《2023年辽宁省期货从业资格之期货投资分析每日一练试卷A卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年辽宁省期货从业资格之期货投资分析每日一练试卷A卷含答案（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年辽宁省期货从业资格之期货投资分析每日一练试卷A卷含答案一单选题(共50题)1、就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一定数量时，交易所必须在每日收盘后将当日交易量和多空持仓量排名最前面的（）名会员额度名单及数量予以公布。A.10B.15C.20D.30【答案】 C2、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-
2、42C.-25D.-9【答案】 D3、关于道氏理论，下列说法正确的是( )。A.道氏理论认为平均价格涵盖一切因素，所有可能影响供求关系的因素都可由平均价格来表现。B.道氏理论认为开盘价是晟重要的价格，并利用开盘价计算平均价格指数C.道氏理论认为，工业平均指数和公共事业平均指数不必在同一方向上运行就可以确认某一市场趋势的形D.无论对大形势还是每天的小波动进行判断，道氏理论都有较大的作用【答案】 A4、某互换利率协议中，固定利率为700，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为（）。A.6.00B.6.01C.6.02D.6.03
3、【答案】 C5、某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C6、（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 B7、下一年2月12日，该饲料厂实施点价，以2500元吨的期货价格为基准价，实物交收，同时以该价格将期货合约对冲平仓
4、，此时现货价格为2540元吨。则该饲料厂的交易结果是（ ）(不计手续费用等费用)。A.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2250元吨B.对饲料厂来说，结束套期保值时的基差为-60元吨C.通过套期保值操作，豆粕的售价相当于2230元吨D.期货市场盈利500元吨【答案】 C8、以下各种技术分析手段中，衡量价格波动方向的是( )。A.压力线B.支撑线C.趋势线D.黄金分割线【答案】 C9、6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手（25吨手）执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（）。A.-20000美元B.20000美元C.3
5、7000美元D.37000美元【答案】 B10、一个红利证的主要条款如表75所示，A.存续期间标的指数下跌21，期末指数下跌30B.存续期间标的指数上升10，期末指数上升30C.存续期间标的指数下跌30，期末指数上升10D.存续期间标的指数上升30，期末指数下跌10【答案】 A11、跟踪证的本质是（）。A.低行权价的期权B.高行权价的期权C.期货期权D.股指期权【答案】 A12、在指数化投资中，关于合成增强型指数基金的典型较佳策略是（ ）。A.卖出固定收益债券，所得资金买入股指期货合约B.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券C.卖出股指期货合约，所得资金买入固定收益债券D.买入固定收
6、益债券，同时剩余资金买入股指期货合约【答案】 B13、当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万1.0%500）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】 A14、套期保值的效果取决于( )。A.基差的变动B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性C.期货合约的选取D.被套期保值债券的价格【答案】 A15、根据下面资料，回答85-88题 A.10
7、00B.500C.750D.250【答案】 D16、为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A17、以下不属于影响产品供给的因素的是( )。A.产品价格B.生产成本C.预期D.消费者个人收入【答案】 D18、2月底，电缆厂拟
8、于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易合同签订前后，该电缆厂分别是（ ）的角色。A.基差多头，基差多头B.基差多头，基差空头C.基差空头，基差多头D.基差空头，基差空头【答案】 C19、在大豆基差贸易中，卖方叫价通常是在（ ）进行。A.国际大豆贸易商和中国油厂B.美国大豆农场主与国际大豆贸易商C.美国大豆农场主和中国油厂D.国际大豆贸易商与美国大豆农场主和中国油厂【答案】 B20、投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为（）。A.买入看涨期权B.卖出看涨期权C.卖出看跌期权D.备兑开仓【答案】 B21
9、、我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖，季节性生产特征明显，国内食糖榨季主要集中于( )。A.11月至次年7月B.11月至次年1月C.10月至次年2月D.10月至次年4月【答案】 D22、如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了支持英镑的汇价，A.冲销式十预B.非冲销式十预C.调整国内货币政策D.调整围内财政政策【答案】 B23、当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期
10、权费500美元（5万1.0%500）。A.217%B.317%C.417%D.517%【答案】 B24、当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103【答案】 C25、两种商品为替代品，则两者的需求交叉价格弹性系数为( )。A.负值B.零C.正值D.1【答案】 C26、9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10
11、手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（ ）。 该交易的价差（ ）美分蒲式耳。A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40【答案】 C27、根据判断，下列的相关系数值错误的是（）。A.1.25B.-0.86C.0D.0.78【答案】 A28、一般而言，道氏理论主要用于对( )的研判A.主要趋势B.次要趋势C.长期趋势D.短暂趋势【答案】 A29、将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系【答案】 C
12、30、唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D31、从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A32、股票现金流贴现零增长模型的假设前提是( )A.股息零增长B.净利润零增长C.息前利润零增长D.主营业务收入零增长【答案】 A33、根据下列国内生产总值表(单位：亿元)，回答73-75题。 A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C34、（）是中央银行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期卖出有价证券的交易行为。A.正回购B.逆回购C.现券交易D.质押【答案】 B35、为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系，某大豆厂商随机调查了20个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到表3-1的数据结果。 A.y=42.38+9.16x1+0.46x2B.y=9.16+42.38x1+0.46x2C.y=0.46+9.16x1+42.38x2D.y=42.38+0.46x1+9.16x2
