《2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案单选题（共100题）1、（2018年真题）银行风险监管指标设计的核心是（ ）。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】 D2、有关战略风险的评估要求不包括（）。A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D.对于已经识别的
2、战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失【答案】 D3、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值2倍标准差范围内的概率为()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】 B4、 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。A.价格确认B.降低风险C.技术支持D.模型创新【答案】 B5、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】 C6、下列不属于核心负债的是( )。A.3个月的定期存款B.1年的定期存款C.3个月的发行债券D.活期存款中的不稳定部分【答案】 D7、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作
3、风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（ ）。A.利率风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险【答案】 D8、期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。A.美式期权B.欧式期权C.平价期权D.价内期权【答案】 B9、下列各项不属于认可质押品中的现金类资产的是()。A.外币现金B.银行存单C.黄金D.中央政府发行的债券【答案】 D10、（2018年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（ ）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.风险价值限额B.止损限额C.头寸限额D.敏感度限额【答案】 B11、如果商业
4、银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。A.增加B.负相关C.不变D.降低【答案】 D12、下列关于担保的说法中，错误的是()。A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】 B13、 商业银行与借款人及其他第三人签订协议后，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。A.确保贷
5、款的资金安全B.争取贷款本息的最终偿还或减少损失C.减少负债的损失D.以抵押品价值来补偿经济资本【答案】 B14、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。A.6B.4C.8D.2【答案】 C15、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（ ）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】 D16、 有效的战略风险管理流程不与商业银行
6、（）紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】 B17、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】 D18、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（）。A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率【答案】 D19、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力P500Pa为（ ）。A.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系
7、统【答案】 A20、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（ ）为单元进行编制。A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B21、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.故意错误估价C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄【答案】 A22、下列不属于良好的银行监管标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被
8、监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C23、（2020年真题）甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（ ）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 B24、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】 D25、除每日客户存取款、贷
9、款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（ ）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率【答案】 D26、（2019年真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 A27、 以下关于声誉风险评估的叙述，错误的是()。A.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序B.声誉风险评估的关键在于
10、深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行有何期待，以及商业银行对此应当作何反应C.声誉风险管理部门应当采取事后调查方法，了解公众对商业银行经营活动中的可能变化持何种态度D.监管机构责令整改的不利信息事件属于商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件【答案】 C28、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C29、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款
11、凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】 B30、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A.授信评级B.贷前调查C.信贷审查D.信贷审批【答案】 B31、对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是()A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D32、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。A.检验批验收合格B.单位工程验收合格C.分部工程验收合格D.分项工程验收合格【答案】
12、A33、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（ ）。A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】 B34、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】 C35、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。A.10B.15C.25D.30【答案】 C36、对涉及结构安全和使用功能的重要分部分项工程应进行（ ）。A.局部检测B.全面检测C.抽样检测D.指定部位检测【答案】 C37、( )经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性
13、风险【答案】 D38、()是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权【答案】 B39、在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离度C.流动性比率D.资本充足率【答案】 D40、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】 D41、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 A42、 （）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A.媒体B.股东大会C.可信赖的第三方D.董事会【答案】 A43、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理B.保证风险管理的执行力C.加强管理力度D.深化风险管理强度【答案】 B44、以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是()A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.所发行的股票价格下跌D.资产质量下降【答案】 C45、下列不属于商
