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1、2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货基础知识模考模拟试题(全优)一单选题(共60题)1、面属于熊市套利做法的是( )。A.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约,第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约,同时买入1手5月大豆期货合约【答案】 D2、2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是( )。A.同时买入5月份和9月份的期货合约,到期平仓B.同时卖出5月份和9月份的期货合约,到期平仓C
2、.买入5月份合约,卖出9月份合约,到期平仓D.卖出5月份合约,买入9月份合约,到期平仓【答案】 C3、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手,成交价格为2015元/吨,此后合约价格迅速上升到2025元/吨,为进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约,当价格上升到2030元/吨时,又买入3手合约,当市价上升到2040元/吨时,又买入2手合约,当市价上升到2050元/吨时,再买入1手合约。后市场价格开始回落,跌到2035元/吨,该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是()元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B4、下列期货交易指
3、令中,不须指明具体价位的是( )指令。 A.止损B.市价C.触价D.限价【答案】 B5、某日,某公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:A.丁B.丙C.乙D.甲【答案】 A6、3月10日,某交易者在国内市场开仓卖出10手7月份螺纹钢期货合约,成交价格为4800元吨。之后以4752元吨的价格将上述头寸全部平仓,若不计交易费用,其交易结果是( )。螺纹钢期货合约1手=10吨A.亏损4800元B.盈利4800元C.亏损2400元D.盈利2400元【答案】 B7、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手(10吨手)大豆期货合约,成交价格为2030元吨。可此后价
4、格不升反降,为了补救,该投机者以2015元吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到( )时才可以避免损失。A.2030元吨B.2020元吨C.2015元吨D.2025元吨【答案】 D8、如果基差为正且数值越来越小,或者基差从正值变为负值,或者基差为负值且绝对数值越来越大,则称这种基差的变化为( )。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】 B9、股票期权买方和卖方的权利和义务是( )。A.不相等的B.相等的C.卖方比买方权力大D.视情况而定【答案】 A10、5月份时,某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权,至7月1日,该玉米期货的价格为750元/吨,该看
5、涨期权的内涵价值为( )元/吨。A.-50B.-5C.-55D.0【答案】 D11、股指期货远期合约价格大于近期合约价格时,称为( )。A.正向市场B.反向市场C.顺序市场D.逆序市场【答案】 A12、期现套利是利用()来获取利润的。A.期货市场和现货市场之间不合理的价差B.合约价格的下降C.合约价格的上升D.合约标的的相关性【答案】 A13、美式期权的时间价值总是( )零。A.大于B.大于等于C.等于D.小于【答案】 B14、1999年,期货经纪公司最低注册资本金提高到( )万元人民币。A.1500B.2000C.2500D.3000【答案】 D15、沪深300股指数的基期指数定为()。A.
6、100点B.1000点C.2000点D.3000点【答案】 B16、在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的( )。A.和B.差C.积D.商【答案】 A17、( )是指对整个股票市场产生影响的风险。A.财务风险B.经营风险C.非系统性风险D.系统性风险【答案】 D18、期权的基本要素不包括()。A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答案】 C19、在期货市场上,套期保值者的原始动机是()。A.通过期货市场寻求利润最大化B.通过期货市场获取更多的投资机会C.通过期货市场寻求价格保障,消除现货交易的价格风险D.通过期
7、货市场寻求价格保障,规避现货交易的价格风险【答案】 D20、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3087B.3086C.3117D.3116【答案】 D21、下列蝶式套利的基本做法,正确的是()。A.买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合
8、约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和【答案】 A22、下列关于套期保值的描述中,错误的是()。A.套期保值的本质是“风险对冲”B.一旦期货市场上出现亏损,则认为套期保值是失败的C.套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段D.不是每个企业都适合做套期保值【答案】 B23、在其他条件不变的情况下,一国经济增长率相对较高,其国民收入增加相对也会较快,这样会使该国增加对外国商品的需求,该国货币汇率()。
9、A.下跌B.上涨C.不变D.视情况而定【答案】 A24、金融时报指数,又称(),是由英国伦敦证券交易所编制,并在金融时报上发表的股票指数。A.日本指数B.富时指数C.伦敦指数D.欧洲指数【答案】 B25、基差的大小主要与( )有关。A.保险费B.仓储费C.利息D.持仓费【答案】 D26、根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)1+(r-d)(T-t)365=3000 1+(5-1)312=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T
10、时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 C27、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。A.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权【答案】 B28、某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权,执行价格为3
11、800美元/吨。期权到期时,标的铜期货价格为3750美元/吨,则该交易者的到期净损益为()美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】 C29、某股票当前市场价格为64.00港元,该股票看涨期权的执行价格为67.50港元,权利金为2.30港元,其内涵价值为()港元。A.61.7B.0C.-3.5D.3.5【答案】 B30、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是( )。A.买入价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约B.买入价格高的期货合约,买入价格低的期货合约C.卖出价格高的期货合约,买入价格低的期货合约D.
12、卖出价格高的期货合约,卖出价格低的期货合约【答案】 A31、( )简称LME,目前是世界上最大和最有影响力的有色金属期货交易中心。A.上海期货交易所B.纽约商业交易所C.纽约商品交易所D.伦敦金属交易所【答案】 D32、下列关于金融期货市场的说法中,表述错误的是()。A.芝加哥商业交易所(CME)率先推出了外汇期货合约B.芝加哥期货交易所(CBOT)率先推出了股指期货合约C.金融期货的三大类别分别为外汇期货、利率期货和股指期货D.在金融期货的三大类别中,如果按产生时间进行排序,股指期货应在最后【答案】 B33、关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系,正确的描述是( )。A.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度B.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度C.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的比例D.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度,与到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度相同【答案】 B34、股票价格指数与经济周期变动的关系是( )。A.股票价格指数先于经济周期的变动而变动B.股票价格指数与经济周期同步变动C.股票价格指数落后于经济周期的变动D.股票价格指