736.535，96782.4【答案】 C15、根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指
6、期货合约【答案】 C16、产品层面的风险识别的核心内容是（）。A.识别各类风险因子的相关性B.识别整个部门的金融衍生品持仓对各个风险因子是否有显著的敞口C.识别影响产品价值变动的主要风险因子D.识别业务开展流程中出现的一些非市场行情所导致的不确定性【答案】 C17、5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小D.计划1
7、0月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大【答案】 C18、下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中，正确的是（）。A.两者的风险因素都为标的价格变化B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值【答案】 A19、（）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A20、对于金融机构而言，期权的=-0.0233元，则表示（ ）。A.其他条件不变的
8、情况下，当上证指数的波动率下降1时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.0233元，而金融机构也将有0.0233元的账面损失【答案】 D21、为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。
9、A.t检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】 D22、某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题88-89。 A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出：16【答案】 A23、以下关于阿尔法策略说法正确的是( )
10、。A.可将股票组合的值调整为0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】 C24、产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D25、依据下述材料，回答以下五题。A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C26、战术性资产配置的驱动是因为某种大类资产收益的( )。A.已有变化B.风险C.预期变化D.稳定性【答案】 C27、下列有关信用风险缓释工具说法错误
11、的是( )。A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证，是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。D.信用风险缓释合约（CRMA）是CRM的一种。
12、【答案】 B28、根据下面资料，回答93-97题 A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C29、假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值A.双曲线B.椭圆C.直线D.射线【答案】 C30、利用黄金分割线分析市场行情时，4.236，（ ）1.618等数字最为重要.价格极易在由这三个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力。A.0.109B.0.5C.0.618D.0.809【答案】 C31、一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转500吨，如果企业已确定在月底以40000元吨的价格销售1000吨铜杆，此时铜杆企业的风险敞口为（）。A.3000B.500C.1000D.2500【答案】 D32、一个红利证的主要条款如下表所示，请据此条款回答以下五题。A.95B.100C.105D.120【答案】 C33、（ ）是将10%的资金放空股指期货，将90的资金持有现货头寸。形成零头寸。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A34、（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略
