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1、备考2024浙江省期货从业资格之期货投资分析精选试题及答案三一单选题(共60题)1、8月份,某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理,但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断,该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合,经计算,该组合的值为076,市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸,此时的10月合约价位在34265点。10月合约临近到期,把全部股票卖出,同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里,10月合约下跌到32000点,而消费类股票组合的市值增长了734%。此次A1pha策略的操作共获利()万元。A.297
2、3.4B.9887.845C.5384.426D.6726.365【答案】 B2、量化数据库的搭建步骤不包括()。A.逻辑推理B.数据库架构设计C.算法函数的集成D.收集数据【答案】 A3、多重共线性产生的原因复杂,以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系D.模型中自变量过多【答案】 D4、( )定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 D5、期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,A.芝加哥商业交易所电力指数期货B.洲
3、际交易所欧盟排放权期货C.欧洲期权与期货交易所股指期货D.大连商品交易所人豆期货【答案】 D6、关于变量间的相关关系,正确的表述是( )。A.长期来看,期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系B.长期来看,美元指数与黄金现货价格之间存在正相关关系C.短期来看,可交割债券的到期收益率与国债期货价格之间存在正相关关系D.短期来看,债券价格与市场利率之间存在负相关关系【答案】 D7、技术分析中,波浪理论是由( )提出的。A.索罗斯B.菲被纳奇C.艾略特D.道琼斯【答案】 C8、现金为王成为投资的首选的阶段是()。A.衰退阶段B.复苏阶段C.过热阶段D.滞胀阶段【答案】 D9、金融互换合约的基本原
4、理是()。A.零和博弈原理B.风险-报酬原理C.比较优势原理D.投资分散化原理【答案】 C10、DF检验回归模型为yttyt1t,则原假设为()。A.H0:1B.H0:0C.H0:0D.H0:1【答案】 A11、某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。 A.x序列为平稳性时间序列,y序列为非平稳性时间序列B.x和y序列均为平稳性时间序列C.x和y序列均为非平稳性时间序列D.y序列为平稳性时间序列,x序列为非平稳性时间序列【答案】 C12、低频策略的可容纳资金量( )。A.高B.中C.低D.一般【答案】 A13、根据下面资料,回答89-90题 A.14
5、5.6B.155.6C.160.6D.165.6【答案】 B14、内幕信息应包含在( )的信息中。A.第一层次B.第二层次C.第三层次D.全不属于【答案】 C15、经统计检验,沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系,则表明二者之间( )。A.存在长期稳定的非线性均衡关系B.存在长期稳定的线性均衡关系C.存在短期确定的线性均衡关系D.存在短期确定的非线性均衡关系【答案】 B16、()具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.参与型红利证D.增强型股指联结票据【答案】 B17、流通中的现金和各单位在银行
6、的活期存款之和被称作( )。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MoD.广义货币供应量M2【答案】 A18、7月初,某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石,现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时,在铁矿石期货9月合约上做卖期保值,期货价格为716元/干吨,随后某交易日,钢铁公司点价,以688元/干吨确定为最终的干基结算价,期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸,当日铁矿石现货价格为660元/湿吨。钢铁公司提货后,按照实际提货吨数,期货风险管理公司按照648元/湿吨*实际提货吨数,结算货款,并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。钢铁
7、公司最终盈亏。( )A.总盈利14万元B.总盈利12万元C.总亏损14万元D.总亏损12万元【答案】 B19、2012年9月17日,香港交易所推出“人民币货币期货”,这是首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接作用是( )。A.提高外贸交易便利程度B.推动人民币利率市场化C.对冲离岸人民币汇率风险D.扩大人民币汇率浮动区间【答案】 C20、根据组合投资理论,在市场均衡状态下,单个证券或组合的收益E(r)和风险系数2A.压力线B.证券市场线C.支持线D.资本市场线【答案】 B21、在自变量和蚓变量相关关系的基础上,A.指数模型法B.回归分析法C.季节性分析法D.分类排序法【答
8、案】 B22、金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是()。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D23、联合国粮农组织公布,2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”A.期末库存与当期消费量B.期初库存与当期消费量C.当期消费量与期末库存D.当期消费量与期初库存【答案】 A24、假设对于某回归方程,计算机输出的部分结果如下表所示。 表回归方程输出结果 根据上表,下列说法错误的是()。A.对应的t统计量为14.12166B.02213.051C.10.944410D.接受原
9、假设H0:10【答案】 D25、有关财政指标,下列说法不正确的是( )。A.收大于支是盈余,收不抵支则出现财政赤字。如果财政赤字过大就会引起社会总需求的膨胀和社会总供求的失衡B.财政赤字或结余也是宏观调控巾府用最普遍的一个经济变量C.财政收入是一定量的非公共性质货币资金D.财政支山在动态上表现为政府进行的财政资金分配、使用、管理活动和过程【答案】 C26、常用定量分析方法不包括()。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】 A27、如果某种商品供给曲线的斜率为正,在保持其余因素不变的条件r,该商品价格上升,将导致( )。A.供给增加B.供给量增加C.供给减少
10、D.供给量减少【答案】 B28、债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)2B.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)C.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)期货头寸对等的资产组合价值D.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)初始国债组合的市场价值【答案】 D29、投资者购买一个看涨期权,执行价格25元,期权费为4元。同时,卖出-个标的资产和到期
11、日均相同的看涨期权,执行价格40元,期权费为2.5元。如果到期日的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为( )。A.8.5B.13.5C.16.5D.23【答案】 B30、 下列对信用违约互换说法错误的是()。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿【答案】 C31、在国际期货市场中,()与大宗商品存在负相关关系。A.美元B.人民币C.港币D.欧元【答案】 A32、某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700
12、美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。A.342B.340C.400D.402【答案】 A33、()可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。A.股指期货B.股票期权C.股票互换D.股指互换【答案】 A34、根据法国世界报报道,2015年第四季度法国失业率仍持续攀升,失业率超过10%,法国失业总人口高达200万。据此回答以下三题。A.周期性失业B.结构性失业C.自愿性失业D.摩擦性失业【答案】 A35、2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的基差为( )。A.0.79B.0.35C.0.54D.0.21【答案】 C36、金融机构在场外交易对冲风险时,常选择()个交易对手。A.1个B.2个C.个D.多个【答案】 D37、产品发行者可利用场内期货合约来